建模與估計（第2版）

第二版前言
第一版前言
緒論
0．1 估計理論的發(fā)展過程和估計問題的分類
0．2 模型參數估計問題
0．3 時間序列、信號、狀態(tài)估計問題
0．4 信息融合估計問題
0．5 自校正狀態(tài)與信號估計問題
0．6 自校正狀態(tài)與信號信息融合估計問題
參考文獻
第1章 ARMA模型與狀態(tài)空間模型
1．1 引言
1．2 隨機過程
1．3 自回歸滑動平均模型
1．4 ARMA過程的展式
1．5 ARMA過程的相關函數
1．6 狀態(tài)空間模型
習題
參考文獻
第2章 最小二乘法參數估計
2．1 引言
2．2 遞推最小二乘法
2．3 加權最小二乘法
2．4 遞推增廣最小二乘法
2．5 兩段RLS-RELS算法——改進的RELS算法
2．6 兩段RLS-LS算法
2．7 遞推輔助變量算法及其收斂性
2．8 偏差補償遞推最小二乘法
2．9 多重RLS算法
2．10 多維RLS算法
習題
參考文獻
第3章 狀態(tài)與信號的最優(yōu)估計——經典Kalman濾波與時域Wiener濾波
3．1 引言
3．2 射影理論
3．3 Kalman濾波器和預報器
3．4 Kalman平滑器
3．5 白噪聲估值器
3．6 信息濾波器
3．7 穩(wěn)態(tài)Kalman濾波
3．8 基于Kalman濾波的時域Wiener濾波方法
3．9 平穩(wěn)和非平穩(wěn)向量ARMA過程的Box-Jenkins遞推預報器
3．10 ARMA過程的、Astrom預報器
習題
參考文獻
第4章 多傳感器最優(yōu)信息融合估計-Kalman濾波方法
4．1 引言
4．2 三種加權多傳感器最優(yōu)信息融合準則
4．3 多傳感器信息融合Kalman濾波器和預報器
4．4 多傳感器信息融合穩(wěn)態(tài)Kalman濾波器和預報器
4．5 分布式信息融合ARMA信號Wiener濾波器
4．6 ，加權觀測融合Kalman濾波器
4．7 加權觀測融合Wiener信號濾波器
4：8帶不同觀測陣的兩種加權觀測融合Kalman濾波器的功能等價性
習題
參考文獻
第5章 狀態(tài)與信號的最優(yōu)估計——現代時間序列分析方法導論
5．1 引言
5．2 構造ARMA新息模型的Gevers-Wouters算法
5．3 統一的穩(wěn)態(tài)最優(yōu)白噪聲估計理論
5．4 多通道ARMA信號Wiener濾波器
5．5 基于ARMA新息模型的穩(wěn)態(tài)Kalman濾波器和預報器
習題
參考文獻
第6章 多傳感器最優(yōu)信息融合估計——現代時間序列分析方法
6．1 引言
6．2 多傳感器信息融合白噪聲反卷積估值器
6．3 多通道ARMA信號信息融合Wiener濾波器
6．4 信息融合穩(wěn)態(tài)Kalman濾波器和預報器
6．5 加權觀測融合穩(wěn)態(tài)Kalman濾波器
6．6 加權觀測融合Wiener信號濾波器
習題
參考文獻
第7章 自校正估計與自校正信息融合估計
7．1 引言
7．2 自校正α-β跟蹤濾波器
7．3 自校正對角陣加權信息融合Kalman濾波器及其收斂性分析
7．4 自校正加權觀測融合Kalman濾波器
7．5 多變量ARMA信號自校正濾波器
7．6 自校正信號檢測數字濾波器
習題
參考文獻
附錄1 穩(wěn)態(tài)Kalman濾波算法Matlab仿真通式
附錄2 三種加權信息融合算法Matlab仿真通式
附錄3 構造ARMA新息模型的Gevers-Wouters算法Matlab仿真通式
附錄4 RLS-RELS算法Matlab仿真通式
附錄5 RELS算法Matlab仿真通式