動態(tài)經(jīng)濟模型分析

定　價：￥18.00

作　者：	童光榮編著
出版社：	武漢大學出版社
叢編項：
標　簽：	動態(tài)經(jīng)濟學

購買這本書可以去

當當網(wǎng) (￥14.20)

ISBN：	9787307027503	出版時間：	1999-11-01	包裝：	膠版紙
開本：	20cm	頁數(shù)：	523	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《動態(tài)經(jīng)濟模型分析》一書，對動態(tài)的時間序列模型進行了比較全面的系統(tǒng)論述，不僅對一般的時間序列模型及其分析方法作了介紹，而且對隨機過程與多維時間序列模型及其估計、檢驗方法等作了探討。該書從理論與應用的結合中研究了動態(tài)經(jīng)濟模型的機理。全書分兩編十五章，結構嚴謹，分析方法新穎，闡述深入淺出，不失為一本經(jīng)濟模型方面的好教材。

作者簡介

暫缺《動態(tài)經(jīng)濟模型分析》作者簡介

圖書目錄

第一編  時間序列模型分析
  1  概論
    時間序列的定義與例子
    時間序列的圖形表示
    由時間序列提出的一些問題
    關于時間序列的模型化
  2  季節(jié)模型的線性回歸分析
    線性模型的一般形式
    分解的唯一性
    初始序列的轉換
    最小二乘保計及其應用
    估計量的統(tǒng)計性質(zhì)
    反常值的討論
    誤差的自相關性
    普通最小二乘法的兩個不足
  3  滑動平均法
    基本方法
    復合滑動平均
    滑動平均的特征向量
    經(jīng)滑動平均的白噪聲變換
    算術平均
    由算術平均構造的滑動平均
    平滑回歸
    壓縮比約束條件下最小化的滑動平均研究
    滑動平均的系數(shù)分布
    重復滑動平均
    序列極端值的處理與規(guī)則和改變
  4  指數(shù)平滑方法
  5  ARMA和ARIMA模型
  6  博克思與詹金斯觀測方法
第二編  隨機過程與多維時間序列模型分析
  7  隨南過程與多維時間序列的基本概念
  8  時間序列模型的表達式
  9  估計與檢驗
  10  動態(tài)宏觀經(jīng)濟模型
  11  趨勢分量的研究
  12  幾種預期模型
  13  關于動態(tài)模型檢驗的研究
  14  狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波
  15  狀態(tài)空間模型的應用