壽險精算學

第一部分利息理論
第一章利息的度量
1.1利息概述
1.1.1利息的定義
1.1.2影響利息的因素
1.1.3支付利息的方式
1.L4計算利息的方法
1.2對利息的度量——有效利率.名義利率
1.2.1有效利率
1.2.2名義利率
1.3貼現率和利息率
1.4利息力
1.5積累因子和貼現因子
1.6常數利息力
1.7現金流量的現值和終值的計算
小結
習題
第二章確定年金
2.1每期支付一次的年金
2.1.1期末付定期即期年金
2.1.2期初付定期即期年金
2.1.3期末付定期延期年金
2.1.4期初付定期延期年金
2.2每期支付戶次的年金
2.2.1期末付即期年金
2.2.2期初付即期年金
2.3在每個大于一年的時間間隔內支付一次的年金
2.4變動年金
2.4.1標準遞增年金
2.4.2標準遞減年金
2.5連續(xù)年金
小結
習題
第三章債務的償還
3.1等值方程
3.2債務的償還
小結
習題
第四章隨機利率模型
4.1隨機利率的定義
4.2基本模型
4.3對數正態(tài)模型
小結
習題
第二部分生命的不確定性
第五章生存函數與生命表
5.1生存模型
5.2一些常用符號
5.3取整余壽
5.4死亡力
5.4.1死亡力的定義
5.4.2以死亡力表示余壽的概率密度函數
5.4.3幾種對死亡律的假設
5.5平均余壽
5.5.1完全平均余壽
5.5.2取整平均余壽
5.5.3中值余壽
5.6生命表
5.6.1概述
5.6.2生命表的結構
5.6.3隨機生存集合
5.6.4其他生命函數
5.7有關生命函數的計算
5.7.1對整數年齡生命函數的計算
5.7.2才分數年齡生命函數的計算
5.8死亡力與利息力的比較
5.9綜合生命表和選擇生命表
5.10寸額外風險的衡量
小結
習題
第六章死亡保險的精算現值
6.1簡介
6.2保額在死亡發(fā)生的當年年末支付
6.2.1n年純粹生存保險
6.2.2n年死亡保險
6.2.3終身死亡保險
6.2.4n年兩全保險
6.2.5延期m年的n年死亡保險
6.2.6延期m年的終身死亡保險
6.2.7變動保額的死亡保險
6.3保額在死亡之時立即支付
6.4連續(xù)死亡保險和間斷死亡保險的關系
6.5循環(huán)方程(遞推公式)
小結
習題
第七章生存年金的精算現值
7.1概述
7.2年付一次的不連續(xù)生存年金
7.2.1年金在被保人存活之年的年末支付
7.2.2年金在被保人存活之年的年初支付
7.2.3a與a的關系
7.3連續(xù)的生存年金
7.4生存年金和死亡保險之間的關系
7.5每年支付m次的年金
7.6變動的生存年金
7.7精算終值
7.8投保年齡為非整數的情況
小結
習題
第八章保費的計算
8.1保費的概念和計算基礎
8.1.1保費的概念
8.1.2對保費的剖析
8.1.3保費的支付方式
8.1.4保費的計算特點和原則
8.2躉繳純保費的計算
8.3定期繳納的均衡純保費
8.3.1自然保費和均衡保費
8.3.2均衡純保費計算的一般原理
8.3.3死亡保險的年均衡純保費
8.3.4年金保險的年均衡純保費的計算
8.3.5每年繳納數次的均衡純保費的計算
8.3.6P和P(m)的關系
8.3.7比例純保費
8.4費用負荷毛保費的計算
8.4.1費用分析
8.4.2均衡費用負荷毛保費的計算
8.5毛保費的計算
8.6毛保費率
小結
習題
第九章理論儲備金
9.1儲備金的性質
9.2純保費儲備金的計算
9.2.1未來法
9.2.2過去法
9.2.3年繳費數次的真實純保費儲備金的計算
9.2.4一些關系式
9.3相鄰年度期末儲備金之間的關系
9.3.1單位保額的終身死亡保險的儲備金
9.3.2一般終身死亡保險的儲備金
9.4費用負荷毛保費儲備金的計算
9.5不同險種的儲備金的比較
9.6影響儲備金的因素
小結
習題
第十章實際儲備金
10.1實際儲備金的性質
10.2實際儲備金的計算
10.3法定儲備金標準介紹
10.3.1初年定期法
10.3.2美國保險監(jiān)察官儲備金修正法
10.3.3加拿大標準法
小結
習題
第十一章現金價值
11.1.1簡介
11.2現金價值的計算
11.3保單選擇權
11.3.1繳清保險
11.3.2展期保險
11.3.3自動保費貸款
11.3.4保單質押貸款
小結
習題
第十二章資產份額
12.1概念
12.2資產份額的計算
12.3實際資產份額與預期資產份額的比較
12.4紅利
12.5資產份額用于毛保費的測試
12.6現金價值.儲備金和資產份額
三者之間的關系
小結
習題
第十三章保險會計
13.1保險公司的會計準則
13.2盈余的概念
13.3盈余的計算
13.4財務報表
13.5稅收分析
小結
習題
第十四章多生命函數
14.1簡介
14.2聯合生命狀態(tài)
14.3最后生存者狀態(tài)
14.4平均余壽
14.5多生命狀態(tài)下的精算
14.5.1連續(xù)模型
14.5.2間斷模型
14.6特殊死亡律
14.7簡單多生命函數
小結
習題
第十五章多元衰減模型
15.1簡介
15.2兩個隨機變量
15.3生存者模型
15.3.1隨機生存模型
15.3.2確定生存模型
15.4相關單減因表
15.5多減因表概率與相關單減因表概率的換算
15.6多元衰減模型中的純保費計算
小結
習題
第十六章養(yǎng)老金
16.1簡介
16.2基本函數
16.2.1多元衰減模型
16.2.2薪水級別函數
16.3投入金
16.4年老退休金
16.5疾病退休福利金
16.6辭職福利金’
16.7死亡福利金
小結
習題
第三部分風險理論
第十七章短期集合風險模型
17.1引言
17.2S的分布
17.2.1卷積法
17.2.2矩母函數法
17.3復合泊松分布
17.4復合二項分布
17.5復合負二項分布
17.6對S分布的計算
17.6.1關于g(x)的循環(huán)公式
17.6.2用正態(tài)分布近似S
17.6.3用平移伽馬分布近似S
小結
習題
第十八章短期個體風險模型
18.1引言
18.2對S的近似
18.2.1用短期集合風險模型來近似短期
個體風險模型
18.2.2用正態(tài)分布近似S
18.3未知參數時對S的計算
小結
習題
第十九章破產理論
19.1盈余的概念
19.2破產的概率
19.2.1時間t連續(xù)
19.2.2時間不連續(xù)
19.3理賠過程
19.3.1泊松過程
19.3.2復合泊松過程
19.4調整系數
19.4.1一些假設
19.4.2調整系數
19.4.3有關破產概率的重要定理
19.5參數對破產概率的影響—
19.5.1Ψ(u,t)作為t的函數
19.5.2Ψ((u,t)作為u的函數
19.5.3Ψ(u,t)作為θ的函數
19.5.4Ψ(u,t)作為λ的函數
19.6U(t)19.7最大的總體損失
小結
習題
第二十章再保險
20.1再保險的定義
20.2再保險形式與調整系數
20.2.1比例再保險
20.2.2超額損失再保險
20.2.3停止一損失再保險
小結
習題
附錄
附錄一復利表
附錄二生命表
附表2.1中國人壽保險業(yè)經驗生命表(1990～1993)
(男)
附表2.2中國人壽保險業(yè)經驗生命表(1990～1993)
(女)
附表2.3中國人壽保險業(yè)經驗生命表(1990～1993)
(混和表)
附表2.4中國人壽保險業(yè)經驗生命表(1990～1993)
(養(yǎng)老金業(yè)務男表)
附表2.5中國人壽保險業(yè)經驗生命表(1990～1993)
(養(yǎng)老金業(yè)務女表)
附表2.6中國人壽保險業(yè)經驗生命表(1990～1993)
(養(yǎng)老金業(yè)務男女表)
附表2.?中國人壽保險業(yè)經驗生命表(1990～1993)基數表
(女)
附表2.7.1換算函數表
附表2.7.2精算現值表
附表2.8中國人壽保險業(yè)經驗生命表(1990～1993)基數表
(男)
附表2.8.1換算函數表
附表2.8.2精算現值表
附表2.9中國人壽保險業(yè)經驗生命表(1990～1993)基數表
(男女混和)
附表2.9.1換算函數表
附表2.9.2精算現值表
附表2.10服務表
附錄三精算符號規(guī)律表
附錄四常用概率分布一覽表
附表4.1不連續(xù)分布表
附表4.2連續(xù)分布表
附錄五正態(tài)分布函數值表
附錄六X2分布函數值表
附錄七習題答案
附錄八中英文索引
主要參考書目
后記