中國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制研究

1 引言
1.1 本書研究的目的和意義
1.1.1 研究的目的
1.1.2 理論意義和實踐價值
1.2 國內(nèi)外研究的現(xiàn)狀與簡要評價
1.2.1 國外相關(guān)研究的最新發(fā)展
1.2.2 國內(nèi)研究的現(xiàn)狀
1.2.3 對國內(nèi)外研究的簡要評價
1.3 本書研究的思路、邏輯框架和方法
1.3.1 研究的思路
1.3.2 研究的邏輯框架
1.3.3 研究的方法
1.4 本書研究的主要結(jié)論、創(chuàng)新點(diǎn)與有待進(jìn)一步深入研究的問題
1.4.1 主要結(jié)論
1.4.2 創(chuàng)新點(diǎn)
1.4.3 有待進(jìn)一步深入研究的問題
2 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制理論與我國的實踐歷程
2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險概述
2.1.1 風(fēng)險的含義
2.1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險的含義
2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類
2.1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險控制理論
2.2 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險產(chǎn)生的原因與控制
2.2.1 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險產(chǎn)生的原因
2.2.2 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制的必要性
2.2.3 我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制的基本途徑
2.3 我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制的基本歷程
2.3.1 “統(tǒng)存統(tǒng)貸”控制階段(1980年以前)
2.3.2 控制信貸規(guī)模階段(1980—1996年)
2.3.3 控制信貸質(zhì)量階段(1996年以后)
3 《巴塞爾新資本協(xié)議》與我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制
3.1 《巴塞爾新資本協(xié)議》概述
3.1.1 《巴塞爾協(xié)議》產(chǎn)生的背景
3.1.2 《巴塞爾協(xié)議》的局限
3.1.3 《巴塞爾新資本協(xié)議》的產(chǎn)生及內(nèi)容
3.2 《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制的導(dǎo)向
3.2.1 《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于信貸風(fēng)險控制的主要變化
3.2.2 《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于信貸風(fēng)險控制的關(guān)鍵因素
3.2.3 信貸風(fēng)險衡量的內(nèi)部評級法及其主要運(yùn)作框架
3.2.4 新資本協(xié)議框架下的零售貸款風(fēng)險衡量
3.3 《巴塞爾新資本協(xié)議》與我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制
3.3.1 我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制的現(xiàn)狀
3.3.2 最低資本金要求與我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制
3.3.3 外部監(jiān)管的要求與我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制
3.3.4 市場約束的要求與我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制
4 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險量化方法與我國量化標(biāo)準(zhǔn)的確定
4.1 我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險量化的現(xiàn)狀
4.1.1 信貸市場風(fēng)險量化現(xiàn)狀
4.1.2 信貸信用風(fēng)險量化現(xiàn)狀
4.1.3 簡要評價
4.2 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險量化研究方法
4.2.1 風(fēng)險敏感度分析
4.2.2 風(fēng)險波動性分析
4.2.3 風(fēng)險價值(VaR)的應(yīng)用
4.2.4 CART風(fēng)險分類法
4.2.5 專家方法
4.2.6 評級方法
4.3 我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險量化標(biāo)準(zhǔn)的確定
4.3.1 風(fēng)險量化標(biāo)準(zhǔn)
4.3.2 量化商業(yè)銀行信貸風(fēng)險國際標(biāo)準(zhǔn)的確定
4.3.3 按照國際標(biāo)準(zhǔn)量化我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險
4.3.4 按照國內(nèi)經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)量化我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險
4.3.5 我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險量化標(biāo)準(zhǔn)的確定
4.4 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估模型的建立
4.4.1 信用風(fēng)險評估模型
4.4.2 樣本數(shù)據(jù)和模型構(gòu)造
4.4.3 結(jié)果分析
5 我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制的起點(diǎn)與風(fēng)險規(guī)避技術(shù)
5.1 商業(yè)銀行資本充足率
5.1.1 商業(yè)銀行資本金是控制信貸風(fēng)險的基礎(chǔ)
5.1.2 我國商業(yè)銀行資本充足率的現(xiàn)狀
5.1.3 我國商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑
5.2 我國商業(yè)銀行信貸定價
5.2.1 我國商業(yè)銀行信貸定價的現(xiàn)狀
5.2.2 我國商業(yè)銀行可行的貸款定價方法
5.3 我國商業(yè)銀行規(guī)避信貸風(fēng)險的技術(shù)
5.3.1 利率的缺口控制
5.3.2 資產(chǎn)負(fù)債綜合控制方法
5.3.3 資產(chǎn)組合原理的應(yīng)用
5.3.4 運(yùn)用衍生工具套期保值
6 不良貸款是我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制的關(guān)鍵點(diǎn)
6.1 我國商業(yè)銀行不良貸款的判定、分類控制及其成因
6.1.1 我國商業(yè)銀行不良貸款的判定
6.1.2 我國商業(yè)銀行不良貸款的分類控制
6.1.3 我國商業(yè)銀行不良貸款的成因
6.2 不良貸款是我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制的關(guān)鍵點(diǎn)
6.2.1 我國商業(yè)銀行不良貸款的現(xiàn)狀
6.2.2 我國商業(yè)銀行不良貸款的特點(diǎn)
6.2.3 我國商業(yè)銀行不良貸款的危害
6.3 化解和控制我國商業(yè)銀行不良貸款的途徑
6.3.1 企業(yè)破產(chǎn)以償還銀行債務(wù)
6.3.2 提取壞賬準(zhǔn)備金沖銷不良貸款
6.3.3 商業(yè)銀行對企業(yè)的債權(quán)轉(zhuǎn)化為股權(quán)
6.3.4 商業(yè)銀行不良貸款的出售
6.3.5 注入公共資金與資本市場籌資
6.3.6 我國商業(yè)銀行不良貸款的公司托管
7 內(nèi)部控制是我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制的重點(diǎn)
7.1 商業(yè)銀行信貸內(nèi)部控制的含義、主要內(nèi)容與實施的基本途徑
7.1.1 商業(yè)銀行信貸內(nèi)部控制的含義
7.1.2 商業(yè)銀行信貸內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
7.1.3 商業(yè)銀行信貸內(nèi)部控制實施的基本途徑
7.2 我國商業(yè)銀行信貸內(nèi)部控制的缺陷與控制制度建立的意義
7.2.1 信貸內(nèi)控機(jī)制的缺陷
7.2.2 信貸內(nèi)部控制不健全的危害
7.2.3 建立信貸內(nèi)部控制的意義
7.3 我國商業(yè)銀行信貸內(nèi)部控制的建立
7.3.1 對目前我國商業(yè)銀行信貸內(nèi)部控制的評價
7.3.2 我國商業(yè)銀行信貸內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
7.3.3 建設(shè)我國商業(yè)銀行信貸內(nèi)部控制的思路與途徑
8 監(jiān)管與市場約束是我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制的保障
8.1 監(jiān)管是我國信貸風(fēng)險全過程控制的首要保證
8.1.1 我國商業(yè)銀行實施監(jiān)管的必要性
8.1.2 我國商業(yè)銀行監(jiān)管的基本狀況和法律框架
8.1.3 我國商業(yè)銀行監(jiān)管的內(nèi)容、方式及處置
8.2 市場約束是我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制的重要保證
8.2.1 利用市場機(jī)制處置有問題商業(yè)銀行
8.2.2 提高商業(yè)銀行的信息透明度
8.2.3 我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險全過程控制的市場約束手段
8.3 監(jiān)管與市場約束兼用的措施與建議
8.3.1 監(jiān)管與市場約束兼用的途徑
8.3.2 監(jiān)管與市場約束的偏重
8.3.3 對監(jiān)管與市場約束兼用的建議
結(jié)束語
參考文獻(xiàn)
致謝