現(xiàn)代匯率理論及模型研究

定　價：￥30.00

作　者：	唐國興，徐劍剛著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	銀行學\貨幣理論

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ISBN：	9787504931887	出版時間：	2003-12-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	402	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　內(nèi)容提要匯率制度和匯率政策的重要性在經(jīng)濟全球化的今天日益顯現(xiàn)，匯率這一兩種貨幣的柜對價格，不僅會影響到宏觀經(jīng)濟的運行，而且會影響到微觀經(jīng)濟層次上的資源配置。該書對現(xiàn)代匯率理論及其最新發(fā)展，特別是匯率決定的計量經(jīng)濟學進行了系統(tǒng)的研究，尤其是應用最新的金融計量經(jīng)濟學方法進行實證分析，填補了我國匯率理論及模型研究領域的空白。目前人民幣匯率問題成為全球的熱門話題，如何度量中國產(chǎn)品的國際競爭力？如何反映人民幣實際對外價值？本書中均有科學的論證。該書可作為從事經(jīng)濟金融研究的工作人員、有關大專院校的師生、從事外匯外貿(mào)工作的決策人員的參考用書。

作者簡介

　　徐劍剛，男，1966年出生，浙江臺州人。1986年畢業(yè)于復旦大學數(shù)學系，2000年獲復旦大學管理學院經(jīng)濟學博士學位，現(xiàn)為復旦大學管理學院財務金融系副教授。研究領域包括匯率經(jīng)濟學、金融工程、金融風險管理。著作有《證券投資學》，在國內(nèi)外發(fā)表30多篇論文。

圖書目錄

第1章購買力平價
1.1購買力平價
1.1.1一價定律
1.1.2購買力平價
1.2購買力平價的計量經(jīng)濟學研究
1.2.1早期購買力平價檢驗
1.2.2實際匯率服從隨機游動的檢驗
1.2.3協(xié)整檢驗和購買力平價
1.2.4多種貨幣匯率
1.3購買力平價的群體單位根檢驗
1.3.1群體單位根檢驗
1.3.2數(shù)據(jù)及實證結果
1.4偏離購買力平價的非線性均值復歸
1.4.1偏離購買力平價的STAR模型
1.4.2研究方法
1.4.3實證結果
小結
附錄A協(xié)整分析
第2章匯率決定的資產(chǎn)市場理論
2.1匯率決定貨幣主義模型及評價
2.1.1柔性價格貨幣模型
2.1.2粘性價格貨幣模型
2.2資產(chǎn)組合平衡模型
2.2.1資產(chǎn)組合平衡模型
2.2.2資產(chǎn)組合平衡模型評價
2.2.3粘性價格貨幣模型和資產(chǎn)組合平衡模型比較
2.3匯率決定資產(chǎn)市場模型的計量經(jīng)濟方法
2.3.1一些關系式
2.3.2貨幣主義模型計量經(jīng)濟問題
2.3.3資產(chǎn)組合平衡模型實證研究
2.3.4匯率決定資產(chǎn)市場方法的實證研究：
日元／美元匯率
小結
第3章匯率決定的微觀結構法
3.1預期的形成
3.1.1預期對匯率的作用
3.1.2多種多樣的預期
3.1.3技術分析
3.2外匯市場及交易
3.2.1外匯市場
3.2.2全球外匯市場交易
3.3匯率決定的微觀結構法
3.3.1微觀結構法的特征：指令流和價差
3.3.2價差.交易量.波動
3.3.3指令流
3.4資產(chǎn)組合變動模型
3.4.1宏觀和微觀結合模型
3.4.2資產(chǎn)組合變動模型
小結
第4章利率平價假說
4.11率平價假說
4.1.1抵補利率平價
4.1.2無抵補利率平價
4.2利率平價假說實證研究的回顧
4.2.1抵補利率平價檢驗
4.2.2無抵補利率平價檢驗
4.2.3偏離利率平價的解釋
4.2.4最近研究的回顧
4.2.5無抵補利率平價的實證研究
4.3實際利率平價
4.3.1實際利率平價
4.3.2實際匯率與實際利率實證研究回顧
小結
第5章匯率目標區(qū)模型
5.1克魯格曼匯率目標區(qū)模型及實證研究
5.1.1克魯格曼匯率目標區(qū)模型
5.1.2克魯格曼匯率目標區(qū)模型實證研究的回顧
5.2匯率目標區(qū)模型的擴展
5.2.1匯率目標區(qū)不完全可靠
5.2.2邊際內(nèi)干預
5.3匯率目標區(qū)：成本和收益
5.3.1為什么需要目標區(qū)
5.3.2成本和收益
小結
第6章外匯市場干預
6.1外匯市場干預的定義及作用
6.1.1外匯市場干預的定義
6.1.2外匯市場干預的作用
6.1.3干預與消毒
6.2干預的目的和有效性
6.2.1干預的目的
6.2.2干預的有效性
6.2.3干預與匯率波動
小結
第7章外匯市場有效性和投機泡沫
7.1外匯市場有效性
7.1.1遠期外匯市場有效性
7.1.2即期外匯市場有效性
7.1.3外匯市場有效性檢驗
7.2外匯市場投機泡沫
7.2.1投機泡沫
7.2.2投機泡沫的檢驗
小結
第8章新聞模型
8.1一個簡單的新聞模型
8.2匯率決定的新聞模型
8.3新聞模型的計量經(jīng)濟學估計
8.3.1統(tǒng)計方法
8.3.2事件研究方法
8.3.3調(diào)查數(shù)據(jù)
8.4新聞模型實證研究的回顧
8.4.1匯率對貨幣供給和利率新聞的反應
8.4.2匯率對貿(mào)易收支新聞的反應
8.4.3其他實證研究
小結
第9章匯率制度研究
9.1匯率制度的演變
9.1.11982—1998年匯率安排的演變
9.1.2新的匯率安排及特征
9.1.3匯率安排演變的原因
9.2匯率制度與經(jīng)濟表現(xiàn)
9.2.1一些文獻的綜述
9.2.2評述
9.3不同匯率制下的匯率與宏觀經(jīng)濟基本因素
9.3.1韓圓.泰銖貨幣匯率行為
9.3.2弗洛德—羅斯模型
9.3.3實證結果
9.4資本項目開放下匯率制度與貨幣政策獨立性
9.4.1貨幣政策獨立性的定義和模型選擇
9.4.2數(shù)據(jù)與實證結果
9.5波蘭匯率制度演變的經(jīng)歷
9.5.1穩(wěn)定計劃前的波蘭經(jīng)濟
9.5.2釘住匯率制：1990—1991年
9.5.3爬行釘住匯率制：1991年10月—1995年5月
9.5.4匯率爬行區(qū)：1995年5月—2000年4月
9.5.5獨立浮動：2000年4月至今
9.5.6波蘭匯率制度演變的學習
小結
第10章人民幣匯率研究
10.1人民幣匯率制度與中國匯率政策
10.1.1官方匯率與貿(mào)易內(nèi)部結算價并存：
1981—1984年
10.1.2官方匯率與外匯調(diào)劑價并存：1985-1993年
10.1.3管理浮動匯率制
10.1.4人民幣匯率的特征
10.2人民幣有效匯率指數(shù)及人民幣匯率分析
10.2.1人民幣有效匯率指數(shù)的編制方法
10.2.2樣本貨幣權重
10.2.3人民幣有效匯率指數(shù)的計算方法
10.2.4人民幣有效匯率指數(shù)
10.2.5穩(wěn)定人民幣匯率和匯率指數(shù)
10.3人民幣實際匯率錯位及與宏觀經(jīng)濟的關系
10.3.1實際匯率錯位的度量
10.3.2實際匯率錯位與經(jīng)濟增長
小結
附錄B數(shù)據(jù)
附錄C1990-2000年樣本貨幣的權重
附錄D人民幣有效匯率指數(shù)
參考文獻
索引