應(yīng)用隨機過程

定　價：￥32.00

作　者：	林元烈編著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項：
標　簽：	大中專教材教輔研究生教材

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ISBN：	9787302059585	出版時間：	2002-11-01	包裝：	簡裝本
開本：	23cm	頁數(shù)：	363	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是現(xiàn)代應(yīng)用隨機過程教材，內(nèi)容從初等入門到現(xiàn)代前沿，包括預(yù)備知識、泊松過程、離散時間馬爾可夫鏈、離散鞅、連續(xù)時間可爾可夫鏈、隨機微分方程與寬平穩(wěn)過程等8章。本書可供高等院校高年級學(xué)生與研究生作為教材使用，也可供教師及工程技術(shù)人員參考。........

作者簡介

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圖書目錄

第1章  預(yù)備知識與隨機過程的基本概念
1. 1  概率
1. 2  隨機變量. 分布函數(shù)及數(shù)字特征
1. 3  矩母函數(shù). 特征函數(shù)和拉普拉斯變換
1. 4  條件數(shù)學(xué)期望
1. 5  隨機過程的概念
1. 6  隨機過程的分類
練習(xí)題

第2章  泊松過程及其推廣
2. 1  定義及其背景
2. 2  相鄰事件的時間間隔, 泊松過程與指數(shù)分布的關(guān)系
2. 3  剩余壽命與年齡
2. 4  到達時間的條件分布
2. 5  泊松過程的模擬. 檢驗及參數(shù)估計
2. 6  非時齊泊松過程
2. 7  復(fù)合泊松過程
2. 8  條件泊松過程
2. 9  更新過程
2. 10  若干極限定理與基本更新定理
2. 11  更新方程與關(guān)鍵更新定理
練習(xí)題

第3章  馬爾可夫鏈
3. l  定義與例子
3. 2  轉(zhuǎn)移概率矩陣
3. 3  狀態(tài)的分類
3. 4  狀態(tài)空間的分解
3. 5  Pn的極限性態(tài)與平穩(wěn)分布
3. 6  離散時間的Phase－Type分布及其反問題
3. 7  首達目標模型與其他模型的關(guān)系
練習(xí)題

第4章  離散鞅引論
4. 1  定義與例子
4. 2  上鞅（下鞅）及分解定理
4. 3  停時與停時定理
4. 4  鞅收斂定理
4. 5  連續(xù)參數(shù)鞅
練習(xí)題

第5章  布朗運動
5. l  隨機游動與布朗運動的定義
5. 2  布朗運動軌道的性質(zhì)
5. 3  首中時與最大值
5. 4  布朗橋
5. 5  布朗運動的各種變形與推廣
5. 6  帶有漂移的布朗運動
5. 7  n維布朗運動與牛頓位勢
5. 8  用蒙特卡羅方法求解拉普拉斯方程
練習(xí)題

第6章  連續(xù)參數(shù)馬爾可夫鏈
6. 1  定義與若干基本概念
6. 2  轉(zhuǎn)移率矩陣--Q矩陣及其概率意義
6. 3  柯爾莫哥洛夫向前向后微分方程
6. 4  生滅過程
6. 5  強馬爾可夫性與嵌入馬爾可夫鏈
6. 6  連續(xù)參數(shù)馬爾可夫鏈的隨機模擬
6. 7  可逆馬爾可夫鏈
6. 8  馬爾可夫更新過程與半馬爾可夫過程
6. 9  連續(xù)時間與離散時間的馬爾可夫鏈首達目標模型間的關(guān)系
6. 10  首達時間與首達目標積分型泛函的待性及其反問題
練習(xí)題

第7章  隨機微分方程
7. 1  H空間和均方收斂
7. 2  均方分析
7. 3  伊藤隨機積分
7. 4  伊藤隨機過程與伊藤公式
7. 5  伊藤隨機微分方程
7. 6  解的存在性和唯一性問題
7. 7  解的基本特性與擴散過程
練習(xí)題

第8章  寬平穩(wěn)過程
8. 1  寬平穩(wěn)過程的定義和舉例
8. 2  正態(tài)過程
8. 3  ARMA過程
8. 4  平穩(wěn)過程的譜分解和協(xié)方差函數(shù)湘關(guān)函數(shù)）的港分解
8. 5  最佳均方預(yù)測與最佳線性均方預(yù)測
8. 6  各態(tài)歷經(jīng)性（遍歷性）
8. 7  線性系統(tǒng)中的平穩(wěn)過程
練習(xí)題
參考文獻
索引