中國新股詢價制下IPO定價相關(guān)問題研究

1 導(dǎo)論
1．1 研究背景及研究意義
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意義
1．2 本書的邏輯結(jié)構(gòu)、研究內(nèi)容及研究方法
1．2．1 邏輯結(jié)構(gòu)
1．2．2 研究內(nèi)容
1．2．3 研究方法
1．3 本書的主要貢獻
2 新股發(fā)行制度回顧與現(xiàn)行新股發(fā)行流程
2．1 新股發(fā)行制度歷史進程
2．1．1 第一階段行政審批制
2．1．2 第二階段核準(zhǔn)制
2．1．3 第三階段詢價制
2．2 詢價制階段新股上市主要流程
3 文獻綜述
3．1 國外IPO定價效率文獻綜述
3．1．1 基于信息不對稱理論的IP0定價效率文獻
3．1．2 基于發(fā)行制度的IPO定價效率文獻
3．1．3 基于所有權(quán)與掌控權(quán)理論的IPO定價效率文獻
3．1．4 基于行為金融理論的IPO定價效率文獻
3．1．5 國外風(fēng)險投資IPO定價效率文獻
3．2 國內(nèi)IPO定價效率文獻綜述
3．2．1 我國IPO定價效率影響因素文獻
3．2．2 行為金融學(xué)角度解釋我國IPO定價效率的文獻
3．2．3 發(fā)行制度變革對IPO定價效率影響的文獻
3．2．4 國內(nèi)風(fēng)險投資IPO定價效率的文獻
3．3 股票估值相關(guān)理論文獻綜述
3．3．1 直接估值法
3．3．2 間接估值法
3．4 本章小結(jié)
4 分配機制改革與新股發(fā)行效率
4．1 引言
4．2 研究設(shè)計與研究假設(shè)
4．3 研究樣本及變量設(shè)定
4．4 實證模型與回歸結(jié)果
4．5 本章小結(jié)
5 詢價機構(gòu)報價行為與新股發(fā)行效率
5．1 引言
5．2 研究設(shè)計和研究假設(shè)
5．3 樣本選擇和模型設(shè)計
5．4 實證檢驗結(jié)果及穩(wěn)健性檢驗
5．5 本章小結(jié)
6 詢價制下新股發(fā)行效率的隨機前沿分析
6．1 引言
6．2 研究設(shè)計與樣本選擇
6．2．1 隨機前沿分析模型介紹
6．2．2 樣本選擇與研究變量設(shè)計
6．2．3 變量統(tǒng)計描述
6．3 詢價制下三次改革前后一級市場定價效率的實證結(jié)果
6．3．1 實證檢驗結(jié)果
6．3．2 穩(wěn)健性檢驗
6．4 詢價機制下中小板新股破發(fā)因素實證分析
6．5 本章小結(jié)
7 風(fēng)險投資參股與新股發(fā)行效率
7．1 引言
7．2 研究設(shè)計與研究假設(shè)
7．3 研究樣本及描述統(tǒng)計
7．4 估計方法及實證結(jié)果
7．4．1 估計方法選取
7．4．2 研究假設(shè)H1的實證結(jié)果
7．4．3 穩(wěn)健性檢驗
7．4．4 研究假設(shè)H2和H3的實證結(jié)果
7．5 本章小結(jié)
8 研究結(jié)論與未來研究展望
8．1 本書主要研究結(jié)論
8．2 未來研究展望
參考文獻
致謝
在讀期間科研成果目錄
相關(guān)發(fā)行制度附錄