合并時間序列分析

定　價：￥25.00

作　者：	[美] 洛伊斯·塞耶斯著；溫方琪譯；范新光校
出版社：	格致出版社
叢編項：	格致方法·定量研究系列
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543216082	出版時間：	2016-12-01	包裝：	平裝
開本：	32開	頁數(shù)：	123	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　什么是合并時間序列？正如字面上所表達的，時間序列（在一個分析單位下規(guī)律出現(xiàn)的具有時間性的觀測值）由橫截面數(shù)據(jù)（在單獨時間點上一個分析單位下的觀測值）組成的一個數(shù)據(jù)集。這些分析單位可以是學校、健康組織、商業(yè)交易、城市、國家等。為什么需要進行“合并分析”呢？其中一個原因在于，當下研究者可以獲得越來越多的相關橫截面數(shù)據(jù)與時間序列數(shù)據(jù)。另外一個原因在于，將時間序列數(shù)據(jù)與橫截面數(shù)據(jù)合并可以顯著地擴大樣本量，這使之前顯得棘手的分析問題變?yōu)榭赡堋?/div>

作者簡介

　　洛伊斯·塞耶斯（Lois W. Sayrs），愛荷華大學政治學助理教授。她從西北大學獲得政治學博士學位。她現(xiàn)在的研究興趣包括國際沖突過程的離散選擇模型以及國際政治經(jīng)濟學。溫方琪，紐約大學社會學系博士研究生。她先后于中山大學和香港科技大學獲得學士與碩士學位。她的主要研究領域包括社會人口學、社會分層與不平等以及量化研究方法。她尤其感興趣的是對社會現(xiàn)象進行因果識別并探究其背后的機制。

圖書目錄

序第1章導言第2章合并時間序列模型的理論推導第1節(jié) 在應用中的合并第2節(jié) 合并線性回歸模型第3節(jié) 四種合并模型第4節(jié) 初步診斷與殘差分析第3章恒定系數(shù)模型第1節(jié) 估計恒定系數(shù)模型第2節(jié) 糾正自相關第3節(jié) 異方差性第4節(jié) 恒定系數(shù)模型的局限性第4章 LSDV模型第1節(jié) 異方差性與單位效應第2節(jié) 估計LSDV模型第5章隨機系數(shù)模型第1節(jié) 估計隨機系數(shù)模型：GLS方法第2節(jié) GLS模型的一個ARMA變異第3節(jié) GLS模型的一個看似不相關回歸第4節(jié) Swamy隨機系數(shù)模型第5節(jié) Hsiao隨機系數(shù)模型第6節(jié) 轉換模型第7節(jié) ARCH模型第8節(jié) 隨機系數(shù)模型的總結第6章結構方程模型第1節(jié) 兩步估計第2節(jié) 最大似然估計第3節(jié) LOGIT與PROBIT設定第4節(jié) 最大似然法的總結第7章穩(wěn)健性檢驗：這些估計值有多好？第1節(jié) 穩(wěn)健性估計函數(shù)第2節(jié) 異方差性與穩(wěn)健性第8章合并時間序列分析的總結注釋參考文獻譯名對照表