預期與不確定性

前言
第一章 理性預期理論概論……………………………………(1)
§1.1 理性預期的形成……………………………………(1)
§1.2 有關理性預期的評價………………………………(8)
第二章 理性預期計量模型……………………………………(12)
§2.1 理性預期基本假設和統(tǒng)計性質……………………(13)
§2.2 理性預期的解法……………………………………(16)
§2.3 模型的基本結構及實例分析………………………(25)
第三章 信息的濾波與估計……………………………………(34)
§3.1 新古典菲利普斯曲線………………………………(34)
§3.2 部分宏觀信息的濾波………………………………(40)
§3.3 政策優(yōu)化模型的極大似然估計……………………(44)
第四章 理性預期模型與穩(wěn)定政策……………………………(49)
§4.1 含有薩金特——華萊士供給典線的模型…………(49)
§4.2 最優(yōu)經濟政策和時間不一致性……………………(56)
第五章 理性預期政策評價模型及控制………………………(62)
§5.1 理性預期政策評價模型……………………………(62)
§5.2 泰勒模型的估計與控制……………………………(70)
第六章 不確定性簡介…………………………………………(76)
§6.1 不確定性理論的進展………………………………(76)
§6.2 不確定性與預期的關系分析………………………(79)
第七章 狀態(tài)偏好模型的不確定性分析………………………(85)
§7.1 抽彩與預期效用……………………………………(87)
§7.2 狀態(tài)偏好模型的不確定性分析……………………(93)
第八章 不確定下的投資………………………………………(97)
§8.1 最優(yōu)線性政策………………………………………(97)
§8.2 不確定性下的投資模型……………………………(102)
§8.3 釣魚型投資行為……………………………………(110)
第九章 不確定狀態(tài)下的市場均衡……………………………(118)
§9.1 納什均衡……………………………………………(118)
§9.2 純交換下的市場均衡………………………………(123)
§9.3 生產與交換的均衡…………………………………(130)
第十章 投資組合理論…………………………………………(134)
§10.1 投資模型 …………………………………………(135)
§10.2 風險價值(VaR)理論………………………………(144)
§10.3 分形理論 …………………………………………(154)
參考文獻…………………………………………………………(173)
編后語……………………………………………………………(175)