中國商業(yè)銀行規(guī)模擴張下的風險管理問題研究

定　價：￥38.00

作　者：	孫秀峰著
出版社：	知識產(chǎn)權(quán)出版社
叢編項：	行業(yè)戰(zhàn)略·管理·運營書系
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787513024716	出版時間：	2013-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	188	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《行業(yè)戰(zhàn)略·管理·運營書系：中國商業(yè)銀行規(guī)模擴張下的風險管理問題研究》分析中國商業(yè)銀行危機的誘發(fā)機理并確立了預(yù)警指標體系，構(gòu)建基于支持向量機方法的商業(yè)銀行危機預(yù)警模型。為提高模型的精確度，在實證中考慮采用多種方法優(yōu)化參數(shù)，并且最后得到較高的分類準確率。

作者簡介

　　孫秀峰，男，1977年8月出生于黑龍江省佳木斯市，管理學博士。現(xiàn)為大連理工大學管理與經(jīng)濟學部工商管理學院副教授，從事商業(yè)銀行風險管理、公司金融領(lǐng)域研究，并擔任投資學與會計學專業(yè)的教學工作。近年來，在《經(jīng)濟研究》、《中國管理科學》、《預(yù)測》、《系統(tǒng)工程學報》等一系列國家級、省級刊物上發(fā)表《中國商業(yè)銀行成本效率實證研究》、《基于參數(shù)法的中國商業(yè)銀行規(guī)模經(jīng)濟研究》、《基于城市差異系數(shù)的城市商業(yè)銀行效率評價模型及實證研究》、《中國商業(yè)銀行效率研究》等學術(shù)論文20余篇，參編《項目投融資決策》、《財務(wù)管理》、《公司理財》等多部教材，主持了國家自然基金《基于困境誘發(fā)機理的商業(yè)銀行財務(wù)困境預(yù)警模型研究》項目與《信用風險評價理論與模型研究》、《基于破產(chǎn)風險預(yù)警的商業(yè)銀行規(guī)模擴張控制研究》等省部級科研項目研究，亦參加了《基于違約風險金字塔原理的小企業(yè)貸款定價模型》、《基于管理者行為特征的上市公司盈余管理約束模型》等國家自然科學基金項目研究。

圖書目錄

第一章緒論
1.1 問題的提出
1.1.1 源于實踐的思考
1.1.2 源于理論的思考
1.2 研究意義
1.3 結(jié)構(gòu)框架
參考文獻
第二章相關(guān)理論回顧與評述
2.1 商業(yè)銀行風險誘因研究
2.1.1 商業(yè)銀行風險的外部誘因
2.1.2 商業(yè)銀行風險內(nèi)部誘因
2.1.3 商業(yè)銀行的風險分類
2.2 商業(yè)銀行規(guī)模擴張研究
2.2.1 商業(yè)銀行規(guī)模擴張基礎(chǔ)研究
2.2.2 商業(yè)銀行規(guī)模擴張理論研究概述
2.2.3 商業(yè)銀行規(guī)模與效率的研究
2.2.4 商業(yè)銀行規(guī)模擴張與風險研究
2.3 商業(yè)銀行預(yù)警研究
2.3.1 商業(yè)銀行危機的理論界定
2.3.2 商業(yè)銀行危機的誘發(fā)因素研究
2.3.3 預(yù)警指標的選擇研究
2.3.4 銀行危機預(yù)警模型研究
2.3.5 其他模型研究
2.3.6 不同模型的問題與評價
參考文獻
第三章中國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的收入結(jié)構(gòu)問題研究
3.1 問題的提出
3.2 理論分析
3.3 研究設(shè)計
3.3.1 假設(shè)提出
3.3.2 變量選取和定義
3.3.3 模型構(gòu)建
3.4 實證分析
3.4.1 樣本說明
3.4.2 中國上市銀行實證結(jié)果及分析
3.4.3 中國股份制商業(yè)銀行實證結(jié)果及分析
3.4.4 中國大型商業(yè)銀行實證分析
3.5 中國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的建議
3.6 本章小結(jié)
參考文獻
第四章規(guī)模擴張下的中國商業(yè)銀行風險影響因素識別研究
4.1 問題提出
4.2 中國商業(yè)銀行業(yè)規(guī)模擴張現(xiàn)狀分析
4.2.1 商業(yè)銀行業(yè)整體規(guī)模擴張現(xiàn)狀
4.2.2 不同類型商業(yè)銀行規(guī)模擴張現(xiàn)狀
4.3 理論分析與假設(shè)
4.3.1 商業(yè)銀行風險的一般影響因素分析
4.3.2 假設(shè)構(gòu)建
4.4 構(gòu)建規(guī)模擴張下的商業(yè)銀行風險影響因素識別模型
4.4.1 指標選取的原則
4.4.2 指標的選取與計量
4.4.3 指標體系的構(gòu)建
4.4.4 構(gòu)建模型
4.5 實證研究
4.5.1 樣本數(shù)據(jù)
4.5.2 實證結(jié)果
4.5.3 實證結(jié)果分析
4.6 本章小結(jié)
參考文獻
第五章基于期權(quán)和基本面分析的銀行危機預(yù)警模型研究
5.1 問題提出
5.2 理論分析
5.2.1 期權(quán)定價原理
5.2.2 KMV模型基礎(chǔ)
5.3 研究設(shè)計
5.3.1 研究內(nèi)容
5.3.2 研究思路
5.3.3 參數(shù)設(shè)定
5.3.4 模型構(gòu)建
5.4 實證分析
5.4.1 樣本來源和數(shù)據(jù)準備
5.4.2 實證過程
5.4.3 結(jié)果與分析
5.5 本章小結(jié)
參考文獻
第六章基于支持向量機的中國商業(yè)銀行危機預(yù)警模型研究
6.1 問題提出
6.2 理論分析
6.2.1 銀行危機的界定
6.2.2 銀行危機的成因分析
6.3 研究設(shè)計
6.3.1 研究思路
6.3.2 預(yù)警方法選擇與原理概述
6.3.3 預(yù)警指標體系的設(shè)計
6.3.4 預(yù)警模型的建立
6.4 實證過程與分析
6.4.1 樣本的選擇和數(shù)據(jù)來源
6.4.2 指標的歸一化處理
6.4.3 參數(shù)選擇過程
6.4.4 實驗結(jié)果及分析
6.5 本章小結(jié)
參考文獻
第七章基于雙標準灰關(guān)聯(lián)分析的商業(yè)銀行危機預(yù)警模型研究
7.1 問題提出
7.2 理論分析
7.2.1 商業(yè)銀行危機理論的發(fā)展
7.2.2 商業(yè)銀行危機預(yù)警方法
7.3 研究設(shè)計
7.3.1 預(yù)警方法選擇
7.3.2 預(yù)警指標選擇依據(jù)
7.3.3 設(shè)計理想銀行樣本
7.3.4 構(gòu)建銀行危機預(yù)警分析系統(tǒng)
7.4 實證研究
7.4.1 樣本選擇說明
7.4.2 確定理想銀行樣本
7.4.3 預(yù)警指標權(quán)重計算結(jié)果及分析
7.4.4 銀行危機預(yù)警結(jié)果
7.4.5 預(yù)警結(jié)果分析
7.5 本章小結(jié)
參考文獻
后記
致謝