中國利率期限結(jié)構(gòu)：理論及應(yīng)用

定　價：￥20.00

作　者：	林海，鄭振龍著
出版社：	中國財政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項：	廈門大學(xué)國家級金融重點學(xué)科學(xué)術(shù)著作系列
標(biāo)　簽：	利息率

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ISBN：	9787500571179	出版時間：	2004-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	253頁	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是在林海的博士論文《中國利率期限結(jié)構(gòu)及應(yīng)用研究》的基礎(chǔ)上修改而成，在寫作過程中得到了諸多老師的指導(dǎo)和幫助，他們是：香港科技大學(xué)的Y.K.Kwok教授、北京大學(xué)光華管理學(xué)院的史樹中和徐信忠教授以及中山大學(xué)的李仲飛教授。在論文答辯過程中還得到了答辯委員會主席遼寧大學(xué)白欽先教授和廈門大學(xué)金融系各位老師的批語和指正。在論文的資料收集過程中，北京大學(xué)深圳研究院的陳燈塔博士后、寶盈基金管理公司的蔣峰博士、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院的姚正春博士研究生、廈門大學(xué)管理學(xué)院的陳煒博士研究生、中國人民銀行總行研究生部的黃曉捷碩士以及廈門大學(xué)金融系的賀濤碩士研究生等，都給我們以無私的幫助。

作者簡介

　　林海，男，1977年出生，1998-2001年就讀于廈門大學(xué)財金系并獲得金融學(xué)碩士學(xué)位，2003年12月于廈門大學(xué)金融系獲得金融學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任教于廈門大學(xué)金融系。研究方向為資產(chǎn)定價、金融工程和風(fēng)險管理。曾在《金融研究》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《證券市場導(dǎo)報》等國內(nèi)公開刊物發(fā)表文章近30篇。

圖書目錄

一、導(dǎo)論
1 選題的意義
2 有關(guān)利率的幾個基本概念的界定
3 理論基礎(chǔ)、研究方法及主要結(jié)論
4 本書創(chuàng)新與不足之處
5 本書的結(jié)構(gòu)安排
二、文獻(xiàn)回顧
1 國外文獻(xiàn)綜述 1：利率期限結(jié)構(gòu)形成假設(shè)
2 國外文獻(xiàn)綜述 2：利率期限結(jié)構(gòu)的估計
3 國外文獻(xiàn)綜述 3：利率期限結(jié)構(gòu)自身形態(tài)微觀分析
4 國外文獻(xiàn)綜述 4：利率期限結(jié)構(gòu)動態(tài)模型
5 國外文獻(xiàn)綜述 5：利率期限結(jié)構(gòu)動態(tài)模型的實證檢驗
6 國內(nèi)利利率期限結(jié)構(gòu)研究現(xiàn)狀述評
三、利率期限結(jié)構(gòu)形容的理論基礎(chǔ)
四、中國利率期限結(jié)構(gòu)的實證分析
五、中國利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)用研究
六、中國利率期限結(jié)構(gòu)的缺陷和改革
七、結(jié)論及今后研究方向
附錄1：Vasicek模型的推導(dǎo)
附錄2：有關(guān)Matlab程序
附錄3：我國不同時點的利率期限結(jié)構(gòu)及誤差比較
參考文獻(xiàn)