金融數(shù)學(xué)中的帶跳隨機(jī)微分方程數(shù)值解

定　價(jià)：￥125.00

作　者：	普蘭頓，E. 利伯蒂-布魯?shù)希琋.
出版社：	世界圖書(shū)出版公司
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	數(shù)學(xué) 應(yīng)用數(shù)學(xué) 自然科學(xué)

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ISBN：	9787510071188	出版時(shí)間：	2017-04-01	包裝：	平裝-膠訂
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《金融數(shù)學(xué)中的帶跳*微分方程數(shù)值解》主要闡述Wiener和Possion過(guò)程或者Possion跳度形成的*微分方程的離散時(shí)間分散值的設(shè)計(jì)和分析。在金融和精算模型中及其他應(yīng)用領(lǐng)域，這樣的跳躍擴(kuò)散常被用來(lái)描述不同狀態(tài)變量的動(dòng)態(tài)。在金融領(lǐng)域，這些可能代表資產(chǎn)價(jià)格，信用等級(jí)，股票指數(shù)，利率，外匯匯率或商品價(jià)格。本書(shū)主要介紹離散*方程的近似離散值解的有效性和數(shù)值穩(wěn)定性。讀者對(duì)象：應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)研究生

作者簡(jiǎn)介

　　Eckhard Platen ， Nicola Bruti-Liberati是澳大利亞的金融統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域的學(xué)者

圖書(shū)目錄

給讀者的建議；基本記譜法；動(dòng)機(jī)和簡(jiǎn)單的調(diào)查；和跳度相關(guān)的離散隨機(jī)方程；離散隨機(jī)方程的精確模擬解；金融和保險(xiǎn)基準(zhǔn)點(diǎn)分析法；離散擴(kuò)展；情景模擬介紹；和跳度相關(guān)的強(qiáng)正則泰勒隨機(jī)值；強(qiáng)正則的Ito隨機(jī)值；跳度適應(yīng)性強(qiáng)隨機(jī)值；分散的離散估計(jì)；篩選算法；離散隨機(jī)方程的Monte Carlo模擬；弱正規(guī)的