概率論與隨機過程（第2版）

第一篇　概率論
　第一章 隨機事件及其概率
　　1.1　隨機事件
　　1.2　事件的概率
　　1.3　條件概率
　　1.4　獨立性
　　第一章小結
　第二章 隨機變量及其分布
　　2.1　隨機變量及其分布函數
　　2.2　離散型隨機變量
　　2.3　連續(xù)型隨機變量
　　2.4　隨機變量函數的分布
　　第二章小結
　第三章 二維隨機變量及其概率分布
　　3.1　二維隨機變量及其聯合分布函數
　　3.2　二維離散型隨機變量
　　3.3　二維連續(xù)型隨機變量
　　3.4　條件分布
　　3.5　二維隨機變量函數的分布
　　3.6　n維隨機變量簡介
　　第三章小結
　第四章 隨機變量的數字特征與特征函數
　 4.1　數學期望
　 4.2　方差和矩
　 4.3　協(xié)方差與相關系數
　 4.4　條件數學期望
　 4.5　特征函數
　 第四章小結
　第五章　大數定律和中心極限定理
　　5.1　大數定律
　　5.2　中心極限定理
　　第五章小結
第二篇　隨機過程初步
　第六章 隨機過程的基本知識
　 6.1 隨機過程的基本概念和有限維分布
　 6.2　隨機過程的數字特征
　 6.3　復隨機過程簡介
　 第六章小結
　第七章　泊松過程、馬爾可夫鏈
　 7.1　獨立增量過程與泊松過程
　 7.2　正態(tài)過程和維納過程
　 7.3　馬爾可夫鏈
　 第七章小結
　第八章　平穩(wěn)隨機過程
　 8.1　平穩(wěn)隨機過程的概念及數字特征
　 8.2　各態(tài)歷經性
　 8.3　平穩(wěn)過程的功率譜密度
　 第八章小結
　附錄
　　習題答案
　　附表1　標準正態(tài)分布函數表
　　附表2　泊松（Poisson）分布表（1）
　　附表3　泊松（Poisson）分布表（2）