金融市場理論：均衡、效率和信息

定　價：￥49.00

作　者：	（意）艾米利奧（Emilio B.）著；李小潔譯
出版社：	上海財經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	新世紀(jì)高校金融學(xué)教材譯叢
標(biāo)　簽：	金融法

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ISBN：	9787810986274	出版時間：	2006-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	413	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融市場理論》闡述了古典資產(chǎn)定價理論，該理論包含標(biāo)志性的內(nèi)容，如投資組合選擇、風(fēng)險厭惡、基本資產(chǎn)定價定理、投資組合邊界、CAPM、CCAPM、APT、莫迪格利安尼－米勒定理、無套利/風(fēng)險中性估值和金融市場信息。以上述理論的實(shí)證檢驗(yàn)分析為出發(fā)點(diǎn)，作者對最新文獻(xiàn)進(jìn)行了探討，指出了古典資產(chǎn)定價理論內(nèi)部的主要發(fā)展和解決未決難題的新方法（如行為金融）。這是惟一的既以嚴(yán)謹(jǐn)數(shù)學(xué)的語言闡述金融市場經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)又根據(jù)實(shí)證結(jié)論提供完整而獨(dú)立評論的一本教材?！督鹑谑袌隼碚摗肥且槐靖呒壗滩?，適用于金融市場、經(jīng)濟(jì)學(xué)或者金融數(shù)學(xué)專業(yè)一年級研究生課程。它獨(dú)立而完整，闡述主題的框架容易為經(jīng)濟(jì)學(xué)家和有基礎(chǔ)數(shù)學(xué)背景的從業(yè)人員所理解。對于那些缺乏基礎(chǔ)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的人，本書開篇就提供了理解理論分析所必需的工具。這種分析方法使得本書成為保險業(yè)、銀行業(yè)、投資基金、金融咨詢業(yè)從業(yè)人員的重要手冊，它同時還是一本優(yōu)秀的研究生教材。

作者簡介

暫缺《金融市場理論：均衡、效率和信息》作者簡介

圖書目錄

前言
1.必備知識
1.1 確定狀態(tài)下的選擇
1.2 一般均衡理論
1.3 帕累托最優(yōu)性
2.風(fēng)險狀態(tài)下的選擇
2.1 期望效用理論
2.2 風(fēng)險厭惡
2.3 投資組合問題
2.4 保險需求和審慎
2.5 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
3.隨機(jī)占優(yōu)、共同基金分離和投資組合邊界
3.1 隨機(jī)占機(jī)
3.2 均值一方差分析
3.3 投資組合邊界（風(fēng)險資產(chǎn)）
3.4 投資組合邊界（風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)）
3.5 共同基金分離
3.6 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
4.一般均衡理論和風(fēng)險交易
4.1 風(fēng)險分擔(dān)和帕累托最優(yōu)性
4.2 資產(chǎn)市場
4.3 跨時消費(fèi)
4.4 基本資產(chǎn)定價定理Ⅰ
4.5 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
5.風(fēng)險溢價：資本資產(chǎn)定價模型和資產(chǎn)定價理論
5.1 資本資產(chǎn)定價模型
5.2 CAPM的實(shí)證檢驗(yàn)
5.3 套利定價理論（APT）
5.4 APT的實(shí)證檢驗(yàn)
5.5 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
6.多期市場模型
6.1 投資組合選擇、消費(fèi)和均衡
6.2 基本資產(chǎn)定價定理Ⅱ
6.3 風(fēng)險溢價和因素模型
6.4 無套利基本議程和泡沫
6.5 實(shí)證檢驗(yàn)：價格一股利過程
6.6 實(shí)證檢驗(yàn)：CCAPM、ICAPM和風(fēng)險溢價
6.7 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
7.信息和金融市場
7.1 信息在金融市場上的功能
7.2 關(guān)于市場有效的可能性
7.3 關(guān)于市場有效的不可能性
7.4 多期模型
7.5 實(shí)證分析
7.6 注釋、參考文獻(xiàn)和習(xí)題
8.不確定性、理性和異質(zhì)性
8.1 不確定性、風(fēng)險和概率
8.2 關(guān)于期望效用理論
8.3 異質(zhì)行為人和實(shí)質(zhì)理性
8.4 有界理性、不完全信息和學(xué)習(xí)
8.5 不完美和不完備市場
9.金融市場微觀結(jié)構(gòu)
10.公司財務(wù)
11.中介和監(jiān)管
參考文獻(xiàn)
術(shù)語對照表