隨著我國金融市場改革的深入進行，我國國債市場的發(fā)展日益完善和成熟，國債的發(fā)行頻率不斷增加，發(fā)行規(guī)模不斷增大，國債價格的形成機制也日趨市場化。國債的發(fā)行目的日漸多元化。本書首先對我國國債利率期限結構曲線的風險特征及其變化規(guī)律進行分析，用來考察我國國債利率風險的具體表現特征，并通過對成熟市場中利率期限結構曲線及其變動與中國國債市場中利率期限結構曲線及其變動分析做比較研究，找出隱含在中國國債利率期限結構及其變動特征中的所具有的共同特征，特別的，中國作為一個新興市場國家其利率期限結構曲線所具有的特殊變動規(guī)律。期望借此研究一方面評估我國國債市場化改革所取得的成效，并為國債市場的參與者提供認識和了解我國國債價格的基本變動規(guī)律和風險特征的參考依據；另一方面，也能認識到我國國債市場發(fā)展同成熟市場之間的差異，為國債市場的進一步改革奠定實踐認識基礎。
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