衍生工具與風險管理（原書第9版）

定　價：￥89.00

作　者：	（美）唐·錢斯，羅伯特·布魯克斯著；丁志杰，謝蓉蓉，郭凱等譯
出版社：	機械工業(yè)出版社
叢編項：	金融教材譯叢
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787111484738	出版時間：	2014-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	557	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《衍生工具與風險管理（原書第9版）》涵蓋了金融衍生工具的基本內(nèi)容以及相應的風險管理知識，主要介紹了期權(quán)、遠期、期貨、互換等基礎(chǔ)性金融衍生工具的基本知識、市場制度、定價原理和市場運用策略，并針對目前世界上應用最廣泛、最重要的一類衍生產(chǎn)品——利率衍生工具進行了深入淺出的分析和介紹，最后專門從定量和定性兩個角度討論了相應的風險管理問題。本書是衍生品的入門讀物，也是一本在美國廣受歡迎的金融工程教材。作者唐·錢斯和羅伯特·布魯克斯都是美國研究金融衍生產(chǎn)品和風險管理的一流教授。全書不但詳細介紹了基于金融資產(chǎn)的衍生品以及從事衍生品交易的機構(gòu)和市場、衍生品定價方法和定價策略等，還有機地把所有知識點都盡可能地運用于實踐，強調(diào)了理論在真實情況下的實踐運用。本書適合于金融、投資、財務管理等相關(guān)專業(yè)本科生、碩士生、MBA教學使用，也非常適合作為金融工程、衍生產(chǎn)品和風險管理領(lǐng)域的培訓教材和金融從業(yè)人員查閱的市場手冊。本書主要特色盡量少地用到數(shù)學，盡量多地用圖片和表格解釋。平衡強調(diào)策略和定價。330多個章節(jié)的課后題。豐富的教輔資源，包括Windows程序和不同的Excel表格可以下載。

作者簡介

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圖書目錄

前言
第1章導言
1.1衍生品市場和工具
1.2標的資產(chǎn)
1.3金融衍生品市場的重要概念
概念、應用和拓展（1）
1.4現(xiàn)貨市場與衍生品市場的基本聯(lián)系
1.5衍生品市場的作用
概念、應用和拓展（2）
1.6對衍生品市場的批評
1.7衍生品市場的誤區(qū)
1.8衍生品與道德
1.9衍生品和你的職業(yè)生涯
1.10衍生品信息來源
1.11本書概述
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第一部分
期權(quán)
第2章期權(quán)市場結(jié)構(gòu)
2.1期權(quán)市場的發(fā)展
2.2看漲期權(quán)
2.3看跌期權(quán)
2.4場外期權(quán)市場
2.5場內(nèi)期權(quán)交易
2.6交易機制
2.7期權(quán)報價
概念、應用和拓展（1）
2.8期權(quán)類型
2.9期權(quán)交易費用
2.10期權(quán)市場監(jiān)管
概念、應用和拓展（2）
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄2A保證金要求
習題
附錄2B期權(quán)交易稅收
習題
第3章期權(quán)定價原理
3.1基本符號和術(shù)語
3.2看漲期權(quán)的定價原理
概念、應用和拓展（1）
3.3看跌期權(quán)定價原理
概念、應用和拓展（2）
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄3A觀察期權(quán)邊界條件的動態(tài)變化
第4章期權(quán)定價模型：二叉樹模型
4.1單期二叉樹模型
4.2兩期二叉樹模型
概念、應用和拓展（1）
4.3二叉樹模型的擴展
概念、應用和拓展（2）
軟件應用4.1
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念檢測
習題
第5章期權(quán)定價模型：布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.1布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.2作為二叉樹期權(quán)定價模型極限的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
概念、應用和拓展（1）
5.3布萊克-斯科爾斯-默頓模型的假設
5.4一個諾貝爾獎公式
軟件應用5.1
5.5布萊克-斯科爾斯-默頓公式中的變量
5.6當股票支付股息時的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.7布萊克-斯科爾斯-默頓模型以及對美式看漲期權(quán)的深入研究
5.8波動率的估計
軟件應用5.2
概念、應用和拓展（2）
5.9看跌期權(quán)定價模型
5.10期權(quán)風險管理
5.11當布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)模型不一定成立時
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念檢測
習題
附錄5A隱含波動率的簡便計算
第6章期權(quán)基本策略
6.1術(shù)語和符號
6.2股票交易
6.3看漲期權(quán)交易
6.4看跌期權(quán)交易
6.5看漲期權(quán)與股票：有保障的看漲期權(quán)
概念、應用和拓展（1）
6.6看跌期權(quán)與股票：保護性看跌期權(quán)
概念、應用和拓展（2）
6.7合成看跌期權(quán)和看漲期權(quán)
軟件演示6.1用Excel電子表Stratlyz9e.xls分析期權(quán)策略
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第7章高級期權(quán)交易策略
7.1價差期權(quán)：基本概念
7.2貨幣價差期權(quán)
概念、應用和拓展（1）
概念、應用和拓展（2）
7.3日歷價差期權(quán)
7.4比率價差期權(quán)
7.5跨式期權(quán)
7.6盒式價差期權(quán)
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第二部分
遠期、期貨和互換
第8章遠期、期貨市場的結(jié)構(gòu)
8.1遠期、期貨市場的發(fā)展
8.2柜臺遠期市場
8.3有組織的期貨交易
8.4期貨交易者
8.5期貨交易的機制
概念、應用和拓展（1）
8.6期貨報價
概念、應用和拓展（2）
8.7期貨合約的種類
8.8遠期與期貨交易的交易成本
8.9場外清算中心
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄8A美國期貨交易的課稅
習題
第9章遠期、期貨以及期權(quán)定價原理
9.1一般資產(chǎn)持有套利
概念、應用和拓展
9.2基于現(xiàn)金流的持有套利
9.3模型定價和風險溢價
9.4期貨期權(quán)定價
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第10章期貨套利策略
10.1短期利率期貨套利
10.2中長期利率期貨套利
軟件操作10.1
10.3股指期貨套利
10.4外匯期貨套利
概念、應用和拓展
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄10ACBOT長期國債轉(zhuǎn)換因子的計算
軟件操作10.1
第11章遠期、期貨套期保值、價差與目標策略
11.1套期保值的原因
11.2套期保值的概念
11.3套期保值比率的確定
11.4套期保值策略
概念、應用和拓展
11.5價差策略
11.6目標策略
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄11A
第12章互換
12.1利率互換
概念、應用和拓展（1）
概念、應用和拓展（2）
12.2貨幣互換
概念、應用和拓展（3）
12.3股權(quán)互換
12.4有關(guān)互換的一些結(jié)語
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念檢測
習題
第三部分
高級衍生工具
第13章利率遠期和期權(quán)
13.1遠期利率協(xié)議
13.2利率期權(quán)
概念、應用和拓展
13.3利率互換期權(quán)及遠期互換
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第14章高級衍生品及投資策略
14.1高級權(quán)益衍生品及投資策略
概念、應用和拓展（1）
14.2高級利率衍生品
14.3奇異期權(quán)
概念、應用和拓展（2）
14.4一些不常見的衍生品
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄14A蒙特卡羅模擬
第15章金融風險管理技術(shù)與應用
15.1為什么要進行風險管理
15.2市場風險管理
15.3信用風險管理
概念、應用和拓展（1）
概念、應用和拓展（2）
15.4其他類型的風險
15.5透視金融風險管理
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
第16章組織中的風險管理
16.1風險管理行業(yè)的結(jié)構(gòu)
概念、應用和拓展
16.2公司風險管理職能的執(zhí)行
16.3風險管理會計方法
16.4避免衍生品交易損失
16.5風險管理的行業(yè)標準
16.6高層管理者的責任
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
拓展閱讀
概念回顧
習題
附錄A公式
附錄B參考文獻
附錄C概念總結(jié)
術(shù)語表
符號列表