基于隨機(jī)最優(yōu)控制的動(dòng)態(tài)保險(xiǎn)資金管理問題研究

《基于隨機(jī)最優(yōu)控制的動(dòng)態(tài)保險(xiǎn)資金管理問題研究》保險(xiǎn)公司利潤(rùn)的主要來(lái)源為承保利潤(rùn)和投資利潤(rùn)。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，承保利潤(rùn)的空間減小，投資利潤(rùn)成為支持保險(xiǎn)公司成長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。保險(xiǎn)公司管理者需要制定動(dòng)態(tài)的、全局最優(yōu)的資金管理策略，來(lái)實(shí)現(xiàn)資金的增值，以滿足潛在的賠償和給付要求。保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理成功與否，將關(guān)系到保險(xiǎn)公司的償付實(shí)力以及可持續(xù)發(fā)展。由于非壽險(xiǎn)和壽險(xiǎn)資金的來(lái)源特性不同，其運(yùn)作模式和管理目標(biāo)都存在差異。本書將分別針對(duì)非壽險(xiǎn)保險(xiǎn)公司和養(yǎng)老金管理公司建立模型，研究其管理者的最優(yōu)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置方案。借助變分方法、隨機(jī)分析、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中的相關(guān)理論和方法，我們將創(chuàng)造性地解決這一類隨機(jī)最優(yōu)控制問題的最優(yōu)解。此外，借助MonteCarlo方法和實(shí)證金融學(xué)的方法，我們將檢驗(yàn)相關(guān)理論結(jié)果的現(xiàn)實(shí)適用性。本課題的結(jié)果可以為保險(xiǎn)資金管理者制定最優(yōu)策略做參考，為資金委托者實(shí)現(xiàn)最優(yōu)目標(biāo)做依據(jù)，為金融監(jiān)管者設(shè)定監(jiān)測(cè)目標(biāo)做基準(zhǔn)。

何林，所在單位及職稱：中國(guó)人民大學(xué)， 財(cái)政金融學(xué)院保險(xiǎn)系，講師教育經(jīng)歷：2004/09-2009/07， 清華大學(xué)，高等研究中心，博士2000/09-2004/07，清華大學(xué)，數(shù)學(xué)系，本科研究工作經(jīng)歷：2009/09-至今，中國(guó)人民大學(xué)， 財(cái)政金融學(xué)院，講師 作者長(zhǎng)期從事保險(xiǎn)資產(chǎn)管理、養(yǎng)老金管理以及隨機(jī)控制在保險(xiǎn)中的應(yīng)用等問題的研究。發(fā)表SSCI檢索論文7篇，其中在保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的頂尖雜志Insurance： mathematics and economics發(fā)表論文5篇。