時(shí)間、不確定性與資產(chǎn)定價(jià)

前言
第一章　確定性下的跨時(shí)期消費(fèi)與投資
　1.1　偏好與效用
　1.2　消費(fèi)決策
　1.3　跨時(shí)期選擇
　1.4　Fisher分離定理
第二章　固定收益證券定價(jià)
　2.1　固定收益證券內(nèi)涵
　2.2　固定收益證券定價(jià)原理
　2.3　利率期限結(jié)構(gòu)
第三章　不確定性下的期望效用理論
　3.1　偏好與效用
　3.2　期望效用理論
第四章　風(fēng)險(xiǎn)厭惡
　4.1　風(fēng)險(xiǎn)厭惡內(nèi)涵
　4.2　風(fēng)險(xiǎn)厭惡度量
　4.3　常用效用函數(shù)
第五　隨機(jī)占優(yōu)
　5.1　一階隨機(jī)占優(yōu)
　5.2　二階隨機(jī)占優(yōu)
第六章　資產(chǎn)組合
　6.1　資產(chǎn)組合與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬
　6.2　資產(chǎn)組合與風(fēng)險(xiǎn)厭惡性質(zhì)
　6.3　兩項(xiàng)基金貨幣分離
第七章　均值-方差分析
　7.1　理論基礎(chǔ)
　7.2　前沿證券組合
　7.3　零協(xié)方差證券組合
　7.4　引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的前沿證券組合
第八章　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　8.1　零貝塔CAPM
　8.2　引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的CAPM
　8.3　兩項(xiàng)基金分離與CAPM
第九章　套利定價(jià)理論
　9.1　因子模型
　9.2　精確因子模型與APT
　9.3　漸近無套利與APT
　9.4　誤差估計(jì)與均衡APT
第十章　離散時(shí)間資產(chǎn)定價(jià)：兩期模型
　10.1　阿羅-德布魯證券
　10.2　普通證券市場(chǎng)
　10.3　消費(fèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　10.4　無套利定價(jià)
第十一章　離散時(shí)期資產(chǎn)定價(jià)：多期模型
　11.1　完全市場(chǎng)競(jìng)爭均衡
　11.2　不完全市場(chǎng)競(jìng)爭均衡
　11.3　多期消費(fèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　11.4　多期五套利定價(jià)
主要參考文獻(xiàn)