波動(dòng)率曲面：期權(quán)波動(dòng)率建模實(shí)戰(zhàn)指南

定　價(jià)：￥59.00

作　者：	[美] Jim，Gatheral（吉姆.蓋斯勒爾）著；陳思譯
出版社：	電子工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：	Broadview財(cái)富管理
標(biāo)　簽：	期貨投資理財(cái)

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ISBN：	9787121326394	出版時(shí)間：	2017-10-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	176	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　這本書(shū)關(guān)注于期權(quán)隱含波動(dòng)率曲面的構(gòu)建，讓讀者更好地理解隱含波動(dòng)率曲面，是波動(dòng)率曲面建模方面非常**與經(jīng)典的讀本，基本所有關(guān)于波動(dòng)率建模的研究都會(huì)引用這本書(shū)，它堪稱波動(dòng)率建模方面的圣經(jīng)。這本書(shū)已經(jīng)成為業(yè)界流傳的經(jīng)典資料。本書(shū)作者對(duì)局部波動(dòng)率、隨機(jī)波動(dòng)率模型的處理方法成為業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)。

作者簡(jiǎn)介

　　本書(shū)作者是美林證券常務(wù)董事，在紐約大學(xué)柯朗數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院兼職教授。1983獲得劍橋大學(xué)理論物理博士學(xué)位。陳思，浙江大學(xué)數(shù)學(xué)系博士，研究方向?yàn)槠跈?quán)波動(dòng)率曲面、奇異期權(quán)及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。浙江大學(xué)量化投資學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，和訊專欄嘉賓，第一財(cái)經(jīng)嘉賓。

圖書(shū)目錄

目錄
第1章隨機(jī)波動(dòng)率和局部波動(dòng)率\t1
1．1 隨機(jī)波動(dòng)率\t1
1．2 局部波動(dòng)率\t7
第2章風(fēng)險(xiǎn)均衡原理簡(jiǎn)介\t16
2．1 動(dòng)態(tài)過(guò)程\t16
2．2 Heston模型下的歐式期權(quán)定價(jià)公式\t17
2．3 Heston模型下特征函數(shù)的推導(dǎo)\t21
2．4 Heston模型的仿真模擬\t22
第3章隱含波動(dòng)率曲面\t26
3．1 從隱含波動(dòng)率到局部波動(dòng)率\t26
3．2 Heston模型的局部波動(dòng)率\t33
3．3 Heston模型的隱含波動(dòng)率\t35
3．4 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的隱含波動(dòng)率曲面\t37
第4章 Heston-Nandi模型\t44
4．1 Heston-Nandi模型的局部方差\t44
4．2 數(shù)值例子\t45
4．3 結(jié)果討論\t50
第5章引入跳過(guò)程\t51
5．1 為什么需要引入“跳”\t51
5．2 跳擴(kuò)散（Jump Diffusion）\t53
5．3 特征函數(shù)方法\t56
5．4 隨機(jī)波動(dòng)率加跳\t65
第6章違約風(fēng)險(xiǎn)建模\t72
6．1 Merton的違約模型\t72
6．2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)套利\t74
6．3 跳滅模型中的局部和隱含波動(dòng)率\t77
6．4 違約風(fēng)險(xiǎn)對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響\t79
6．5 CreditGrades模型\t81
第7章波動(dòng)率曲面漸近\t85
7．1 剩余到期時(shí)間較短的情況\t85
7．2 Medvedev-Scaillet的結(jié)果\t87
7．3 加入跳\t90
7．4 剩余到期時(shí)間較長(zhǎng)的情況：Fouque、Papanicolaou和Sircar\t92
7．5 極小的波動(dòng)率的波動(dòng)率：Lewis\t93
7．6 執(zhí)行價(jià)的極值：Roger Lee\t94
7．7 漸近性總結(jié)\t97
第8章隱含波動(dòng)率曲面動(dòng)態(tài)\t98
8．1 隨機(jī)波動(dòng)率模型下的波動(dòng)率傾斜動(dòng)態(tài)\t98
8．2 局部波動(dòng)率模型下的波動(dòng)率傾斜動(dòng)態(tài)\t99
8．3 隨機(jī)隱含波動(dòng)模型\t100
8．4 數(shù)字期權(quán)和數(shù)字Cliquets\t100
第9章障礙期權(quán)\t104
9．1 定義\t104
9．2 特殊情況\t105
9．3 反射原理\t106
9．4 回溯對(duì)沖法\t109
9．5 平價(jià)公式\t109
9．6 準(zhǔn)靜態(tài)對(duì)沖和定性估價(jià)\t110
9．7 針對(duì)離散監(jiān)測(cè)的調(diào)整\t113
9．8 巴黎期權(quán)\t115
9．9 障礙期權(quán)的應(yīng)用\t116
9．10 結(jié)論\t116
第10章奇異凱利期權(quán)\t117
10．1 局部封頂、全局封底凱利\t117
10．2 反向凱利\t120
10．3 拿破侖\t122
第11章波動(dòng)率衍生品\t127
11．1 一般的歐式收益結(jié)構(gòu)概覽\t127
11．2 方差和波動(dòng)率互換\t130
11．3 波動(dòng)率衍生品定價(jià)\t139
11．4 基于二次變差的交易所交易衍生品\t148
11．5 總結(jié)\t153
參考文獻(xiàn)\t154