期貨期權(quán)/期貨投資系列

定　價：￥32.00

作　者：	胡俞越
出版社：	中央廣播電視大學出版社
叢編項：	融智大學叢書
標　簽：	金融市場

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ISBN：	9787304035532	出版時間：	2006-05-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數(shù)：	262	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　第一章期權(quán)基礎(chǔ)第一節(jié)期權(quán)概述第二節(jié)期貨期權(quán)第三節(jié)世界期權(quán)市場[閱讀資料]期貨與期權(quán)市場的經(jīng)濟功能第二章期權(quán)交易第一節(jié)期權(quán)合約第二節(jié)期權(quán)買賣第三節(jié)期權(quán)交易的四種基本策略第四節(jié)期權(quán)的了結(jié)第五節(jié)期權(quán)的結(jié)算[閱讀資料]企業(yè)在進行期權(quán)交易時應(yīng)注意的問題第三章期權(quán)定價模型第一節(jié)內(nèi)涵價值和時間價值第二節(jié)影響期權(quán)價格的主要因素第三節(jié)期權(quán)價格的邊界第四節(jié)期權(quán)定價的基本假設(shè)與原則第五節(jié)二叉樹期權(quán)定價模型第六節(jié)Black-Scholes期權(quán)定價模型[閱讀資料]為期權(quán)定價理論作出貢獻的大師們第四章期權(quán)定價模型的分析與應(yīng)用第一節(jié)期權(quán)價值的敏感性分析第二節(jié)波動率概述第三節(jié)波動率的估計方法[閱讀資料]波動性的計量技術(shù)第五章期權(quán)套期保值策略第一節(jié)買期保值第二節(jié)賣期保值[閱讀資料]資料一：美國的訂單農(nóng)業(yè)與期貨市場資料二：中國期貨市場更需期權(quán)第六章期權(quán)套利策略第一節(jié)期權(quán)套利基礎(chǔ)第二節(jié)單純型套利第三節(jié)廣義套利第七章期權(quán)投資策略：方向性投資第一節(jié)看漲策略第二節(jié)看跌策略第八章期權(quán)投資策略：波動率投資第一節(jié)波動率交易策略第二節(jié)單純型波動率買入交易策略第三節(jié)單純型波動率賣出交易策略第四節(jié)傾向型波動率買入策略：支撐比例價差第五節(jié)傾向型波動率賣出策略：比例價差[閱讀資料]資料一：CBOE波動率指數(shù)期貨合約資料二：外匯期權(quán)波動率上漲及其原因第九章金融期權(quán)第一節(jié)外匯期權(quán)第二節(jié)利率期權(quán)第三節(jié)股票期權(quán)第十章期權(quán)交易風險管理第一節(jié)金融衍生工具的風險與管理第二節(jié)期權(quán)交易風險分析與控制[閱讀資料]資料一：巴林銀行的倒閉資料二：30集團建議附錄附錄1關(guān)于隨機過程的介紹附錄2當x≤0時N（x）取值表附錄3當x≥=0時N（x）取值表附錄4全球部分交易所推出的期權(quán)合約附錄5部分重要期權(quán)合約參考文獻后記

作者簡介

　　胡俞越，北京工商大學證券期貨研究所所長，教授，碩士研究生導(dǎo)師，中國商業(yè)史學會副會長，首都企業(yè)改革與發(fā)展研究會常務(wù)理事，北京工商管理學會理事。長期從事證券期賃、市場理論、流通理論和中國近現(xiàn)代市場等方面的教學研究工作。著有《期貨市場學》、《公司組織與運行》、《新制度經(jīng)濟學》、《經(jīng)理層革命股票期權(quán)制度與經(jīng)理層融資收購》、《證券與期貨市場教程》、《中國期貨市場運行機制》、《中國商品期貨價格形成理論與實證分析》、《期貨市場教程》、《期貨交易實務(wù)》、《期貨投資技巧與實例分析》、《中國近代商業(yè)史論》、《中國十大古都商業(yè)史略》等專著，以及有關(guān)學術(shù)論文80余篇。1998年獲全國普通高校第二屆人文社會科學研究成果獎（經(jīng)濟學）和北京市優(yōu)秀青年骨干教師。2001年獲得薛暮橋價格學研究獎。2001年入選北京市新世紀理論人才“百人工程”計劃。

圖書目錄

第一章期權(quán)基礎(chǔ)
第一節(jié) 期權(quán)概述
第二節(jié) 期貨期權(quán)
第三節(jié) 世界期權(quán)市場
[閱讀資料]期貨與期權(quán)市場的經(jīng)濟功能
第二章期權(quán)交易
第一節(jié) 期權(quán)合約
第二節(jié) 期權(quán)買賣
第三節(jié) 期權(quán)交易的四種基本策略
第四節(jié) 期權(quán)的了結(jié)
第五節(jié) 期權(quán)的結(jié)算
[閱讀資料]企業(yè)在進行期權(quán)交易時應(yīng)注意的問題
第三章期權(quán)定價模型
第一節(jié) 內(nèi)涵價值和時間價值
第二節(jié) 影響期權(quán)價格的主要因素
第三節(jié) 期權(quán)價格的邊界
第四節(jié) 期權(quán)定價的基本假設(shè)與原則
第五節(jié) 二叉樹期權(quán)定價模型
第六節(jié) Black-Scholes期權(quán)定價模型
[閱讀資料]為期權(quán)定價理論作出貢獻的大師們
第四章期權(quán)定價模型的分析與應(yīng)用
第一節(jié) 期權(quán)價值的敏感性分析
第二節(jié) 波動率概述
第三節(jié) 波動率的估計方法
[閱讀資料]波動性的計量技術(shù)
第五章期權(quán)套期保值策略
第一節(jié) 買期保值
第二節(jié) 賣期保值
[閱讀資料]資料一：美國的訂單農(nóng)業(yè)與期貨市場
資料二：中國期貨市場更需期權(quán)
第六章期權(quán)套利策略
第一節(jié) 期權(quán)套利基礎(chǔ)
第二節(jié) 單純型套利
第三節(jié) 廣義套利
第七章期權(quán)投資策略：方向性投資
第一節(jié) 看漲策略
第二節(jié) 看跌策略
第八章期權(quán)投資策略：波動率投資
第一節(jié) 波動率交易策略
第二節(jié) 單純型波動率買入交易策略
第三節(jié) 單純型波動率賣出交易策略
第四節(jié) 傾向型波動率買入策略：支撐比例價差
第五節(jié) 傾向型波動率賣出策略：比例價差
[閱讀資料]資料一：CBOE波動率指數(shù)期貨合約
資料二：外匯期權(quán)波動率上漲及其原因
第九章金融期權(quán)
第一節(jié) 外匯期權(quán)
第二節(jié) 利率期權(quán)
第三節(jié) 股票期權(quán)
第十章期權(quán)交易風險管理
第一節(jié) 金融衍生工具的風險與管理
第二節(jié) 期權(quán)交易風險分析與控制
[閱讀資料]資料一：巴林銀行的倒閉
資料二：30集團建議
附錄
附錄1 關(guān)于隨機過程的介紹
附錄2 當x≤0時N(x)取值表
附錄3 當x≥=0時N(x)取值表
附錄4 全球部分交易所推出的期權(quán)合約
附錄5 部分重要期權(quán)合約
參考文獻
后記