應(yīng)用時間序列分析

定　價：￥23.00

作　者：	王燕編著
出版社：	中國人民大學出版社
叢編項：	21世紀統(tǒng)計學系列教材
標　簽：	統(tǒng)計

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ISBN：	9787300066547	出版時間：	2005-07-01	包裝：	平裝
開本：	23cm＋1光盤	頁數(shù)：	262	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　時間序列分析是概率統(tǒng)計學科中應(yīng)用性教強的一個分支，在金融經(jīng)濟、氣象水文、信號處理、機械振動等眾多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。本書是高等院?！皯?yīng)用時間序列分析”課程的教材，較系統(tǒng)講授應(yīng)用時間序列分析的基本理論、方法以及應(yīng)用。本書以時間序列的線性模型和平穩(wěn)序列的譜分析為主線，介紹平穩(wěn)時間序列的基本知識、常用的建模和預(yù)測方法，目的是使學生對時間序列的餓應(yīng)用理論和方法有基本的了解，能夠用時間序列的基本方法處理簡單的時間序列數(shù)據(jù)。全書共分九章，內(nèi)容包括：時間序列的分解、平穩(wěn)序列、線性平穩(wěn)序列、ARMA模型、時間序列的預(yù)報，加窗譜估計和多維平穩(wěn)序列介紹。每節(jié)配有適量習題和部分計算機作業(yè)，可供教師和學生選用。本書可作為綜合性大學、工科大學和高等師范院校本科生的“應(yīng)用時間序列分析”課程的教材或教學參考書，也可以作為工程技術(shù)人員和應(yīng)用工作者的參考書。

作者簡介

　　何書元，北京大學數(shù)學科學學院教授、博士，從事時間序列分析、應(yīng)用隨機過程和概率極限定理的教學和科研工作。近年的研究方向是不完全數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析。

圖書目錄

第1章時間序列分析簡介
1.1引言
1.2時間序列的定義
1.3時間序列分析方法
1.3.1描述性時序分析
1.3.2統(tǒng)計時序分析
1.4時間序列分析軟件
1.5習題
1.6上機指導
1.6.1SAS操作界面
1.6.2創(chuàng)建時間序列SAS數(shù)據(jù)集
1.6.3時間序列數(shù)據(jù)集的處理
第2章時間序列的預(yù)處理
2.1平穩(wěn)性檢驗
2.1.1特征統(tǒng)計量
2.1.2平穩(wěn)時間序列的定義
2.1.3平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計性質(zhì)
2.1.4平穩(wěn)時間序列的意義
2.1.5平穩(wěn)性的檢驗
2.2純隨機性檢驗
2.2.1純隨機序列的定義
2.2.2白噪聲序列的性質(zhì)
2.2.3純隨機性檢驗
2.3習題
2.4上機指導
2.4.1繪制時序圖
2.4.2平穩(wěn)性與純隨機性檢驗
第3章平穩(wěn)時間序列分析
3.1方法性工具
3.1.1差分運算
3.1.2延遲算子
3.1.3線性差分方程
3.2ARMA模型的性質(zhì)
3.2.1AR模型
3.2.2MA模型
3.2.3ARMA模型
3.3平穩(wěn)序列建模
3.3.1建模步驟
3.3.2樣本自相關(guān)系數(shù)與偏自相關(guān)系數(shù)
3.3.3模型識別
3.3.4參數(shù)估計
3.3.5模型檢驗
3.3.6模型優(yōu)化
3.4序列預(yù)測
3.4.1線性預(yù)測函數(shù)
3.4.2預(yù)測方差最小原則
3.4.3線性最小方差預(yù)測的性質(zhì)
3.4.4修正預(yù)測
3.5習題
3.6上機指導
3.6.1模型識別
3.6.2參數(shù)估計
3.6.3序列預(yù)測
第4章非平穩(wěn)序列的確定性分析
4.1時間序列的分解
4.1.IWold分解定理
4.1.2Cramer分解定理
4.2確定性因素分解
4.3趨勢分析
4.3.1趨勢擬合法
4.3.2平滑法
4.4季節(jié)效應(yīng)分析
4.5綜合分析
4.6X-11過程
4.7習題
4.8上機指導
4.8.1擬合線性趨勢
4.8.2擬合非線性趨勢
4.8.3X-ll過程
第5章非平穩(wěn)序列的隨機分析
5.1差分運算
5.1.1差分運算的實質(zhì)
5.1.2差分方式的選擇
5.1.3過差分
5.2ARIMA模型
5.2.1ARIMA模型的結(jié)構(gòu)
5.2.2ARIMA模型的性質(zhì)
5.2.3ARIMA模型建模
5.2.4ARIMA模型預(yù)測
5.2.5疏系數(shù)模型
5.2.6季節(jié)模型
5.3Auto-Regressive模型
5.3.1模型結(jié)構(gòu)
5.3.2殘差自相關(guān)檢驗
5.3.3模型擬合
5.4異方差的性質(zhì)
5.4.1異方差的影響
5.4.2異方差的直觀診斷
5.5方差齊性變換
5.6條件異方差模型
5.6.1模型結(jié)構(gòu)
5.6.2模型擬合
5.7習題
5.8上機指導
5.8.1擬合ARIMA模型
5.8.2擬合Auto-Regressive模型
5.8.3擬合GARCH模型
第六章多元時間序列分析
6.1平穩(wěn)多元序列建模
6.2虛假回歸
6.3單位根檢驗
6.3.1DF檢驗
6.3.2ADF檢驗
6.3.3PP檢驗
6.4協(xié)整
6.4.1單整與協(xié)整
6.4.2協(xié)整檢驗
6.5誤差修正模型
6.6習題
6.7上機指導
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻