利率與壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)研究

定　價(jià)：￥17.00

作　者：	徐景峰，于瑾著
出版社：	中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	保險(xiǎn)

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ISBN：	9787500573081	出版時(shí)間：	2004-04-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	21cm	頁(yè)數(shù)：	230	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　2003年春天，在慶祝中央財(cái)經(jīng)大學(xué)精算教育10周年和中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)精算研究所成立10周年的時(shí)候，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)決定，在1993年成立的“中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)精算研究所”和在1999年重組成立的“中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心”的基礎(chǔ)上，成立“中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)精算研究院”。研究院下設(shè)三個(gè)研究中心和一個(gè)資料中心，分別為保險(xiǎn)精算與風(fēng)險(xiǎn)管理研究中心、金融風(fēng)險(xiǎn)研究中心、社會(huì)保障精算研究中心和研究院資料中心。從這時(shí)起，中國(guó)精算研究院的專(zhuān)職和兼職研究人員，就以精算工作者的應(yīng)有的責(zé)任感和使命感，以極大的熱情，再一次抱著為中國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障和金融市場(chǎng)的發(fā)展添磚加瓦的態(tài)度，開(kāi)始了更進(jìn)一步的研究工作?？紤]到精算科學(xué)在我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障和金融市場(chǎng)的發(fā)展中扮演著越來(lái)越重要的角色，為了更多的奉獻(xiàn)自己的力量，中國(guó)精算研究院在成立的同時(shí)，開(kāi)始選擇相關(guān)領(lǐng)域中一些亟待解決的問(wèn)題，啟動(dòng)了“中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)精算研究院一般項(xiàng)目”的研究工作....

作者簡(jiǎn)介

暫缺《利率與壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)研究》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

第一章利息.利率與現(xiàn)金流量
第一節(jié)利息
第二節(jié)現(xiàn)金流量
第二章利率與利息力
第一節(jié)利率.終值與現(xiàn)值
第二節(jié)利息力
第三節(jié)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
第四節(jié)利息收入
第三章基本復(fù)利函數(shù)
第一節(jié)固定利率
第二節(jié)名義利率與名義貼現(xiàn)率
第三節(jié)價(jià)值方程與交易收益率
第四章壽險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)原理
第一節(jié)基本確定年金
第二節(jié)一般確定年金
第三節(jié)資本贖回保單
第五章利率期限結(jié)構(gòu)理論
第一節(jié)概述
第二節(jié)利率模型的構(gòu)建過(guò)程
第三節(jié)利率模型的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
第六章利率期限結(jié)構(gòu)中的無(wú)套利關(guān)系
第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度
第二節(jié)無(wú)套利第一定理
第三節(jié)無(wú)套利第二定理
第七章單因素均衡模型
第一節(jié)單因素模型的理論基礎(chǔ)
第二節(jié)單因素模型的實(shí)證背景
第三節(jié)單因素模型的特點(diǎn)
第四節(jié)Merton模型
第五節(jié)Vasicek模型
第八章Cox-Ingersoll-Ross模型
第一節(jié)CIR模型的分布性質(zhì)
第二節(jié)CIR模型中參數(shù)的確定
第三節(jié)CIR模型的實(shí)證檢驗(yàn)
第四節(jié)廣義仿射模型類(lèi)
第九章多因素均衡模型分析
第一節(jié)Brennan-Schwartz模型
第二節(jié)Fong-Vasicek模型
第三節(jié)Longstaff-Schwartz模型
第十章套利模型
第一節(jié)Ho-Lee模型
第二節(jié)Hull-White模型
第三節(jié)Black-Derman-Toy模型
第十一章Heath-Jarrow-Morton模型
第一節(jié)HJM模型概述
第二節(jié)零息債券價(jià)格波動(dòng)率的一般性限制條件
第三節(jié)HJM模型蘊(yùn)涵的短期利率過(guò)程
第四節(jié)利率模型的馬爾可夫性
第五節(jié)HJM模型的新進(jìn)展--隨機(jī)弦振動(dòng)模型
第十二章利率期限結(jié)構(gòu)模型的實(shí)證分析
第一節(jié)均值回復(fù)性的實(shí)證分析
第二節(jié)沖擊項(xiàng)的波動(dòng)性實(shí)證分析
第三節(jié)多因素模型的實(shí)證分析
第四節(jié)利率期限模型的選擇分析
第十三章利率期限結(jié)構(gòu)模型的最新發(fā)展
第一節(jié)市場(chǎng)模型
第二節(jié)無(wú)限維模型
第三節(jié)定價(jià)核方法
第四節(jié)隨機(jī)跳躍過(guò)程模型
第五節(jié)隨機(jī)折現(xiàn)因子理論
第十四章利率期限結(jié)構(gòu)模型在利率衍生品定價(jià)中的應(yīng)用
第一節(jié)完備市場(chǎng)的自我融資策略
第二節(jié)利率衍生品定價(jià)--PDE法
第三節(jié)離散時(shí)間下的鞅方法定價(jià)
第四節(jié)連續(xù)時(shí)間下的鞅定價(jià)方法
第十五章利率期限結(jié)構(gòu)模型在資產(chǎn)組合管理中的應(yīng)用
第一節(jié)計(jì)算方法
第二節(jié)R-S模型應(yīng)用于資產(chǎn)配置過(guò)程
第二節(jié)HJM模型類(lèi)應(yīng)用于債券組合免疫過(guò)程
附錄
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