經(jīng)濟(jì)、金融計(jì)量學(xué)中的非參數(shù)估計(jì)技術(shù)

定　價(jià)：￥28.00

作　者：	李竹渝、魯萬波、龔金國(guó)
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

購(gòu)買這本書可以去

ISBN：	9787030190291	出版時(shí)間：	2007-06-01	包裝：	平裝
開本：	0開	頁數(shù)：	154	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書內(nèi)容主要集中在如下幾個(gè)方面：首先，第一章通過對(duì)非參數(shù)估計(jì)簡(jiǎn)短的介紹，了解非參數(shù)估計(jì)技術(shù)近年來在微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展中的重要作用，在深刻了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科發(fā)展基礎(chǔ)上，認(rèn)識(shí)非參數(shù)估計(jì)方法在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展中的重要性，特別是對(duì)現(xiàn)代微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的必要性、迫切性和有效性。第二章主要介紹非參數(shù)密度估計(jì)的理論、方法和基本性質(zhì)，以及在線性模型未知誤差密度估計(jì)中的應(yīng)用：在許多實(shí)際問題中誤差并不一定保證服從正態(tài)分布假設(shè)、最小二乘估計(jì)的優(yōu)良性遭到質(zhì)疑時(shí)，如何利用非參數(shù)密度估計(jì)來解決這個(gè)問題。第三章主要介紹非參數(shù)回歸估計(jì)的基本內(nèi)容，除了介紹非參數(shù)回歸函數(shù)估計(jì)常用到的N-W核估計(jì)估計(jì)方法及其基本統(tǒng)計(jì)性質(zhì)外，我們還簡(jiǎn)要介紹了最近鄰KNN加權(quán)核估計(jì)、局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)、樣條光滑估計(jì)、Fourier 級(jí)數(shù)光滑估計(jì)和小波（Wavelet）估計(jì)。在第四章金融時(shí)間序列的非參數(shù)估計(jì)，給出混合樣本序列非參數(shù)密度估計(jì)中的一些理論研究結(jié)果。最后還介紹了其它金融時(shí)間序列分析中的非參數(shù)技術(shù)，主要集中在目前研究熱點(diǎn)之一的非參數(shù)GARCH類模型和非參數(shù) 模型上。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《經(jīng)濟(jì)、金融計(jì)量學(xué)中的非參數(shù)估計(jì)技術(shù)》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章引言
1.1　計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型簡(jiǎn)述
1.2　非參數(shù)估計(jì)方法簡(jiǎn)介
參考文獻(xiàn)
第2章　非參數(shù)密度估計(jì)及其應(yīng)用
2.1　非參數(shù)密度估計(jì)簡(jiǎn)介
2.2　非參數(shù)密度估計(jì)的基本性質(zhì)與光滑參數(shù)的選取
2.2.1　非參數(shù)核密度估計(jì)的基本統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
2.2.2　光滑參數(shù)的選取
2.2.3　密度函數(shù)導(dǎo)函數(shù)的估計(jì)與光滑參數(shù)選取的DPI方法
2.2.4　核函數(shù)的選取與光滑參數(shù)
2.3　線性回歸模型誤差分布的非參數(shù)核密度估計(jì)
2.4　非參數(shù)密度估計(jì)對(duì)金融資產(chǎn)收益率分布估計(jì)的探索
2.5　Copula方法簡(jiǎn)介
2.6　分析資產(chǎn)組合相依結(jié)構(gòu)的非參數(shù)核密度估計(jì)——ML兩步法
2.7　中國(guó)A股市場(chǎng)相關(guān)結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究
參考文獻(xiàn)
第2章附錄
第3章　非參數(shù)回歸及其相關(guān)問題”
3.1　非參數(shù)回歸模型簡(jiǎn)介
3.2　非參數(shù)回歸函數(shù)N—W核估計(jì)
3.3　核函數(shù)估計(jì)的基本性質(zhì)
3.4　其他非參數(shù)回歸估計(jì)方法
3.5　光滑參數(shù)的選擇及其相關(guān)問題
3.5.1　選擇光滑參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)
3.5.2　選擇光滑參數(shù)的方法
3.5.3　相關(guān)問題的討論
3.6　非參數(shù)回歸估計(jì)在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分析中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第3章附錄
第4章　金融時(shí)間序列分析的非參數(shù)估計(jì)技術(shù)
4.1　引言
4.2　混合樣本序列的非參數(shù)密度函數(shù)估計(jì)
4.3　金融資產(chǎn)收益率波動(dòng)性的非參數(shù)函數(shù)估計(jì)
4.3.1　波動(dòng)性的核回歸函數(shù)估計(jì)
4.3.2　波動(dòng)性的局部多項(xiàng)式估計(jì)
4.3.3　金融資產(chǎn)收益率波動(dòng)性非參數(shù)函數(shù)估計(jì)的實(shí)證分析
4.4　金融時(shí)間序列的非參數(shù)技術(shù)
4.4.1　非參數(shù)GARCH模型
4.4.2　非參數(shù)ACD模型
參考文獻(xiàn)
第4章附錄
附錄常用概率核密度函數(shù)及其函數(shù)值表
后記