高級(jí)國際金融學(xué)教程

定　價(jià)：￥88.00

作　者：	（美）莫瑞斯·奧博斯特弗爾德（Maurice Obstfeld），（美）肯尼斯·若戈夫（Kenneth Rogoff）著；劉紅忠等譯；劉紅忠譯
出版社：	中國金融出版社
叢編項(xiàng)：	國外經(jīng)濟(jì)金融教材精選
標(biāo)　簽：	銀行學(xué)\貨幣理論

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ISBN：	9787504927705	出版時(shí)間：	2002-10-01	包裝：	膠版紙
開本：	26cm	頁數(shù)：	717	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書在沒有考慮貨幣因素的條件下，介紹了20世紀(jì)80年代以來經(jīng)營賬戶的跨時(shí)均衡分析方法及其應(yīng)用；然后引入貨幣因素重點(diǎn)探討了90年代以來新的開放經(jīng)濟(jì)條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。首先，本書建立了經(jīng)常賬戶跨時(shí)分析的理論框架；然后利用該框架分析了實(shí)際匯率和貿(mào)易條件、不確定性對(duì)經(jīng)常賬戶和經(jīng)濟(jì)周期國際傳導(dǎo)的影響以及國際債務(wù)問題；并將最優(yōu)增長模型引入開放經(jīng)濟(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，構(gòu)成了經(jīng)常賬戶跨時(shí)均衡分析方法的一個(gè)重要特征；接著分別介紹了名義價(jià)格完全彈性條件下和粘性價(jià)格條件下的貨幣模型；最后討論了動(dòng)態(tài)的粘性價(jià)格模型，這是新的開放經(jīng)濟(jì)條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的最大創(chuàng)新所在。

作者簡(jiǎn)介

　　莫瑞斯·奧博斯特弗爾德（Maurice Obstfeld）畢業(yè)于MIT，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任加州大學(xué)伯克利分校class of 1958經(jīng)濟(jì)學(xué)講座教授、美國國家經(jīng)濟(jì)研究局（NBER）特邀研究員、美國經(jīng)濟(jì)政策研究中心（CEPR）研究員和美國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)（Econometric Society）會(huì)員，并且擔(dān)任IMF、世界銀行、歐盟委員會(huì)和多國中央銀行的顧問。在加州大學(xué)伯克利分校任教之前，他先后在哥倫比亞大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)和哈佛大學(xué)任教。他的研究領(lǐng)域涉及國際金融和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。《高級(jí)國際金融學(xué)教程》（原書名《國際宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》）是他和Rogoff近年來的一本著作。他還和Krugman合著了《國際經(jīng)濟(jì)學(xué)：理論和政策》（這本書已經(jīng)是第四版，并已經(jīng)被譯成西班牙文、法文、意大利文、日文、中文、波蘭文和俄文等不同版本出版）等著作?？夏崴埂と舾攴颍↘enneth Rogoff）1980年獲MIT經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。他曾任普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)系的Charles-Robertson國際事務(wù)講座教授，現(xiàn)任哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授和美國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員。Rogoff長期擔(dān)任IMF經(jīng)濟(jì)學(xué)家，并在聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行理事會(huì)任職。2001年8月以來，任IMF研究部經(jīng)濟(jì)顧問和主任。Rogoff出版了大量關(guān)于國際金融理論與政策方面（包括匯率、國際債務(wù)問題和國際貨幣政策等）的論文和著作。劉紅忠1965年6月18日出生，浙江麗水人，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國際金融系系主任，中國國際金融學(xué)會(huì)理事，上海市金融學(xué)會(huì)理事。1988年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士（世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)）；1989年至1990年，在中國人民大學(xué)中美經(jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)中心（福特基金會(huì)資助），參加由中美經(jīng)濟(jì)學(xué)教育交流委員會(huì)主辦的為期一年的經(jīng)濟(jì)碩士課程學(xué)習(xí)；1991年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位（國際金融專業(yè)）；1996年至1997年，受中英政府友好獎(jiǎng)學(xué)金（SBFSS）資助，在英國牛津大學(xué)圣·安東尼學(xué)院（St.Antony's College），以高級(jí)訪問學(xué)者身份進(jìn)行了為期一年的學(xué)術(shù)研究；1998年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)國際金融系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位（金融學(xué)專業(yè)）。等等

圖書目錄

概述
1跨時(shí)貿(mào)易與經(jīng)常項(xiàng)目收支平衡
1.1小國兩期稟賦經(jīng)濟(jì)模型
應(yīng)用：公元前兩千年的平滑消費(fèi)問題
1.2投資的作用
專欄1.1名義經(jīng)常項(xiàng)目與真實(shí)經(jīng)常項(xiàng)目
1.3兩地區(qū)的世界經(jīng)濟(jì)模型
應(yīng)用：戰(zhàn)爭(zhēng)與經(jīng)常項(xiàng)目
應(yīng)用：20世紀(jì)80年代的投資生產(chǎn)率與世界實(shí)際利率
1.4對(duì)國際借貸征稅
1.5勞動(dòng)力的國際流動(dòng)
應(yīng)用：能源價(jià)格.全球儲(chǔ)蓄和實(shí)際利率
附錄1A穩(wěn)定性與Marshall—Lerner條件
習(xí)題
2小國開放經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)分析
2.1多時(shí)期的小國模型
應(yīng)用：什么時(shí)候一國會(huì)破產(chǎn)?
2.2經(jīng)常項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)分析
專欄2.11923年日本地震
2.3一個(gè)經(jīng)常項(xiàng)目隨機(jī)模型
應(yīng)用：Deaton悖論
應(yīng)用：生產(chǎn)力沖擊對(duì)投資和經(jīng)常項(xiàng)目的相對(duì)影響
2.4耐用消費(fèi)品和經(jīng)常項(xiàng)目
2.5公司.勞動(dòng)力市場(chǎng)和投資
附錄2A生產(chǎn)力增長趨勢(shì),儲(chǔ)蓄和投資：一個(gè)詳盡的例子
附錄2B投機(jī)性資產(chǎn)價(jià)格泡沫,Ponzi博弈和橫截條件
習(xí)題
3生命周期.稅收政策與經(jīng)常項(xiàng)目
3.1不存在代際交迭時(shí)的政府預(yù)算政策
3.2迭代模型中的政府預(yù)算赤字
專欄3.1代際會(huì)計(jì)
應(yīng)用：政府預(yù)算赤字會(huì)導(dǎo)致經(jīng)常項(xiàng)目逆差嗎?
應(yīng)用：迭代模型和Euler方程的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)
3.3產(chǎn)出變動(dòng),人口統(tǒng)計(jì)和生命周期
應(yīng)用：儲(chǔ)蓄與產(chǎn)出增長相關(guān)嗎?
3.4投資和產(chǎn)出增長
應(yīng)用：Feldstein和Horioka儲(chǔ)蓄—投資之謎
3.5貿(mào)易的總收益和代際間收益
3.6公共債務(wù)和世界利率
應(yīng)用：1970年以來的政府債務(wù)和國際利率
3.7迭代模型與代表人模型的綜合
附錄3A動(dòng)態(tài)無效性
習(xí)題
4實(shí)際匯率與貿(mào)易條件
4.1國際價(jià)格水平和實(shí)際匯率
4.2資本流動(dòng)條件下的非貿(mào)易品價(jià)格
專欄4.1對(duì)一價(jià)定律的實(shí)證檢驗(yàn)
應(yīng)用：部門之間的生產(chǎn)率差異和工業(yè)國非貿(mào)易品的相對(duì)價(jià)格
應(yīng)用：生產(chǎn)率增長與實(shí)際匯率
4.3長期的消費(fèi)與生產(chǎn)
4.4消費(fèi)的動(dòng)態(tài)調(diào)整.價(jià)格水平和實(shí)際利率
4.5動(dòng)態(tài)Ricardo模型中的貿(mào)易條件
專欄4.2工業(yè)國的轉(zhuǎn)移效應(yīng)
附錄4A再論內(nèi)生性勞動(dòng)力供給
附錄4B高成本的資本流動(dòng)與短期的相對(duì)價(jià)格調(diào)整
習(xí)題
5不確定性和國際金融市場(chǎng)
5.1跨自然隨機(jī)狀態(tài)的交易：小國的例子
專欄5.1倫敦勞埃德商船協(xié)會(huì)和有風(fēng)險(xiǎn)的顧客市場(chǎng)
5.2全球模型
應(yīng)用：對(duì)國際消費(fèi)和產(chǎn)出關(guān)聯(lián)性的比較
專欄5.2市場(chǎng)在各國內(nèi)部比在各國之間
更為完備嗎?
5.3國際證券組合的多樣化
應(yīng)用：國際證券組合多樣化和國內(nèi)偏好之謎
5.4資產(chǎn)定價(jià)
應(yīng)用：超長期的股票溢價(jià)之謎
應(yīng)用：與CDP相關(guān)聯(lián)的證券及對(duì)Vm的估計(jì)
5.5非貿(mào)易的作用
應(yīng)用：非貿(mào)易性和消費(fèi)的國際相關(guān)性
應(yīng)用：國際性風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的利益究竟有多大?
5.6一個(gè)跨世代分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的模型
專欄5.3對(duì)以同齡群體消費(fèi)偏離為基礎(chǔ)的
完全市場(chǎng)的檢驗(yàn)
附錄5A時(shí)間跨度Spanning與完全性
附錄5B比較優(yōu)勢(shì),經(jīng)常項(xiàng)目和資產(chǎn)購買總額：
一個(gè)簡(jiǎn)單的例子
附錄5C一個(gè)無限時(shí)間范圍條件下的完全市場(chǎng)模型
附錄5D進(jìn)行中的債券交易和動(dòng)態(tài)一致性
習(xí)題
6國際資本市場(chǎng)的不完全性
6.1國家風(fēng)險(xiǎn)
專欄6.1主權(quán)豁免與債權(quán)人的制裁
應(yīng)用：被禁止進(jìn)入國際資本市場(chǎng)的成本究竟有多高?
應(yīng)用：違約記錄是如何影響違約國借款條件的?
6.2國家風(fēng)險(xiǎn)與投資
應(yīng)用：債務(wù)回購的實(shí)踐
6.3存在內(nèi)部信息條件下的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型
6.4國際借貸活動(dòng)中的道德風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)用：融資約束與投資
附錄6A重建國家債務(wù)模型
附錄6B在同時(shí)存在違約風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)國儲(chǔ)蓄的條件下的
風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型
習(xí)題
7全球的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系與經(jīng)濟(jì)增長
7.1新古典增長模型
專欄7.1第二次世界大戰(zhàn)以來的資本產(chǎn)出比率
7.2國際間生產(chǎn)率的收斂趨勢(shì)
應(yīng)用：對(duì)1870-1979年間生產(chǎn)率是否收斂的研究：
Baumol—DeLong—Romer的辯論
應(yīng)用：公共資本的積累與收斂
7.3內(nèi)生性經(jīng)濟(jì)增長模型
應(yīng)用：在高速增長的東亞地區(qū),資本流動(dòng)是持續(xù).
高速的經(jīng)濟(jì)增長最關(guān)鍵的原因嗎?
應(yīng)用：人口規(guī)模與經(jīng)濟(jì)增長
7.4隨機(jī)的新古典增長模型
附錄7A對(duì)離散時(shí)間增長模型取極限,可以轉(zhuǎn)化為
連續(xù)時(shí)間增長模型
附錄7B一個(gè)簡(jiǎn)單的兩期隨機(jī)迭代模型
習(xí)題
8彈性價(jià)格下的貨幣和匯率
8.1對(duì)貨幣屬性的假設(shè)
8.2Cagan的貨幣和價(jià)格模型
專欄8.1鑄幣稅有多重要?
8.3個(gè)人效用最大化下的貨幣匯率模型
應(yīng)用：對(duì)投機(jī)泡沫的檢驗(yàn)
8.4名義匯率制度
專欄8.2不斷增長的境外美元使用
8.5匯：率日標(biāo)區(qū)(TargetZonesforExchangeRates)
*8.6對(duì)匯率目標(biāo)區(qū)的投機(jī)性攻擊
8.7名義資產(chǎn)價(jià)格條件下的統(tǒng)一的隨機(jī)性一般均衡模型
附錄8A兩國預(yù)付現(xiàn)金模型
附錄8B外匯干預(yù)機(jī)制
習(xí)題
9名義價(jià)格剛性：經(jīng)驗(yàn)事實(shí)和基本的開放經(jīng)濟(jì)模型
9.1粘性的國內(nèi)商品價(jià)格和匯率
9.2Mundell——Fleming——Dombusch模型
9.3粘性價(jià)格匯：率模型的實(shí)證證據(jù)
9.4匯率制度的選擇
9.5貨幣政策可信度模型
應(yīng)用：中央銀行的獨(dú)立性和通貨膨脹
應(yīng)用：開放和通貨膨脹
習(xí)題
10產(chǎn)量.匯率和經(jīng)常項(xiàng)目的粘性價(jià)格模型
10.1國際貨幣政策傳導(dǎo)的兩國一般均衡模型
專欄10.1關(guān)于粘性價(jià)格更多的實(shí)證證據(jù)
專欄10.2經(jīng)濟(jì)周期中不完全競(jìng)爭(zhēng)的作用
10.2不完全競(jìng)爭(zhēng)和非貿(mào)易品價(jià)格的預(yù)先確定：
超調(diào)模型的修正
應(yīng)用：財(cái)富效應(yīng)與實(shí)際匯率
10.3政府支出和生產(chǎn)率沖擊
10.4名義工資剛性
應(yīng)用：市場(chǎng)定價(jià)和匯率轉(zhuǎn)遞
習(xí)題
第2章附錄
附錄A跨時(shí)最優(yōu)化方法
附錄B包含跨時(shí)非可加性偏好的模型
附錄C線性差分方程的求解方法
第5章附錄
附錄A多階段投資組合選擇
第8章附錄
附錄A連續(xù)時(shí)間最大化和最大值原則
參考文獻(xiàn)
術(shù)語檢索與符號(hào)表(略)
作者索引(略)
主題索引(略)
后記