金融計量學（第四版）

定　價：￥48.00

作　者：	鄒平
出版社：	上海財經大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564230791	出版時間：	2018-09-01	包裝：
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內容簡介

　　本書為“匡時”系列下的“金融學系列”之一。本書的寫作理念或者說預期目標就是，一方面力求把握和展現(xiàn)當代金融計量學的前沿成果，另一方面注重對學生定量分析能力和實證論文寫作能力的培養(yǎng)。本書是作者和同事講授金融計量學課程十余年，結合教學和研究心得積累而成。國內外類似的教材眾多，而本教材的特色在于：秉承寫作理念，在確保金融計量理論闡述完整的前提下，強調依托金融計量軟件對實證能力的訓練，強調對實證性論文寫作能力的培養(yǎng)。本書通過對Microfit和EViews兩個軟件的演示，借助于每章的案例和數(shù)據，借助于與教材配套的實驗手冊和軟件操作手冊，講解實證分析的具體實施，同時能讓學生感悟到兩個軟件的優(yōu)勢互補，如ARDL邊限協(xié)整檢驗在Microfit中的操作，VAR和（G）ARCH模型在EViews中的操作，培養(yǎng)和提升學生獨立完成實證分析的能力。本書主要供高等院校經濟管理類專業(yè)的本科學生使用，也可作為相關專業(yè)碩士研究生的學習參考用書。教材難度適當，通過腳注給出大量經典文獻和相關書目，為學生進一步學習提供引導。本書專門單列一章講解實證性論文的寫作并提供寫作案例，*后附有配套的實驗手冊。

作者簡介

暫缺《金融計量學（第四版）》作者簡介

圖書目錄

前言/ 1章金融計量學介紹/ 1
節(jié)金融計量學的含義及建模步驟/ 1
第二節(jié)金融計量學軟件簡介/ 7
本章小結/ 23
關鍵術語/ 23
思考題/ 23
練習題/ 23第二章小二乘法和線性回歸模型/ 24
節(jié)小二乘法的基本屬性/ 24
第二節(jié)一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗/ 35
第三節(jié)多變量線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗/ 41
第四節(jié)預測/ 46
第五節(jié)模型選擇/ 50
附錄/ 52
本章小結/ 57
關鍵術語/ 58
思考題/ 58
練習題/ 58第三章異方差和自相關/ 60
節(jié)異方差的介紹/ 60
第二節(jié)異方差的檢驗/ 63
第三節(jié)異方差的修正/ 69
第四節(jié)金融實例分析/ 72
第五節(jié)自相關的概念和產生原因/ 77
第六節(jié)自相關的度量與后果/ 81
第七節(jié)自相關的檢驗與修正/ 82
本章小結/ 92
關鍵術語/ 92
思考題/ 92第四章多重共線性和虛擬變量的應用/ 94
節(jié)多重共線性的概念和后果/ 94
第二節(jié)多重共線性的檢驗/ 97
第三節(jié)多重共線性的修正/ 99
第四節(jié)金融數(shù)據的多重共線性處理
——對影響股票價格指數(shù)宏觀經濟因素的實證分析/ 102
第五節(jié)虛擬變量模型/ 106
第六節(jié)回歸模型的結構穩(wěn)定性檢驗——鄒氏檢驗/ 111
第七節(jié)回歸模型的結構穩(wěn)定性檢驗——虛擬變量法/ 115
第八節(jié)實例——虛擬變量在金融數(shù)據處理中的作用/ 116
本章小結/ 119
關鍵術語/ 119
思考題/ 119
練習題/ 119第五章時間序列數(shù)據的平穩(wěn)性檢驗/ 122
節(jié)隨機過程和平穩(wěn)性原理/ 122
第二節(jié)平穩(wěn)性檢驗的具體方法/ 124
第三節(jié)協(xié)整的概念和檢驗/ 127
第四節(jié)誤差修正模型/ 137
第五節(jié)因果檢驗/ 139
第六節(jié)實例——金融數(shù)據的平穩(wěn)性檢驗/ 141
本章小結/ 147
關鍵術語/ 147
思考題/ 148
練習題/ 148第六章動態(tài)模型/ 149
節(jié)ARDL模型的概念和構造/ 149
第二節(jié)ARIMA模型的概念和構造/ 158
第三節(jié)VAR模型的概念和構造/ 177
第四節(jié)（G）ARCH模型的概念和構造/ 190
附錄/ 207
本章小結/ 209
關鍵術語/ 209
思考題/ 209
練習題/ 209第七章聯(lián)立方程模型的概念和構造/ 210
節(jié)聯(lián)立方程模型的基本概念/ 210
第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識別/ 215
第三節(jié)聯(lián)立方程模型的估計/ 223
第四節(jié)實例——聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據中的應用/ 229
本章小結/ 234
關鍵術語/ 235
思考題/ 235
練習題/ 235第八章實證性文章的寫作/ 237
節(jié)實證性論文框架的構建/ 237
第二節(jié)典型研究課題的簡介/ 239
附錄一/ 243
附錄二/ 259附表/ 272實驗手冊/ 279
實驗一異方差的檢驗與修正/ 281
實驗二虛擬變量在金融數(shù)據處理中的作用/ 290
實驗三金融數(shù)據的平穩(wěn)性檢驗/ 296
實例四ARDL模型的運用/ 310
實驗五ARIMA模型的概念和構造/ 318
實驗六VAR模型的概念和構造/ 326
實驗七（G）ARCH模型在金融數(shù)據中的應用/ 332
實驗八聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據中的應用/ 350參考文獻/ 357