微觀金融經(jīng)濟(jì)理論

第一章 市場風(fēng)險及其傳導(dǎo)機(jī)制
一、市場風(fēng)險的屬性
二、市場風(fēng)險的一般性定義有其數(shù)學(xué)表達(dá)方式
三、市場風(fēng)險的傳導(dǎo)機(jī)制
第二章 市場風(fēng)險的測量
一、風(fēng)險主觀概率分布的定義
二、風(fēng)險先驗(yàn)主觀概率分布的確定
三、后驗(yàn)概率分布的確定與貝葉斯學(xué)習(xí)過程
第三章 市場風(fēng)險的效用
一、確定性環(huán)境下效用函數(shù)的存在性
二、風(fēng)險決策環(huán)境的引入
三、投資者的風(fēng)險態(tài)度
第四章 市場風(fēng)險管理的基本邏輯
一、決策的類型
二、風(fēng)險管理決策的基本邏輯
三、隨機(jī)優(yōu)勢決策策略
四、“均值一方差”分析框架的引入及其有效性分析
五、群決策方法
第五章 風(fēng)險管理對決策人效用的影響
一、組合投資的風(fēng)險分散效應(yīng)
二、合伙投資的風(fēng)險分散效應(yīng)
三、風(fēng)險管理對企業(yè)價值的影響
四、風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁的效應(yīng)
第六章 證券組合理論
一、資產(chǎn)組合邊界的確定
二、有效資產(chǎn)組合邊界的確定
三、包含無風(fēng)險資產(chǎn)的有效邊界
四、市場均衡定價模型
第七章 套利定價模型
一、無非系統(tǒng)性風(fēng)險資產(chǎn)的套利定價模型
二、漸近套利定價模型
三、A盯與CAPM之間的關(guān)系
第八章 (單時期)金融資產(chǎn)的均衡定價策略
一、單時期金融市場的無套利均衡分析
二、單時期金融市場的一般均衡分析
第九章 離散多期金融市場的無套利均衡分析
一、離散多期模型的引入
二、二項(xiàng)樹離散多期金融市場模型
三、鞅定價法
第十章 布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價模型
一、作為隨機(jī)過程的金融資產(chǎn)價格波動
二、布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價模型
主要參考文獻(xiàn)