能源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)矩陣
金融風(fēng)險(xiǎn)
基差風(fēng)險(xiǎn)
法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和稅收風(fēng)險(xiǎn)
小結(jié)
第2章 能源衍生品市場(chǎng)：場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)和場(chǎng)外市場(chǎng)
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)和場(chǎng)外市場(chǎng)
期貨市場(chǎng)
互換和期權(quán)
小結(jié)
第3章 能源期貨合約
引言
期貨合約的關(guān)鍵因素
期貨期權(quán)合約
期貨市場(chǎng)套期保值
期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易（EFP）和期貨市場(chǎng)交割
國(guó)際石油交易所（倫敦）布倫特原油期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
國(guó)際石油交易所（倫敦）布倫特原油期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)合約
國(guó)際石油交易所（倫敦）柴油期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
國(guó)際石油交易所（倫敦）柴油期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)合約
國(guó)際石油交易所天然氣期貨標(biāo)準(zhǔn)合約
紐約商業(yè)交易所WTl輕質(zhì)低硫原油期貨合約
WTI輕質(zhì)低硫原油日歷價(jià)差期權(quán)
紐約商業(yè)交易所取暖油期貨合約
紐約商業(yè)交易所紐約港無(wú)鉛汽油期貨和期權(quán)合約
第4章 場(chǎng)外能源及相關(guān)衍生品市場(chǎng)
場(chǎng)外能源衍生品市場(chǎng)
場(chǎng)外石油衍生品市場(chǎng)
主要石油和天然氣相關(guān)場(chǎng)外互換
歐洲電力和天然氣市場(chǎng)
全球電力市場(chǎng)——發(fā)達(dá)或發(fā)展中的衍生品市場(chǎng)
歐洲天然氣市場(chǎng)
歐洲煤互換（現(xiàn)金結(jié)算而非實(shí)物結(jié)算）
天氣風(fēng)險(xiǎn)金融衍生工具
一些新進(jìn)展——運(yùn)費(fèi)費(fèi)率互換（現(xiàn)金結(jié)算）
衍生工具遠(yuǎn)期曲線評(píng)估“
第5章 期權(quán)——交易和套期保值應(yīng)用策略
波動(dòng)率
期權(quán)的種類
對(duì)沖能源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)交易策略
一些希臘字母簡(jiǎn)介
期權(quán)策略
場(chǎng)外交易期權(quán)和常用的期權(quán)結(jié)構(gòu)化工具
期權(quán)交易——波動(dòng)率交易
第6章 能源期權(quán)定價(jià)——該使用何種模型
能源市場(chǎng)上期權(quán)的種類
期權(quán)價(jià)值的一般規(guī)律
適用于能源產(chǎn)業(yè)的期權(quán)模型的種類
有關(guān)期權(quán)定價(jià)的參考書目
第7章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和壓力測(cè)試
一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理的情形
VAR和其他的風(fēng)險(xiǎn)衡量方法
第8章 何時(shí)建立風(fēng)險(xiǎn)管理或交易程式的疑問(wèn)
第9章 管理控制
第10章 “偷聽(tīng)者”套期保值指南
第11章 操作風(fēng)險(xiǎn)
第12章 衍生品合約應(yīng)用列舉及套期保值案例
第13章 風(fēng)險(xiǎn)管理程序和政策制定指導(dǎo)
第14章 能源市場(chǎng)運(yùn)用的技術(shù)分析
第15章 后安然時(shí)代——關(guān)于信用控制和風(fēng)險(xiǎn)降低手段的應(yīng)用指南
第16章 能源金融
第17章 場(chǎng)外衍生工具的法律風(fēng)險(xiǎn)制作和法律文件
第18章 衍生品的國(guó)際全計(jì)準(zhǔn)則
附錄1 風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估示例
附錄2 CDS 市場(chǎng)上的主要能源部門部和運(yùn)輸單位（2002年9月）
附錄3 國(guó)際互換及衍生工具協(xié)會(huì)（ISDA）主協(xié)議
附錄4 國(guó)際互換及衍生工具協(xié)會(huì)生品交易確認(rèn)書示例短期互換交易確認(rèn)書
術(shù)語(yǔ)表