現(xiàn)代投資理論（英文原版）

定　價(jià)：￥65.00

作　者：	（美）Robert A.Haugen著
出版社：	北京大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	當(dāng)代全美MBA經(jīng)典教材書(shū)系
標(biāo)　簽：	貨幣投資

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ISBN：	9787301054307	出版時(shí)間：	2002-01-01	包裝：	膠版紙
開(kāi)本：	25cm	頁(yè)數(shù)：	656	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　全書(shū)共分6部分25章，在強(qiáng)調(diào)有價(jià)證券理論的前提下提出了正確和指導(dǎo)性的投資概念，包括對(duì)資本資產(chǎn)價(jià)格、套利交易價(jià)格、證券交易價(jià)格、匯率以及證券的管理等進(jìn)行了廣泛的討論。還分析了對(duì)股票的估價(jià)、對(duì)期貨收益和紅利的評(píng)估、固定收益市場(chǎng)等問(wèn)題。另外還涉及了微積分學(xué)，但這只是作為主要討論議題的附屬問(wèn)題被用到。本書(shū)的主要特色為：免費(fèi)的網(wǎng)站資源；完整、細(xì)致的有價(jià)證券理論（第四、五、十章）；修正并擴(kuò)增了術(shù)語(yǔ)表；每章后增加了更多的基于計(jì)算機(jī)的問(wèn)題。作為本書(shū)獨(dú)一無(wú)二的特色，作者闡釋了有價(jià)證券理論，更細(xì)致地闡述了資本資產(chǎn)定價(jià)問(wèn)題，并用4章的篇幅闡述了利率和債券管理理論。適用性：適合研究生和中級(jí)本科生、MBA的投資和金融理論入門性課程，還可作為各企業(yè)、公司管理人員的培訓(xùn)教材和參考書(shū)。暢銷性：本書(shū)被美國(guó)加利福尼亞大學(xué)等多所著名院校采用為教材，流行于世界各地。

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

前言
第一部分背景知識(shí)
第一章現(xiàn)代投資理論介紹
第二章有價(jià)證券與市場(chǎng)
第三章一些統(tǒng)計(jì)學(xué)概念
第四章將個(gè)體有價(jià)證券并入有價(jià)證券組合
第二部分有價(jià)證券組合管理
第五章尋找有效配置
第六章要素模型
第七章資產(chǎn)分配
第三部分資產(chǎn)定價(jià)理論和執(zhí)行尺度
第八章資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第九章資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)踐檢驗(yàn)
第十章套利價(jià)格理論
第十一章用資產(chǎn)定價(jià)模型衡量有價(jià)證券組合的收益
第十二章沒(méi)有資產(chǎn)定價(jià)模型情況下的有價(jià)證券組合的收益衡量
第四部分利率和債券管理
第十三章利率水平
第十四章利率期限結(jié)構(gòu)
第十五章債券組合的管理
第十六章利息的免疫功能
第五部分衍生證券
第十七章歐洲的期權(quán)定價(jià)
第十八章美國(guó)的期權(quán)定價(jià)
第十九章期權(quán)價(jià)格的附加問(wèn)題
第二十章金融轉(zhuǎn)寄與期貨合約
第六部分稅收. 股票價(jià)值和市場(chǎng)功效
第二十一章稅收對(duì)投資戰(zhàn)略和有價(jià)證券價(jià)格的影響
第二十二章股票估價(jià)
第二十三章股票收益和紅利的估價(jià)問(wèn)題
第二十四章市場(chǎng)功效：概念
第二十五章市場(chǎng)功效：依據(jù)
詞匯表
索引
PARTI:BACKGROUND1
Chapter1IntroductiontoModernInvestmentTheory
Chapter2SecuritiesandMarkets6
Chapter3SomeStatisticalConcepts32
Chapter4CombiningIndividualSecuritiesintoPortfolios57
英文版
PARTII:PORTFOLIOMANAGEMENT81
Chapter5FindingtheEfficientSet81
Chapter6FactorModels134
Chapter7AssetAllocation176
PARTIII:ASSETPRICINGTHEORIES
ANDPERFORMANCEMEASUREMENT201
Chapter8TheCapitalAssetPricingModel201
Chapter9EmpiricalTestsoftheCapitalAssetPricingModel236
Chapter10TheArbitragePricingTheory255
Chapter11MeasuringPortfolioPerformancewithAsset
PricingModels272
Chapter12MeasuringPerformancewithoutAssetPricingModels299
PARTIV:INTERESTRATESAND
BONDMANAGEMENT325
Chapter13TheLevelofInterestRates325
Chapter14TheTermStructureofInterestRates347
Chapter15BondPortfolioManagement380
Chapter16InterestImmunization393
PARTV:DERIVATIVESECURITIES421
Chapter17EuropeanOptionPricing421
Chapter18AmericanOptionPricing458
Chapter19AdditionalIssuesinOptionPricing469
Chapter20FinancialForwardandFuturesContracts495
PARTVI:TAXES,STOCKVALUATION,
ANDMARKETEFFICIENCY521
Chapter21TheEffectofTaxesonInvestmentStrategy
andSecuritiesPrices521
Chapter22StockValuation539
Chapter23IssuesinEstimatingFutureEarningsandDividends552
Chapter24MarketEfficiency:TheConcept573
Chapter25MarketEfficiency:TheEvidence590