銀行業(yè)市場約束研究

定　價：￥38.00

作　者：	孫龍建著
出版社：	中國財富出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787504751171	出版時間：	2014-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	175	字數(shù)：

內容簡介

　　新巴塞爾協(xié)議（英文簡稱Basel II），將市場約束列為銀行監(jiān)管的第三支柱，市場參與者控制銀行風險的作用日趨重要。研究從多個層面闡釋約束機制的運作方式，目的是明確加強銀行業(yè)內生穩(wěn)定性。在委托—代理框架下提出約束主體及其激勵結構，揭示市場在改進風險控制、資源配置和政府監(jiān)管的潛在優(yōu)勢。將市場約束區(qū)分為監(jiān)督和影響兩階段，理清約束程序的關鍵環(huán)節(jié)和路徑，全面展示市場約束的形成和傳導進程。結合在信息、參與者、金融工具等方面的必要條件，提出中國銀行業(yè)加強市場約束的建議，促進市場約束準確、及時、有效的發(fā)揮作用。

作者簡介

　　孫龍建，男，漢族，1978年生，遼寧丹東人，民盟盟員。南開大學經濟學博士、博士后?，F(xiàn)任天津外國語大學副教授、碩士生導師，從事金融學教學、科研工作。

圖書目錄

目錄

1導論1
1?1銀行業(yè)的特殊性1
1?1?1銀行業(yè)具有特殊職能2
1?1?2銀行業(yè)脆弱和內生不穩(wěn)定3
1?2選題背景與問題的提出4
1?2?1銀行業(yè)危機頻繁爆發(fā)4
1?2?2銀行業(yè)管制效果不佳5
1?3研究的目的和意義6
1?3?1研究目的7
1?3?2研究意義7
1?4文獻回顧、本書創(chuàng)新與進一步研究的問題8
1?4?1文獻回顧9
1?4?2論文創(chuàng)新12
1?4?3需要進一步研究的問題12
1?5研究方法與結構安排13
1?5?1研究方法13
1?5?2結構安排15
2銀行業(yè)危機與管制約束困境17
2?1銀行業(yè)面臨危機的挑戰(zhàn)17
2?1?120世紀80年代以來全球銀行業(yè)危機回顧18
2?1?2銀行業(yè)危機的成因20
2?2銀行業(yè)管制約束陷入現(xiàn)實困境24
2?2?1銀行管制依據及其政策變革24
2?2?2當前發(fā)達國家的銀行管制約束困境26
2?3本章結論31
3銀行業(yè)市場約束基本分析框架32
3?1銀行業(yè)市場約束基本問題解析32
3?1?1銀行業(yè)市場約束概念解析32
3?1?2市場參與者的構成34
3?1?3銀行業(yè)市場約束研究的基本前提假設35
3?1?4銀行業(yè)市場約束的潛在積極作用36
3?2市場約束的機制及實現(xiàn)條件37
3?2?1市場約束機制的方式37
3?2?2市場約束機制的實現(xiàn)進程39
3?2?3市場約束機制有效運行的條件41
3?3市場約束與其他約束的比較43
3?3?1內部治理與市場約束之間的聯(lián)系43
3?3?2市場約束相對管制約束的優(yōu)勢46
3?4本章結論48
4私人市場參與者的市場約束49
4?1存款人約束49
4?1?1合適的存款人約束來源50
4?1?2存款保險條件下的存款人約束模型51
4?1?3存款人市場約束的實證證據52
4?1?4存款人約束的缺陷53
4?2次級債券持有人約束54
4?2?1強制次級債提議回顧55
4?2?2強制次級債政策解析56
4?2?3次級債持有人約束動機模型57
4?2?4次級債持有人約束的實證證據58
4?2?5強制次級債政策設計59
4?3持股人市場約束62
4?3?1持股人的約束動機62
4?3?2持股人約束銀行的方式62
4?3?3加強持股人約束的途徑63
4?3?4持股人約束的實證證據64
4?4評級機構的市場約束64
4?4?1信用評級及其運作方式65
4?4?2信用評級對銀行業(yè)的市場約束66
4?4?3評級機構的激勵動機與規(guī)范67
4?4?4外部評級影響市場約束的實證證據68
4?5本章結論70
5管制約束與市場約束的相互補充71
5?1管制機構的監(jiān)督審查及其局限71
5?1?1管制機構72
5?1?2管制機構獲取信息的方式及存在的問題74
5?1?3管制者處理問題銀行存在的局限77
5?2市場信息對管制信息的改進80
5?2?1兩種風險信號的約束模型81
5?2?2市場與管制信息比較81
5?2?3融入市場信息的監(jiān)督審查程序83
5?2?4基于市場信息的及時校正措施84
5?3管制政策對市場約束的改進88
5?3?1改變市場參與者的索償權地位88
5?3?2更加充分的強制信息披露90
5?3?3完善金融基礎設施93
5?4本章結論95
6銀行業(yè)市場約束的國外經驗97
6?1蘇格蘭自由銀行業(yè)市場約束——歷史的視角97
6?1?1自由銀行業(yè)98
6?1?2蘇格蘭自由銀行的發(fā)展與穩(wěn)定99
6?1?3蘇格蘭銀行業(yè)早期市場約束——銀行券決斗100
6?1?4蘇格蘭銀行業(yè)市場約束獨特機制——選擇條款101
6?220世紀90年代以來的日本銀行業(yè)市場約束102
6?2?120世紀90年代的日本銀行業(yè)危機102
6?2?2日本銀行制度與市場約束105
6?2?3日本的銀行安全網與市場約束108
6?3蘇聯(lián)、東歐轉型國家的銀行業(yè)市場約束111
6?3?1蘇聯(lián)、東歐國家銀行業(yè)轉型概覽112
6?3?2轉型國家的銀行業(yè)危機113
6?3?3市場約束發(fā)揮作用的阻礙因素117
6?4本章結論121
7中國銀行業(yè)市場約束研究123
7?1漸進改革中的銀行業(yè)市場約束124
7?1?1銀行業(yè)及其管制變革的路徑124
7?1?2銀行業(yè)改革對市場約束機制的影響126
7?2中國銀行業(yè)市場約束實證研究：計量與案例分析128
7?2?1存款人對銀行的數(shù)量約束的計量分析129
7?2?2缺乏市場約束下的道德風險：光大銀行的案例130
7?3中國銀行業(yè)市場約束的必要性與阻礙因素133
7?3?1加強市場約束的必要性133
7?3?2市場約束的阻礙因素137
7?4加強中國銀行業(yè)市場約束的對策141
7?4?1增加銀行透明度141
7?4?2建立設計合理的存款保險制度142
7?4?3推動存款利率市場化144
7?4?4適時引入針對大型銀行的強制次級債發(fā)行制度145
7?4?5制定“雙信號”及時校正措施147
7?4?6規(guī)范和發(fā)展信用評級行業(yè)149
7?5本章結論151
參考文獻152
后記175