中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造研究

第一章 導(dǎo)論
第一節(jié) 選題背景
第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外有關(guān)研究綜述
一 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源
二 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究的主要內(nèi)容
三 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理理論實(shí)施發(fā)展階段
四 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的探索和實(shí)踐
第三節(jié) 研究思路、方法與研究?jī)?nèi)容
一 研究思路與方法
二 研究的主要內(nèi)容

第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究基礎(chǔ)
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論評(píng)述
一 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理理論
二 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論
三 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論
四 風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理論的實(shí)證探索分析
一 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理論的發(fā)展淵源
二 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建立的客觀理論依據(jù)
三 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)理論的基本框架
第三節(jié) 銀行內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理理論的“帕累托改進(jìn)”
一 系統(tǒng)理論與銀行內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性
二 流程管理理論與銀行內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)化
三 COSO內(nèi)部控制框架與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理
第四節(jié) 信息經(jīng)濟(jì)學(xué)與銀行監(jiān)管理論的發(fā)展
一 金融約束理論
二 金融中介理論
三 激勵(lì)監(jiān)管理論
本章小結(jié)

第三章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理與傳導(dǎo)機(jī)制
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理
一 金融不穩(wěn)定假說(shuō)
二 商業(yè)銀行的安全邊界
三 商業(yè)銀行擠兌行為
四 商業(yè)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度
五 信息不對(duì)稱
六 人致型風(fēng)險(xiǎn)與技術(shù)沖擊
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制
一 商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的有限性
二 流動(dòng)性沖擊
三 競(jìng)爭(zhēng)性不穩(wěn)定
四 金融監(jiān)管的有限性
五 衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
本章小結(jié)

第四章 國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)借鑒
第一節(jié) 國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則
一 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理理念
二 全球化的風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)計(jì)
第二節(jié) 國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的發(fā)展
一 國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的發(fā)展
二 國(guó)際銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要新方法
第三節(jié) 國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的借鑒
一 西方發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系
二 日本商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)流程
三 新加坡商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體制
本章小結(jié)

第五章 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造的原則與目標(biāo)設(shè)計(jì)
第一節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的現(xiàn)狀及存在問(wèn)題
一 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程現(xiàn)狀
二 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程存在的問(wèn)題
三 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程比較
第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向
一 風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容由信用風(fēng)險(xiǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變
二 風(fēng)險(xiǎn)管理模式由分散管理向整體化管理轉(zhuǎn)變
三 風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)由定性分析向定性、定量分析相結(jié)合轉(zhuǎn)變
四 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象由對(duì)單項(xiàng)資產(chǎn)管理向資產(chǎn)組合管理轉(zhuǎn)變
五 風(fēng)險(xiǎn)管理策略由強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)管理向再造管理流程轉(zhuǎn)變
第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平提高的途徑
一 轉(zhuǎn)變商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念
二 建立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系
三 提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
四 前移商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)口
第四節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造的目標(biāo)設(shè)計(jì)
一 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造的原則
二 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)計(jì)
三 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中各子系統(tǒng)的作用機(jī)理
本章小結(jié)

第六章 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警流程的再造
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程概述
一 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程的含義和內(nèi)容
二 中國(guó)商業(yè)銀行構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程的意義
第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程的再造過(guò)程
一 再造中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程的原則
二 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程再造的模型選擇與指標(biāo)設(shè)計(jì)
三 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程中指標(biāo)體系的構(gòu)造
第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程的實(shí)施
一 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)界限與銀行風(fēng)險(xiǎn)程度的燈號(hào)顯示
二 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程的關(guān)鍵操作環(huán)節(jié)
三 根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，采取相應(yīng)的監(jiān)控方案
本章小結(jié)

第七章 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制流程的再造
第一節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制流程的設(shè)計(jì)
一 再造中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制流程的基本原則
二 再造中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控流程的模式選擇
三 再造中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控流程的應(yīng)用方法
第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控流程再造中有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系的架構(gòu)
一 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控流程組織架構(gòu)再造方向
二 構(gòu)建中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控流程中職能部門扁平化組織體系
三 健全中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)體系
第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控流程再造中管理模型的建立
一 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控流程框架
二 中國(guó)商業(yè)銀行循環(huán)式風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控流程模型
第四節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控流程再造中保障體系的完善
一 健全基于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告保障體系
二 完善以考評(píng)為基礎(chǔ)的激勵(lì)約束保障體系
三 建立以業(yè)務(wù)連續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為主體的應(yīng)急保障體系
本章小結(jié)

第八章 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理外部監(jiān)管流程的再造
第一節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理外部監(jiān)管的現(xiàn)狀
一 中國(guó)商業(yè)銀行外部監(jiān)管總體進(jìn)展
二 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管存在的不足
第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理外部監(jiān)管流程的再造過(guò)程
一 中國(guó)商業(yè)銀行外部監(jiān)管流程再造的核心
二 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的“三大支柱”，再造中國(guó)商業(yè)銀行外部監(jiān)管流程
第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行外部審計(jì)與行業(yè)自律約束的強(qiáng)化
一 加強(qiáng)外部審計(jì)約束建設(shè)
二 加強(qiáng)銀行業(yè)自律約束建設(shè)
本章小結(jié)

第九章 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造中相關(guān)問(wèn)題的解決
第一節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造中組織架構(gòu)的革新
一 中國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)行組織體系的缺陷
二 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)設(shè)計(jì)的思路
三 風(fēng)險(xiǎn)管理流程組織架構(gòu)設(shè)計(jì)方案
第二節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)控流程再造中良好風(fēng)險(xiǎn)管理文化環(huán)境的建設(shè)
一 良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行重要的內(nèi)部環(huán)境
二 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)任重道遠(yuǎn)
第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行外部監(jiān)管流程再造中基礎(chǔ)環(huán)境的打造
一 繼續(xù)推進(jìn)中國(guó)商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度改革
二 進(jìn)一步完善金融監(jiān)管相關(guān)法律規(guī)范
三 搭建中國(guó)商業(yè)銀行外部監(jiān)管流程的國(guó)際合作平臺(tái)
第四節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程與外部監(jiān)管流程的有效銜接
一 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程貫穿于內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)流程與外部監(jiān)管流程之中
二 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程與外部監(jiān)管流程目標(biāo)的一致性
三 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警流程與外部監(jiān)管流程銜接中的信息系統(tǒng)的建立
本章小結(jié)

第十章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程實(shí)施——以信貸業(yè)務(wù)為例
第一節(jié) 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)基本概念
一 信貸業(yè)務(wù)的含義與原則
二 信貸業(yè)務(wù)原則的協(xié)調(diào)
第二節(jié) 公司類信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理操作流程
一 信貸業(yè)務(wù)受理與調(diào)查評(píng)價(jià)
二 貸款審批與發(fā)放
三 信貸登記與貸后管理
第三節(jié) 信貸業(yè)務(wù)定價(jià)
一 信貸業(yè)務(wù)定價(jià)的基本原則及方法
二 信貸業(yè)務(wù)的價(jià)格
三 信貸業(yè)務(wù)價(jià)格管理體制
第四節(jié) 客戶信用評(píng)級(jí)
一 信用評(píng)級(jí)的定義及內(nèi)容
二 客戶信用評(píng)級(jí)流程
第五節(jié) 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類
一 概述
二 信貸風(fēng)險(xiǎn)分類程序
三 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的方法
四 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類認(rèn)定審批

第十一章 研究與展望
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造研究進(jìn)展
一 確定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造的理論基礎(chǔ)
二 尋找商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的源頭及其傳播路徑
三 明確商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造的運(yùn)用方法
第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程再造的研究展望
一 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
二 研究展望
參考文獻(xiàn)