本書試圖在現(xiàn)代投資理論的基礎上，建立實用的資產定價模型，以供有志于從事投資學研究和教學的讀者參考。這是一本供財務管理、金融工程、金融學、會計學、統(tǒng)計學、管理科學、應用數(shù)學、數(shù)量經濟學等專業(yè)的本科高年級與研究生使用的教材，適當?shù)乜紤]了它的深度和廣度。本書的起點，基本上定位在具有微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計的基礎上，而有關隨機過程、偏微分方程、數(shù)值分析等方面的知識，在要用到時會作專門介紹。本書的顯著特點是：以現(xiàn)代投資理論為基礎，定量分析方法和統(tǒng)計優(yōu)化模型為中心，在介紹各種資產定價原理的基礎上，利用實際數(shù)據(jù)給出其應用與實證分析的例子，因而具有一定的理論深度和較高的應用價值。本書的主要內容包括：（1）現(xiàn)代投資理論的簡要描述；（2）投資分析的統(tǒng)計方法；（3）Markowitz的投資組合理論；（4）投資組合優(yōu)化模型及其應用；（5）資本資產定價模型（CAPM）及其應用；（6）套利定價理論（APT）及其應用；（7）Black—Scholes看漲（看跌）期權定價模型的推導；（8）Black—Scholes期權定價模型的計算程序與應用；（9）二項式期權定價模型及其計算程序與應用；（10）證券投資分析的因子模型及其應用。本書是一本供金融工程、財務管理、會計學、金融學、統(tǒng)計學、管理科學、應用數(shù)學、數(shù)量經濟學等專業(yè)的本科高年級與研究生使用的教材或參考書。
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