經(jīng)濟物理學導論：金融中的相關性與復雜性

定　價：￥18.00

作　者：	（美）曼特尼亞，（美）斯坦利著，封建強，匡宏波譯；封建強譯
出版社：	中國人民大學出版社
叢編項：
標　簽：	銀行

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ISBN：	9787300067537	出版時間：	2006-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	小16開	頁數(shù)：	178	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書討論如何運用統(tǒng)計物理學中的概念來描述金融系統(tǒng)。具體來說，作者首先對在概率論、臨界現(xiàn)象物理學和完全擾動湍流（fullydevelopedturbulent）理論中被廣泛使用的標度（scaling）等概念進行了說明，然后將這些概念運用于對金融時間序列的分析，以獲得對金融市場行為的新理解。作者還提供了一個新的隨機模型，以描述在經(jīng)驗數(shù)據(jù)中觀察到的幾項統(tǒng)計特征。.通常，在研究經(jīng)濟系統(tǒng)時，用不同的尺度來考察經(jīng)濟系統(tǒng)是完全可能的。但要獲得描述特定系統(tǒng)中經(jīng)濟體（economicentity）交互作用的精確方程卻往往不可能。一些統(tǒng)計物理學概念，如隨機動力學、短程與長程相關、自相似性和標度等，在不需要對所研究的經(jīng)濟系統(tǒng)事先做出詳細與精微描述的前提下，就能提供對該經(jīng)濟系統(tǒng)全局行為的一種理解。本書符合物理學家與經(jīng)濟學家的興趣。由于經(jīng)濟系統(tǒng)是我們可以研究的最具吸引力的復雜系統(tǒng)之一，以至物理學家在運用統(tǒng)計物理學概念于經(jīng)濟系統(tǒng)時會發(fā)現(xiàn)興趣與挑戰(zhàn)。經(jīng)濟學家與金融領域的工作人員將發(fā)現(xiàn)本書所提供的實證分析方法和表述清晰的理論工具是非常有用的，它們將有助于描述那些由大量交互作用的子系統(tǒng)所組成的復雜系統(tǒng)。..本書是為具有研究生水平的經(jīng)濟學或物理學專業(yè)的學生和研究者，以及金融領域的專業(yè)人士準備的。對概率理論與統(tǒng)計物理學比較熟悉的大學生也能閱讀本書。...

作者簡介

　　羅薩里奧·N.曼惕杰納博士的研究興趣是對復雜系統(tǒng)進行理論與實證建模。1989年以來，他的研究主要集中在使用統(tǒng)計物理學方法研究金融系統(tǒng)。需要特別指出，他創(chuàng)立了截尾勒維曲線理論模型并發(fā)現(xiàn)這一隨機過程描述了標準普爾股票指數(shù)的幾個統(tǒng)計特征。他也把超度量空間和交叉相關的概念運用于對金融市場的建模。羅薩里奧·N.曼惕杰納博士是巴勒莫大學的物理學教授。H.尤金·斯坦利博士在麻省理工學院與波士頓大學物理學院的工作時間已超過30年。他是專著《相變與臨界現(xiàn)象導論》（牛津大學出版社，1971年）的作者。本書將尺度不變性這一重要思想帶給更廣泛范圍內(nèi)的讀者，尺度不變性已在許多科學研究領域證明是非常有用的。最近，斯坦利博士和他的合作者正在探討尺度概念對經(jīng)濟學及與生物學和醫(yī)學有關的其他許多問題的分析能力。

圖書目錄

第1章導論
1.1研究動機
1.2早期方法
1.3混沌方法
1.4現(xiàn)在的焦點
第2章有效市場假說
2.1概念、范式和變量
2.2套利
2.3有效市場假說
2.4算法復雜性理論
2.5金融時間序列的信息量
2.6物理與金融中的理想系統(tǒng)
第3章隨機游走
3.1一維離散情形
3.2連續(xù)極限
3.3中心極限定理
3.4收斂速度
3.4.1Berry—Esseen定理1
3.4.2Berry—Esseen定理2
3.5吸引盆
第4章列維隨機過程與極限定理
4.1穩(wěn)定分布
4.2尺度與自相似性
4.3穩(wěn)定分布的極限定理
4.4冪率分布
4.4.1圣彼得斯堡悖論
4.4.2有限系統(tǒng)中的冪率
4.5價格變化統(tǒng)計學
4.6無限可分隨機過程
4.6.1穩(wěn)定過程
4.6.2泊松過程
4.6.3伽馬分布隨機變量
4.6.4均勻分布隨機變量
4.7小結
第5章金融數(shù)據(jù)的尺度
5.1金融市場中的價格尺度
5.2金融市場中的時間尺度
5.3小結
第6章平穩(wěn)性與時間相關
6.1平穩(wěn)隨機過程
6.2相關性
6.3短程相關隨機過程
6.4長程相關隨機過程
6.5短程相關與長程相關噪聲的比較
第7章金融時間序列中的時間相關
7．1自相關函數(shù)與頻譜密度
7．2高階相關：波動
7．3價格變化的平穩(wěn)性
7．4總結
第8章價格動態(tài)的隨機模型
8．1列維穩(wěn)定非高斯模型
8．2學生t分布
8．3復合高斯分布
8．4截尾列維分布
第9章標度特性
9．1對S&P500指數(shù)的經(jīng)驗分析
9．2與TLF的比較
9．3稀缺事件的統(tǒng)計性質
第10章 ARCH過程和GARCH過程
10．1ARCH過程
10．2GARCH過程
10．3ARCH／GARCH過程的統(tǒng)計特征
10．4GARCH（1，1）與實證觀察
10．5總結
第11章金融市場和湍流
11．1湍流
11．2價格變動和流體速度的平行分析
11．3湍流和金融市場的標度
11．4討論
第12章股票之間的正相關和負相關
12.1兩支股票的同步性變動
12.1.1道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)投資組合
12.1.2S＆P500股票組合
12.2相關系數(shù)矩陣的統(tǒng)計特性
12.3討論
第13章股票投資組合的分類
13.1股票之間的距離
13.2超度量空間
13.3股票組合的亞超度量空間
13.4小結
第14章理想市場中的期權
14.1遠期合約
14.2期貨
14.3期權
14.4投機與套期
14.4.1投機：一個實例
14.4.2套期：一種保險形式
14.4.3套期：一種無風險組合概念
14.5理想市場中的期權定價
14.6布萊克和斯科爾斯公式
14.7金融市場的復雜結構
14.8另一個期權定價方法
14.9討論
第15章現(xiàn)實市場中的期權
15.1不連續(xù)的股票回報率
15.2現(xiàn)實市場的波動性
15.2.1歷史波動率
15.2.2隱含波動率
15.3現(xiàn)實市場的套期保值
15.4布萊克和斯科爾斯期權定價模型的拓展
15.5總結
附錄A 概念指引
附錄B 鞅
參考文獻
術語表