索賠頻率預(yù)測模型研究

定　價：￥23.00

作　者：	徐聽著
出版社：	首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社
叢編項：
標　簽：	教材經(jīng)濟管理類研究生/本科/專科教材

購買這本書可以去

ISBN：	9787563821389	出版時間：	2013-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	130	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融風(fēng)險管理研究文庫：索賠頻率預(yù)測模型研究》研究的創(chuàng)新性體現(xiàn)在以下三個方面。對零膨脹負二項回歸模型的推廣。在對傳統(tǒng)的零膨脹回歸模型進行比較分析之后，將零膨脹負二項（ZINB）回歸模型推廣到更一般的形式，即ZINBK模型，該模型更加靈活，涵蓋了傳統(tǒng)的兩類零膨脹負二項回歸模型（ZINB l，ZINB lI），為公平合理地厘定保險費率提供了更大的模型選擇余地。對零膨脹回歸模型的拓展研究。先前的研究中通常假設(shè)零膨脹模型中的比例參數(shù)咖為常數(shù)，它不受費率因子的影響。《金融風(fēng)險管理研究文庫：索賠頻率預(yù)測模型研究》在研究中假設(shè)比例參數(shù)受費率因子的影響，并與參數(shù)A存在一定的函數(shù)關(guān)系，從而得出基于ZIGP的ZIGP回歸模型。此外，本書還研究一類特殊的Hurdle回歸模型，即Hurdle：泊松一廣義泊松回歸模型，并利用該模型較好地解決索賠頻率中零膨脹問題。對索賠頻率中既存在零膨脹特征又有組內(nèi)相關(guān)問題的研究。對索賠頻率中既存在零膨脹特征又有組內(nèi)相關(guān)的問題，《金融風(fēng)險管理研究文庫：索賠頻率預(yù)測模型研究》嘗試利用多水平零膨脹泊松回歸模型，即用帶有隨機效應(yīng)的零膨脹泊松回歸模型處理多水平索賠數(shù)據(jù)中的額外零和組內(nèi)相關(guān)問題，為國內(nèi)今后在此領(lǐng)域的精算研究提供參考。

作者簡介

暫缺《索賠頻率預(yù)測模型研究》作者簡介

圖書目錄

第一章  導(dǎo)論
一、問題的提出
二、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析
三、研究思路及創(chuàng)新
第二章  索賠頻率中過離散問題研究
一、過離散現(xiàn)象產(chǎn)生的深層原因
二、常用的過離散回歸模型
三、其他過離散回歸模型
四、實證分析
五、本章小結(jié)
第三章  零膨脹索賠頻率模型研究
一、經(jīng)典的零膨脹回歸模型
二、零膨脹負二項回歸模型的推廣
三、實證分析
四、本章小結(jié)
第四章  零膨脹索賠頻率模型拓展研究
一、零膨脹廣義泊松回歸模型的拓展
二、Hurdle回歸模型
三、實證分析
四、本章小結(jié)
第五章  索賠頻率中零膨脹和組內(nèi)相關(guān)問題研究
一、廣義線性混合模型
二、多水平零膨脹泊松回歸模型
三、實證分析
四、本章小結(jié)
第六章  考慮個體保單先驗信息的索賠頻率模型研究
一、基本假設(shè)
二、二次損失函數(shù)信度模型
三、指數(shù)損失函數(shù)信度模型
四、實證分析
五、本章小結(jié)
第七章  過離散索賠頻率模型在我國的應(yīng)用
一、索賠頻率擬合分析
二、回歸模型的參數(shù)估計
第八章  研究結(jié)論與展望
一、主要研究結(jié)論
二、本書研究的不足與今后的研究方向
附錄
參考文獻
后記