現(xiàn)代壽險(xiǎn)精算理論與實(shí)務(wù)

序言
前言
第一篇 精算學(xué)基礎(chǔ)：復(fù)利數(shù)學(xué)
第一章 利息的度量工具
1．1利息的定義
1．2積累函數(shù)與金額函數(shù)
1．3實(shí)際利率
1．4單利與復(fù)利
1．5現(xiàn)值
1．6實(shí)際貼現(xiàn)率
1．7名義利率與名義貼現(xiàn)率
1．8瞬時(shí)利息的度量
1．9求解利息問題
1．10進(jìn)一步的強(qiáng)調(diào)
第二章 年金的現(xiàn)值與終值
2．1年金的定義及分類
2．2期初年金與期末年金
2．3延期年金
2．4付款頻率與計(jì)息頻率不同的年金
2．5變額年金
2．6另類問題
2．7用vfp計(jì)算年金現(xiàn)值
第三章 利息理論的應(yīng)用及利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具簡(jiǎn)介
3．1本章問題索引
3．2計(jì)量投資收益
3．3貨款基本理論
3．4測(cè)度債券價(jià)格
3．5優(yōu)先股、永久股債券和普通股
3．6折舊方法
3．7投資成本分析
3．8房地產(chǎn)估價(jià)
3．9久期與免疫
第二篇 精算學(xué)基礎(chǔ)：生存模型的構(gòu)造理論
第四章 生存模分析
4．1生存模型的定義、描述工具及分類
4．2幾個(gè)重要的參數(shù)生存模型
4．3生命表模型分析
4．4 2000—2003與1990—1993中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表比較分析
4．5臨床生命表的定義及應(yīng)用示例
第五章 生存分布的擬合、估計(jì)與檢驗(yàn)
5．1概述
5．2用概率圖來(lái)確定生存分布
5．3生存模型的參數(shù)估計(jì)
5．4非完整樣本數(shù)據(jù)情況下參數(shù)生存模型的參數(shù)估計(jì)
5．5生存分布的檢驗(yàn)
第六章 完整樣本數(shù)據(jù)情況下表格生存模型的估計(jì)
6．1引言
6．2較少樣本數(shù)據(jù)情況下表格生存模型的估計(jì)
6．3完整樣本數(shù)據(jù)情況下表格可知生存模型的其他函數(shù)的估計(jì)
6．4完整樣本數(shù)據(jù)情況下生命表構(gòu)造的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)
6．5補(bǔ)充說明及小結(jié)
第七章 不完整樣本數(shù)據(jù)情況下表格生存模型的估計(jì)
7．1觀測(cè)設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)整理
7．2表格生存模型的矩估計(jì)
7．3表格生存模型的極大似然估計(jì)
7．4一些必要的思考
第三篇 壽險(xiǎn)精算模型
第八章 死亡保險(xiǎn)的保單價(jià)值核算
8．1關(guān)于保額的討論
8．2一年定期保險(xiǎn)與精算的幾個(gè)基本問題
8．3 n年定期壽險(xiǎn)的躉繳純保費(fèi)
8．4終身壽險(xiǎn)的躉繳保費(fèi)
8．5 n年期兩全保險(xiǎn)的躉繳保費(fèi)
8．6延期m年定期n年的躉繳純保費(fèi)
8．7不規(guī)則保額壽險(xiǎn)躉繳保費(fèi)
8．8一個(gè)新險(xiǎn)種的設(shè)計(jì)
第九章 年金保險(xiǎn)的躉繳純保費(fèi)
9．1引言
9．2期初付生存年金的躉繳純保費(fèi)
9．3期末付年金的躉繳純保費(fèi)
9．4連續(xù)生存年金的躉繳純保費(fèi)
9．5年付m次的生存年金的躉繳純保費(fèi)
9．6變化生存年金的躉繳純保費(fèi)
第十章 均衡純保費(fèi)
10．1引言
10．2完全連續(xù)均衡純保費(fèi)
10．3完全離散型均衡純保費(fèi)
10．4半連續(xù)型均衡純保費(fèi)與年多次繳費(fèi)的均衡純保費(fèi)
10．5例說計(jì)算保費(fèi)的其他原理
10．6單生命狀態(tài)的推廣
lo．7均衡純保費(fèi)計(jì)算的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)
第十一章 凈保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金與現(xiàn)金價(jià)值
11．1引言
11．2完全離散純保費(fèi)情形下的責(zé)任準(zhǔn)備金
11．3完全連續(xù)型均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金
11．4半連續(xù)型均衡純保費(fèi)的責(zé)任準(zhǔn)備金
11．5影響準(zhǔn)備金計(jì)提的因素探討
11．6關(guān)于現(xiàn)金價(jià)值的討論
11．7均衡純保費(fèi)責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)篁的計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)
第四篇 壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)探究
第十二章 一些重要的精算實(shí)務(wù)
12．1精算實(shí)務(wù)與多風(fēng)險(xiǎn)模型
12．2給付性醫(yī)療保險(xiǎn)的定價(jià)原理
12．3股東目標(biāo)與保費(fèi)
12．4關(guān)于紅利的計(jì)算及案例分析
12．5關(guān)于萬(wàn)能壽險(xiǎn)產(chǎn)品的精算分析
12．6利率變化對(duì)終身生存年金保費(fèi)的影響研究
第十三章 保單選擇杈定價(jià)
13．1引 言
13．2期權(quán)知識(shí)簡(jiǎn)介
13．3影響期權(quán)價(jià)格的因素
13．4期權(quán)價(jià)格的上下限
13．5提前執(zhí)行：看漲期權(quán)與看跌期權(quán)
13．6看跌期權(quán)與看漲期權(quán)之間平價(jià)關(guān)系
13．7單步二叉樹模型
13．8風(fēng)險(xiǎn)中性估值
13．9兩步二叉樹圖及其推廣
13．10看跌期權(quán)的例子及美式期權(quán)
13．11定期壽險(xiǎn)保單可續(xù)保選擇權(quán)定價(jià)
13．12保單退保選擇權(quán)定價(jià)問題探討
13．13年金保險(xiǎn)保證積累利率選擇權(quán)定價(jià)
第五篇 附錄
附錄一：中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表(1990～1993)
附錄二：中國(guó)人壽保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)生命表(2000～2003)
附錄三：各險(xiǎn)種純保費(fèi)與責(zé)任準(zhǔn)備金計(jì)算程序(清單)
附錄四：保險(xiǎn)費(fèi)測(cè)試程序(清單)