期貨期權/期貨投資系列

定　價：￥32.00

作　者：	胡俞越
出版社：	中央廣播電視大學出版社
叢編項：	融智大學叢書
標　簽：	金融市場

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ISBN：	9787304035532	出版時間：	2006-05-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數(shù)：	262	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　第一章期權基礎第一節(jié)期權概述第二節(jié)期貨期權第三節(jié)世界期權市場[閱讀資料]期貨與期權市場的經(jīng)濟功能第二章期權交易第一節(jié)期權合約第二節(jié)期權買賣第三節(jié)期權交易的四種基本策略第四節(jié)期權的了結第五節(jié)期權的結算[閱讀資料]企業(yè)在進行期權交易時應注意的問題第三章期權定價模型第一節(jié)內(nèi)涵價值和時間價值第二節(jié)影響期權價格的主要因素第三節(jié)期權價格的邊界第四節(jié)期權定價的基本假設與原則第五節(jié)二叉樹期權定價模型第六節(jié)Black-Scholes期權定價模型[閱讀資料]為期權定價理論作出貢獻的大師們第四章期權定價模型的分析與應用第一節(jié)期權價值的敏感性分析第二節(jié)波動率概述第三節(jié)波動率的估計方法[閱讀資料]波動性的計量技術第五章期權套期保值策略第一節(jié)買期保值第二節(jié)賣期保值[閱讀資料]資料一：美國的訂單農(nóng)業(yè)與期貨市場資料二：中國期貨市場更需期權第六章期權套利策略第一節(jié)期權套利基礎第二節(jié)單純型套利第三節(jié)廣義套利第七章期權投資策略：方向性投資第一節(jié)看漲策略第二節(jié)看跌策略第八章期權投資策略：波動率投資第一節(jié)波動率交易策略第二節(jié)單純型波動率買入交易策略第三節(jié)單純型波動率賣出交易策略第四節(jié)傾向型波動率買入策略：支撐比例價差第五節(jié)傾向型波動率賣出策略：比例價差[閱讀資料]資料一：CBOE波動率指數(shù)期貨合約資料二：外匯期權波動率上漲及其原因第九章金融期權第一節(jié)外匯期權第二節(jié)利率期權第三節(jié)股票期權第十章期權交易風險管理第一節(jié)金融衍生工具的風險與管理第二節(jié)期權交易風險分析與控制[閱讀資料]資料一：巴林銀行的倒閉資料二：30集團建議附錄附錄1關于隨機過程的介紹附錄2當x≤0時N（x）取值表附錄3當x≥=0時N（x）取值表附錄4全球部分交易所推出的期權合約附錄5部分重要期權合約參考文獻后記

作者簡介

　　胡俞越，北京工商大學證券期貨研究所所長，教授，碩士研究生導師，中國商業(yè)史學會副會長，首都企業(yè)改革與發(fā)展研究會常務理事，北京工商管理學會理事。長期從事證券期賃、市場理論、流通理論和中國近現(xiàn)代市場等方面的教學研究工作。著有《期貨市場學》、《公司組織與運行》、《新制度經(jīng)濟學》、《經(jīng)理層革命股票期權制度與經(jīng)理層融資收購》、《證券與期貨市場教程》、《中國期貨市場運行機制》、《中國商品期貨價格形成理論與實證分析》、《期貨市場教程》、《期貨交易實務》、《期貨投資技巧與實例分析》、《中國近代商業(yè)史論》、《中國十大古都商業(yè)史略》等專著，以及有關學術論文80余篇。1998年獲全國普通高校第二屆人文社會科學研究成果獎（經(jīng)濟學）和北京市優(yōu)秀青年骨干教師。2001年獲得薛暮橋價格學研究獎。2001年入選北京市新世紀理論人才“百人工程”計劃。

圖書目錄

第一章期權基礎
第一節(jié) 期權概述
第二節(jié) 期貨期權
第三節(jié) 世界期權市場
[閱讀資料]期貨與期權市場的經(jīng)濟功能
第二章期權交易
第一節(jié) 期權合約
第二節(jié) 期權買賣
第三節(jié) 期權交易的四種基本策略
第四節(jié) 期權的了結
第五節(jié) 期權的結算
[閱讀資料]企業(yè)在進行期權交易時應注意的問題
第三章期權定價模型
第一節(jié) 內(nèi)涵價值和時間價值
第二節(jié) 影響期權價格的主要因素
第三節(jié) 期權價格的邊界
第四節(jié) 期權定價的基本假設與原則
第五節(jié) 二叉樹期權定價模型
第六節(jié) Black-Scholes期權定價模型
[閱讀資料]為期權定價理論作出貢獻的大師們
第四章期權定價模型的分析與應用
第一節(jié) 期權價值的敏感性分析
第二節(jié) 波動率概述
第三節(jié) 波動率的估計方法
[閱讀資料]波動性的計量技術
第五章期權套期保值策略
第一節(jié) 買期保值
第二節(jié) 賣期保值
[閱讀資料]資料一：美國的訂單農(nóng)業(yè)與期貨市場
資料二：中國期貨市場更需期權
第六章期權套利策略
第一節(jié) 期權套利基礎
第二節(jié) 單純型套利
第三節(jié) 廣義套利
第七章期權投資策略：方向性投資
第一節(jié) 看漲策略
第二節(jié) 看跌策略
第八章期權投資策略：波動率投資
第一節(jié) 波動率交易策略
第二節(jié) 單純型波動率買入交易策略
第三節(jié) 單純型波動率賣出交易策略
第四節(jié) 傾向型波動率買入策略：支撐比例價差
第五節(jié) 傾向型波動率賣出策略：比例價差
[閱讀資料]資料一：CBOE波動率指數(shù)期貨合約
資料二：外匯期權波動率上漲及其原因
第九章金融期權
第一節(jié) 外匯期權
第二節(jié) 利率期權
第三節(jié) 股票期權
第十章期權交易風險管理
第一節(jié) 金融衍生工具的風險與管理
第二節(jié) 期權交易風險分析與控制
[閱讀資料]資料一：巴林銀行的倒閉
資料二：30集團建議
附錄
附錄1 關于隨機過程的介紹
附錄2 當x≤0時N(x)取值表
附錄3 當x≥=0時N(x)取值表
附錄4 全球部分交易所推出的期權合約
附錄5 部分重要期權合約
參考文獻
后記