商業(yè)銀行信用風險管理：兼論巴塞爾新資本協(xié)議

第1章風險范疇與風險管理
第1節(jié)銀行加強風險管理的金融背景
第2節(jié)銀行風險管理的對象
第3節(jié)風險管理的信息系統(tǒng)
第4節(jié)國內商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設中存在的問題
第2章風險管理戰(zhàn)略.偏好.政策.過程與組織架構
第1節(jié)風險管理戰(zhàn)略.偏好.政策與過程
第2節(jié)風險管理組織形式及特點
第3節(jié)風險管理部門的職能定位
第4節(jié)澳大利亞銀行界風險管理的組織架構
第5節(jié)新加坡銀行界風險管理的組織架構
第6節(jié)風險管理模式的經(jīng)驗借鑒
第3章統(tǒng)一授信與盡職調查
第1節(jié)統(tǒng)一授信
第2節(jié)集團客戶統(tǒng)一授信
第3節(jié)客戶最高風險限額的確定
第4節(jié)風險限額的調整和占用
第5節(jié)授信額度管理
第6節(jié)盡職調查
第4章客戶信用評級與貸款風險分類
第1節(jié)客戶信用評級體系
第2節(jié)評級中的定性分析與定量分析
第3節(jié)違約概率的測算
第4節(jié)貸款風險分類體系
第5節(jié)現(xiàn)行貸款風險分類標準存在的問題及解決方案的探討
第6節(jié)貸款風險分類與貸款準備金提取
第5章國別（地區(qū)）風險與行業(yè)風險分析
第1節(jié)國別風險范疇
第2節(jié)衡量國別風險的思路
第3節(jié)衡量國別風險的方法
第4節(jié)國別風險管理策略
第5節(jié)我國商業(yè)銀行構建國別風險指標體系的初步設想
第6節(jié)對國內地區(qū)風險指標體系的初步設想
第7節(jié)對行業(yè)風險的度量
附錄全行業(yè)風險分析報告范式
第6章資產組合管理工具——VaR
第1節(jié)敏感度與波動度
第2節(jié)VaR概念及特點
第3節(jié)VaR的度量方法
第4節(jié)壓力測試
第7章資產組合管理模型
第1節(jié)CreditMetrics模型
第2節(jié)KMV模型
第3節(jié)CreditRisk+模型
第4節(jié)CreditPortfolioView模型
第8章以風險為核心的績效考核
第1節(jié)RAROC的含義
第2節(jié)RAROC的金融理論解釋
第3節(jié)美洲銀行RAROC考核的做法
第4節(jié)SVA的概念及內涵
第5節(jié)提高股東附加價值的手段
第9章經(jīng)濟資本配置與貸款定價
第1節(jié)監(jiān)管資本與經(jīng)濟資本的區(qū)別
第2節(jié)資本配置的原則與方法
第3節(jié)貸款定價
第10章公司治理機制建設與風險管理效果
第1節(jié)對公司治理機制的理論探討
第2節(jié)公司治理機制的關鍵要素
第3節(jié)巴塞爾委員會對公司治理機制的相關規(guī)定
第4節(jié)國有商業(yè)銀行的公司治理機制與股權改革
第5節(jié)公司治理機制對風險管理效果的影響
第11章新資本協(xié)議對中國銀行界的挑戰(zhàn)
第1節(jié)巴塞爾資本協(xié)議的擅變
第2節(jié)對標準法和內部評級法的爭論
第3節(jié)我國銀行界對實施新協(xié)議的觀點
第4節(jié)新資本協(xié)議給監(jiān)管部門的壓力
第5節(jié)人民銀行與商業(yè)銀行合作研究應對之策
參考文獻
附件：巴塞爾新資本協(xié)議內部評級法（2001年1月）
后記