異質(zhì)經(jīng)濟世界資產(chǎn)定價研究

前言
第一篇 供求均衡分析
第1章 緒論
1．1 選題背景與意義
1．2 有關文獻的綜述
1．3 本部分研究的出發(fā)點與主要工作
第2章 異質(zhì)均衡下的經(jīng)濟學分析
2．1 需求函數(shù)
2．2 經(jīng)典均衡分析——純交換經(jīng)濟
2．3 需求函數(shù)補遺
2．4 均衡的福利分析
2．5 再論均衡
2．6 信息不對稱與交易費用
2．7 異質(zhì)“經(jīng)濟人”
2．8 本章小結(jié)
第3章 異質(zhì)經(jīng)濟世界資產(chǎn)定價
3．1 需求函數(shù)
3．2 異質(zhì)情況下的證券市場均衡——二人世界
3．3 交易費用對證券市場均衡的影響
3．4 本章小結(jié)
第4章 異質(zhì)經(jīng)濟世界證券市場模擬
4．1 “經(jīng)濟人”主觀基礎評價自由變化
4．2 “經(jīng)濟人”主觀基礎評價隨市場價格變化
4．3 “經(jīng)濟人”主觀基礎評價——考慮轉(zhuǎn)賣投機機會
4．4 資金隨價格漲落變化
4．5 主觀基礎評價自由變化且資金隨機變化
4．6 股權(quán)分置簡單模擬
4．7 本章小結(jié)
第5章 異質(zhì)信念下的投機問題
5．1 具有投機機會的異質(zhì)均衡
5．2 投機機會——轉(zhuǎn)賣權(quán)定價
5．3 投機泡沫度量
5．4 偏信投機模型
5．5 轉(zhuǎn)賣權(quán)性質(zhì)及有關議題
5．6 本章小結(jié)
第6章 異質(zhì)信念下投機問題——他信模型
6．1 偏信模型(含他信)
6．2 含他信的偏信模型濾波
6．3 偏信“經(jīng)濟人”的信念差異與轉(zhuǎn)賣權(quán)
6．4 轉(zhuǎn)賣權(quán)性質(zhì)及有關議題
6．5 偏信投機模型中的兩個問題
6．6 本章小結(jié)
第7章 本部分結(jié)論與展望
第二篇 無套利均衡分析
第8章 緒論
8．1 選題背景與意義
8．2 有關文獻的綜述
8．3 本部分研究的出發(fā)點和主要工作
第9章 人類經(jīng)濟決策行為的非統(tǒng)一理性
9．1 引言
9．2 經(jīng)濟學與人類行為理性
9．3 經(jīng)典經(jīng)濟學中的理性與理性選擇理論
9．4 經(jīng)典經(jīng)濟學中理性與理性選擇理論的缺陷
9．5 非統(tǒng)一理性
9．6 基于非統(tǒng)一理性的選擇理論
9．7 本章小結(jié)
第10章 非統(tǒng)一理性的數(shù)理表現(xiàn)
10．1 引言
10．2 經(jīng)典理性的表現(xiàn)
10．3 期望效用的發(fā)展Ⅰ
10．4 期望效用的發(fā)展Ⅱ——非可加期望效用
10．5 信息測度的發(fā)展
10．6 模糊測度與模糊積分
10．7 非統(tǒng)一理性的數(shù)理表現(xiàn)
10．8 本章小結(jié)
第11章 模糊期權(quán)定價
11．1 引言
11．2 期權(quán)定價的金融基礎
11．3 模糊期權(quán)定價
11．4 模糊期權(quán)的經(jīng)濟意義分析
11．5 本章小結(jié)
第12章 模糊期權(quán)在套期保值及組合保險中的應用
12．1 引言
12．2 模糊期權(quán)的套期保值
12．3 基于模糊期權(quán)的組合保險
12．4 本章小結(jié)
第13章 模糊期權(quán)在信用風險管理中的應用
13．1 引言
13．2 信用風險與KMV模型
13．3 模糊期權(quán)在公司違約風險預測中的應用
13．4 模糊期權(quán)在市政債券信用風險控制中的應用
13．5 本章小結(jié)
第14章 模糊期權(quán)在公司資本控制中的應用
14．1 引言
14．2 VaR簡介
14．3 基于期權(quán)的VaR測度
14．4 基于模糊期權(quán)的VaR測度及其應用
14．5 本章小結(jié)
第15章 本部分結(jié)論與展望
主要參考文獻