財(cái)務(wù)金融建模：用Excel工具（第四版）

定　價(jià)：￥108.00

作　者：	（美）西蒙·本尼卡
出版社：	格致出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543225244	出版時(shí)間：	2015-09-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	402	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　Excel一般不適用于深層次且量非常大的計(jì)算（如投資組合），但作為幫助理解財(cái)務(wù)模型中的復(fù)雜計(jì)算，它是一個(gè)非常好的工具，因?yàn)橹挥型ㄟ^計(jì)算才能完全理解這些財(cái)務(wù)金融模型。從這個(gè)角度說，Excel是方便和有力的工具之一?！敦?cái)務(wù)金融建?！纺康木褪翘峁┯肊xcel建立基礎(chǔ)財(cái)務(wù)金融模型的一份“食譜大全”。這本“食譜大全”融合了講解為與實(shí)施，它通過Excel的應(yīng)用，滿足了學(xué)院讀者和市場實(shí)踐者的需求。這些讀者意識到在財(cái)務(wù)金融的入門課程中為典型的研究是計(jì)算與實(shí)施，其中包括復(fù)雜計(jì)算實(shí)施的方法。而作為在財(cái)務(wù)金融計(jì)算應(yīng)用為廣泛的工具Excel，它是幫助我們深刻理解財(cái)務(wù)金融模型的天然手段。等候已久的第四版維持了前幾版曾倍受歡迎的“食譜大全”和使用Excel工具的特點(diǎn)。與前幾版相同，第四版基于Excel電子表詳細(xì)講解了在公司財(cái)務(wù)、投資組合管理、期權(quán)和債券領(lǐng)域中的基礎(chǔ)與高級模型的建立。其中，Excel和VBA技術(shù)貫穿全書，并為財(cái)務(wù)金融建模提供了一個(gè)全面的指導(dǎo)。第四版的《財(cái)務(wù)金融建模》提供了一些創(chuàng)新，涉及蒙特卡羅方法的原則，以及它在投資組合管理和奇異期權(quán)中的應(yīng)用；在討論期限結(jié)構(gòu)建模時(shí)也增加一些新的章節(jié)，其中要特別強(qiáng)調(diào)的是Nelson-Siegel建模；在討論公司估值時(shí)對預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表模型進(jìn)行了全新的介紹，其中包括基于會計(jì)數(shù)據(jù)及公司估值參數(shù)的簡化模型等。

作者簡介

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圖書目錄

0 開始之前
I 公司財(cái)務(wù)與估值
1 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)計(jì)算
2 企業(yè)估值概述
3 計(jì)算加權(quán)平均資本成本
4 基于合并現(xiàn)金流量表的估值
5 預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表建模
6 建立預(yù)測模型——卡特彼勒公司案例
7 租賃的財(cái)務(wù)分析
Ⅱ 投資組合模型
8 投資組合模型——引言
9 計(jì)算沒有賣空限制的有效投資組合
10 計(jì)算方差-協(xié)方差矩陣
11 計(jì)算盧值和證券市場線
12 不允許賣空的有效投資組合
13 投資組合最優(yōu)化的Black-Litteman方法
14 事件研究
Ⅲ 期權(quán)定價(jià)
15 期權(quán)導(dǎo)論
16 二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型
17 布萊克-斯科爾斯模型
18 期權(quán)的希臘字母
19 實(shí)物期權(quán)
Ⅳ 債券定價(jià)
20 久期
21 免疫策略
22 期限結(jié)構(gòu)建模
23 計(jì)算債券違約調(diào)整后的期望收益率
V 蒙特卡羅方法
24 生成并使用隨機(jī)數(shù)
25 蒙特卡羅方法導(dǎo)論
26 股票價(jià)格模擬
27 投資中的蒙特卡羅模擬
28 受險(xiǎn)價(jià)值
29 模擬期權(quán)與期權(quán)策略
30 期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅方法
Ⅵ Excel技術(shù)
31 模擬運(yùn)算表
32 矩陣
33 Excel函數(shù)
34 數(shù)組函數(shù)
35 Excel的一些提示
Ⅶ VBA
36 自定義函數(shù)
37 變量和數(shù)組
38 宏和用戶交互作用
39 對象與加載宏
主要參考文獻(xiàn)
譯后記