固定收益證券：對利率風險進行定價和套期保值的動態(tài)方法

　　本書系統(tǒng)總結(jié)和回顧了有關(guān)如何對暴露在利率風險下的固定收益證券進行定價和套期保值的現(xiàn)代金融理論。以動態(tài)模型為基礎(chǔ)的現(xiàn)代金融理論為固定收益證券領(lǐng)域的利率風險管理提供了大量的新的研究方法和思路，在本書，作者對該專題進行了全面詳實的論述，并把這些新的研究方法和思路收入其中。作者先從研究確定性現(xiàn)金流的定價和套期保值問題入手，進而又研究了非確定性現(xiàn)金流的定價和套期保值問題，因而本書結(jié)構(gòu)合理，易于讀者理解和接受。除了詳細透徹的理論闡釋之外，作者還在書中配以大量的實例詳解。

　　李奧奈爾·馬特里尼，是南加州大學馬歇爾商學院金融學副教授。他擁有工商管理、經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、數(shù)學碩士學位以及金融學博士學位（加州大學伯克利分校）。他在金融衍生產(chǎn)品定價、信用風險分析以及資產(chǎn)組合數(shù)量管理等研究領(lǐng)域多有建樹，并在ACT（Associated Container Transportation Ltd.英國聯(lián)合貨柜運輸公司）金融系統(tǒng)等多家金融機構(gòu)中擔當咨詢顧問。 菲利普·普里奧蘭德是HSBC（Hongkong and Shanghai Banking Corporation香港上海匯豐銀行）集團成員——法蘭西商業(yè)信用銀行固定收益證券研究部主任。在該部門，他主要從事銀行風險管理研究。他在數(shù)理金融研究尤其是利率期限結(jié)構(gòu)建模方面多有建樹。他擁有工商管理碩士學位以及金融經(jīng)濟學博士學位（巴黎第四王妃大學）。此外，他還在巴黎第四王妃大學教授經(jīng)濟學和金融學課程。