保險公司動態(tài)資產(chǎn)配置

第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究目的與意義
一 本書的研究目的
二 本書研究的理論意義
三 實際應用價值
第三節(jié) 基本概念界定
一 資產(chǎn)配置
二 動態(tài)財務分析
第四節(jié) 本書框架和研究內(nèi)容
一 本書研究框架
二 本書主要研究內(nèi)容
第五節(jié) 本書的研究方法
一 文獻回顧
二 理論分析與建模
三 綜合運用
第六節(jié) 本章小結(jié)
第二章 文獻綜述與理論基礎
第一節(jié) 文獻綜述
一 投資組合理論研究概述
二 保險公司資產(chǎn)配置理論研究概述
三 動態(tài)財務分析研究概述
第二節(jié) 理論基礎
一 保險風險理論
二 契約理論
三 金融市場對接理論
四 保險企業(yè)資產(chǎn)負債管理理論
第三節(jié) 對現(xiàn)有保險公司資產(chǎn)配置理論相關研究成果的綜合評述
第四節(jié) 本章小結(jié)
第三章 保險公司的本質(zhì)與保險公司資產(chǎn)配置
第一節(jié) 保險公司的本質(zhì)
一 保險公司的業(yè)務范圍
二 保險公司的本質(zhì)屬性
第二節(jié) 保險公司的社會福利效應
一 交易成本與保險市場有效性
二 保險交易與社會福利效應
第三節(jié) 保險公司資產(chǎn)管理與風險
一 保險公司資產(chǎn)配置的風險管理特征
二 保險企業(yè)經(jīng)營的風險特征
三 基于資產(chǎn)負債管理的廣義保險觀
第四節(jié) 我國保險公司資產(chǎn)配置概況
一 我國保險公司總體發(fā)展狀況
二 我國保險市場存在的問題
三 我國保險公司資產(chǎn)配置管理現(xiàn)狀及存在的問題
四 我國保險公司資產(chǎn)配置存在問題的原因分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 保險公司關鍵風險分析
第一節(jié) 風險與保險公司經(jīng)營管理
一 風險的概念
二 保險公司的風險特征
第二節(jié) 與保險公司資產(chǎn)面和負債面相關的風險來源
一 外部風險因素分析
二 保險企業(yè)內(nèi)部風險因素分析
三 影響保險公司經(jīng)營的其他風險
第三節(jié) 影響保險公司資產(chǎn)面和負債面的關鍵風險因素及其相互關系
一 壽險與非壽險保險公司風險特征分析
二 關鍵風險因素分析
三 各關鍵風險因素相互關系分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 情景發(fā)生器Ⅰ：保險公司外部環(huán)境風險模擬
第一節(jié) 利率風險模擬
一 利率風險模擬理論綜述
二 利率期限結(jié)構(gòu)模型在我國的實證及模型選擇
三 基于瓦西塞克模型的利率發(fā)生器
四 瓦西塞克利率模型的參數(shù)估計
第二節(jié) 通貨膨脹風險模擬
一 通貨膨脹率VAR模型
二 模型參數(shù)估計
三 通脹模型模擬效果檢驗
第三節(jié) 市場收益率風險模擬
一 資產(chǎn)收益率模型研究概述
二 基于三因子模型的權(quán)益資產(chǎn)收益率模擬
第四節(jié) 本章小結(jié)
第六章 情景發(fā)生器Ⅱ：保險公司內(nèi)部環(huán)境風險模擬
第一節(jié) 損失發(fā)生器
一 非巨災損失發(fā)生器
二 巨災損失發(fā)生器
第二節(jié) 再保險策略模擬
一 再保險種類
二 一般再保風險模擬
第三節(jié) 承保周期模擬
一 承保周期風險概述
二 承保周期風險模擬
第四節(jié) 本章小結(jié)
第七章 動態(tài)財務分析技術的應用——條件風險值模型(CVAR)與負債約束下保險公司動態(tài)資產(chǎn)配置模型
第一節(jié) 資產(chǎn)配置研究方法概述
第二節(jié) 多階段資產(chǎn)配置與條件風險價值模型(CVAR)
一 多階段資產(chǎn)配置
二 條件風險價值
第三節(jié) 基于動態(tài)財務分析(DFA)的多階段資產(chǎn)配置模型
一 情景生成
二 CVAR與負債約束下的多階段動態(tài)資產(chǎn)配置模型
第四節(jié) CVAR約束下動態(tài)資產(chǎn)配置模型的應用
一 情景模擬
二 模型求解
第五節(jié) 本章小結(jié)
第八章 結(jié)論與展望
第一節(jié) 結(jié)論
第二節(jié) 本書進一步研究的方向
參考文獻