管理浮動匯率制度下的人民幣匯率趨勢與波動研究

1 緒論
1．1 研究背景及意義
1．1．1 研究背景
1．1．2 問題的提出
1．1．3 研究意義
1．2 研究思路與研究內(nèi)容
1．2．1 研究思路
1．2．2 研究方法
1．2．3 研究內(nèi)容
1．3 創(chuàng)新點
2 相關理論方法及文獻綜述
2．1 人民幣匯率制度發(fā)展沿革
2．1．1 1979-2005年的人民幣匯率制度沿革
2．1．2 2005年至今的人民幣匯率制度
2．2 匯率決定理論與匯率均衡理論綜述
2．2．1 匯率制度沿革
2．2．2 傳統(tǒng)匯率理論
2．2．3 匯率均衡理論
2．3 半?yún)?shù)估計研究綜述
2．3．1 參數(shù)模型
2．3．2 非參數(shù)模型
2．3．3 半?yún)?shù)模型
2．4 本章小結(jié)
3 人民幣匯率趨勢與波動的特征及檢驗
3．1 人民幣匯率趨勢的特征及檢驗
3．1．1 非正態(tài)性
3．1．2 非正態(tài)性檢驗
3．2 人民幣匯率波動的特征及檢驗
3．2．1 波動的長記憶性
3．2．2 波動的長記憶性檢驗
3．2．3 波動的聚集性
3．2．4 波動的聚集性檢驗
3．3 本章小結(jié)
4 基于k-GMDH模型的人民幣匯率趨勢分析
4．1 引言
4．2 匯改后的人民幣匯率序列及其預處理
4．3 人民幣匯率趨勢模型的構(gòu)建
4．3．1 GMDH算法研究現(xiàn)狀
4．3．2 算法結(jié)構(gòu)
4．3．3 人民幣匯率趨勢的GMDH分析結(jié)果
4．4 人民幣匯率趨勢模型的改進
4．4．1 k-近鄰估計
4．4．2 基于k-近鄰估計的GMDH算法
4．4．3 人民幣匯率的k-GMDH分析結(jié)果
4．5 本章小結(jié)
5 外匯干預條件下的人民幣匯率波動模型
5．1 引言
5．2 人民幣匯率波動模型的構(gòu)建
5．2．1 人民幣匯率波動序列及數(shù)據(jù)預處理
5．2．2 人民幣匯率波動模型
5．2．3 人民幣匯率波動的GARCH建模
5．3 外匯干預對人民幣匯率的干預效果仿真研究
5．3．1 人民幣外匯干預
5．3．2 外匯干預的有效性仿真模型
5．3．3 人民幣外匯干預數(shù)據(jù)及預處理
5．3．4 人民幣外匯干預對匯率波動的抑制效應檢驗
5．3．5 外匯干預情景仿真分析
5．4 本章小結(jié)
6 基于半?yún)?shù)模型的人民幣匯率趨勢與波動綜合分析
6．1 引言
6．2 人民幣管理浮動制度
6．3 人民幣匯率的趨勢與波動綜合分析模型
6．3．1 人民幣匯率的半?yún)?shù)模型
6．3．2 影響人民幣匯率的經(jīng)濟變量
6．4 人民幣匯率的趨勢與波動綜合分析模型實證
6．4．1 人民幣匯率及影響變量的數(shù)據(jù)分析
6．4．2 人民幣匯率的半?yún)?shù)估計分析
6．5 本章小結(jié)
7 總結(jié)與展望
7．1 全書總結(jié)
7．2 今后工作展望
參考文獻
致謝