寬客人生：從物理學(xué)家到數(shù)量金融大師的傳奇

定　價(jià)：￥59.00

作　者：	[美] 伊曼紐爾·德曼（Emanuel Derman）著；韓冰潔等譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	財(cái)經(jīng)人物傳記

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ISBN：	9787111517078	出版時(shí)間：	2015-11-01	包裝：	精裝
開本：	32開	頁數(shù)：	336	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　華爾街早已不再是那種陳舊的商業(yè)模式了。近年來，投資銀行和對沖基金已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向通過量化交易策略和衍生金融產(chǎn)品來獲得利潤了，它們招募了大量擁有博士學(xué)位的學(xué)術(shù)精英，這些精英對這些易波動(dòng)的金融產(chǎn)品進(jìn)行建模并管理相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)至今日，公司的財(cái)富和金融市場的穩(wěn)定通常依賴于數(shù)學(xué)模型?！皩捒汀薄苓^系統(tǒng)科學(xué)訓(xùn)練的、構(gòu)建這些模型的量化金融從業(yè)人員，逐漸成為華爾街上的重要玩家。在華爾街的寬客中，沒有誰比伊曼紐爾·德曼更知名的了。德曼是很早一批轉(zhuǎn)投華爾街的高能粒子物理學(xué)家，他在華爾街從業(yè)17年，最后成為高盛的常務(wù)董事，并且是著名的高盛量化策略小組的領(lǐng)導(dǎo)人。他是當(dāng)今應(yīng)用廣泛的、具有影響力的金融模型的合作開發(fā)者。物理學(xué)和數(shù)量金融看上去并不是那么相似。但正如德曼所說的那樣，“當(dāng)你研究物理學(xué)的時(shí)候，你的對手是上帝，而在研究金融學(xué)時(shí)，你的對手是上帝創(chuàng)造的人類”。怎樣才能正確地將物理學(xué)中的精確方法應(yīng)用到狂熱的金融市場中去？將經(jīng)濟(jì)和市場視為一臺復(fù)雜的機(jī)器是否合理？抑或者，量化金融不過是有瑕疵思考，還不足以成為科學(xué)，只是“黑暗中用來壯膽的口哨聲”？《寬客人生：從物理學(xué)家到數(shù)量金融大師的傳奇》記述了德曼從胸懷大志的年輕科學(xué)家蛻變成為投資銀行常務(wù)董事，在不斷探索答案過程中所收獲的人生體驗(yàn)。這本書內(nèi)容涵蓋廣泛，作者又是親歷者。他講述了如何在兩個(gè)領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨越的故事，也記述了一路走來所經(jīng)歷的物理學(xué)家與華爾街上的寬客、期權(quán)交易者；他分析了為什么交易員和寬客角色定位不同，也詳細(xì)闡述了物理學(xué)知識和金融學(xué)知識的不同屬性。通過自己的故事，他反思了如何將物理學(xué)方法應(yīng)用到喧囂的金融市場上的正確方法。《寬客人生：從物理學(xué)家到數(shù)量金融大師的傳奇》是一個(gè)獨(dú)特的故事，作者通過親身經(jīng)歷揭示了華爾街的另一面——量化金融。

作者簡介

　　伊曼紐爾·德曼，擁有哥倫比亞大學(xué)的物理學(xué)博士學(xué)位。他是多篇基礎(chǔ)粒子物理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)和金融學(xué)文章的作者，還是被廣泛使用的布萊克-德曼-托伊利率模型、德曼-卡尼局部波動(dòng)率模型的合作開發(fā)者。在經(jīng)過初期的學(xué)術(shù)生涯及短暫的貝爾實(shí)驗(yàn)室工作經(jīng)歷后，他在1985年進(jìn)入高盛，最終在1997年成為高盛的常務(wù)董事。在所獲得的眾多獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)中，他于2000年成為國際金融工程師協(xié)會的年度金融工程師，并在2002年入選《風(fēng)險(xiǎn)》雜志名人堂?，F(xiàn)在，他是哥倫比亞大學(xué)金融工程教學(xué)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，《風(fēng)險(xiǎn)》雜志的專欄作家，還是一家投資管理公司的風(fēng)險(xiǎn)顧問。

圖書目錄

序言兩種文化 / 1
物理和金融
寬客是做什么的
布萊克-斯科爾斯模型
寬客與交易員
純粹的思考與優(yōu)美的數(shù)學(xué)能推導(dǎo)出物理定律
這能同樣適用于金融嗎
第1章因緣際會 / 10
科學(xué)的魅力
粒子物理學(xué)的光輝歲月
懷揣遠(yuǎn)大理想而去哥倫比亞大學(xué)
傳奇物理學(xué)家與初出茅廬的青年才俊
天才與怪人、計(jì)劃與幸運(yùn)
第2章求學(xué)7年 / 24
研究生生活
精彩的講座
李政道：蒼穹中最閃亮的明星
緊巴巴的7年
研究生院畢業(yè)只算似懂非懂
第3章一種生活 / 55
流動(dòng)博士后的僧侶生活
研究并不容易
寫到惡心，然后發(fā)表
合作與發(fā)現(xiàn)的極度陶醉
第4章情感教育 / 70
牛津的文化魅力
一篇物理學(xué)論文引出另外一篇
英語特性
人智學(xué)者
第5章圈中名流 / 86
紐約上東區(qū)做研究和為人父母的日子
幸福的生活，但……兩種職業(yè)的沖突
第6章世外智慧 / 96
雙城家庭
人生新階段的思考
因果循環(huán)
物理學(xué)，再見
第7章刑罰之地 / 109
工業(yè)世界：為了錢而非興趣工作
貝爾實(shí)驗(yàn)室的商業(yè)分析系統(tǒng)中心
龐大的科層體系中的一小部分
設(shè)計(jì)軟件很美好
第8章休止時(shí)間 / 136
華爾街在招手
面試投資銀行
離開貝爾實(shí)驗(yàn)室
第9章百變金剛 / 150
高盛的金融策略小組
學(xué)習(xí)期權(quán)理論
成為寬客
與交易員互動(dòng)
新的性情
第10章星際遨游 / 168
期權(quán)理論的歷史
結(jié)識并與費(fèi)希爾·布萊克一起工作
布萊克-德曼-托伊模型
第11章環(huán)境力量 / 206
華爾街的行為和風(fēng)俗
很多熟人的進(jìn)一步冒險(xiǎn)經(jīng)歷
波動(dòng)是易傳染的
第12章身心俱疲 / 228
在所羅門兄弟公司麻煩不斷的一年
對抵押貸款建模
所羅門兄弟公司利用數(shù)量化分析進(jìn)行市場營銷的技巧
幸運(yùn)的裁員
第13章高盛優(yōu)劣 / 243
像家一樣的高盛
領(lǐng)導(dǎo)量化策略小組
權(quán)益類衍生品
東京證券交易所的看跌期權(quán)和奇異期權(quán)
與交易員親密合作，所向無敵
金融工程成為一個(gè)真正的行業(yè)
第14章暗中笑者 / 272
波動(dòng)率微笑之謎
超越布萊克-斯科爾斯：開發(fā)期權(quán)局部波動(dòng)率模型的競賽
正確的模型是很難開發(fā)的
第15章去年之雪 / 302
華爾街上的合并
衣著變得隨意
由權(quán)益類衍生品轉(zhuǎn)向公司層面的風(fēng)控
互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破裂
告別
第16章大妄想家 / 320
繞了一大圈，重回哥倫比亞大學(xué)
回頭再看物理學(xué)和金融學(xué)
不同的目的需要不同的精確程度
作為想象實(shí)驗(yàn)的金融模型
致謝 / 328