稀疏金融資產管理

定　價：￥78.00

作　者：	徐鳳敏著
出版社：	經濟科學出版社
叢編項：	西安交通大學經濟學人叢書
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521809381	出版時間：	2019-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：	321	字數：

內容簡介

　　《稀疏金融資產管理》系統(tǒng)地講述了稀疏優(yōu)化模型、算法以及在金融資產管理中幾類典型問題的應用。主要包括稀疏投資組合選擇、稀疏投資組合調整、稀疏指數追蹤、稀疏越指數、優(yōu)負債管理以及銀行系統(tǒng)性風險管理等，其中包含了模型的分析、算法的設計以及實際金融數據的驗證，同時，文中內容可以為金融從業(yè)者提供一種新的模型和算法的支撐?！断∈杞鹑谫Y產管理》可作為運籌學、金融工程和金融資產管理研究的專業(yè)人員以及金融部門的技術人員的參考書，也可作為大學相關專業(yè)的研究生和高年級學生的教材。

作者簡介

　　徐鳳敏（1976：）西安交通大學經濟與金融學院教授、博導，中國雙選法學會經濟數學與管理數學學會副理事長兼秘書長，中國運籌學會數學規(guī)劃分會理事，在金融與優(yōu)化領域取得多項工作，已在國內外知名期刊上發(fā)表（含錄用）論文24篇，其中被SCI檢索22篇。SSCI檢索3篇。ESI高被引2篇。參與編寫專著1部。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 金融資產配置與優(yōu)化
1．2 金融投資組合與稀疏優(yōu)化
1．3 幾類典型的資產管理問題
1．4 小結
第2章稀疏優(yōu)化模型與算法
2．1 無約束稀疏優(yōu)化模型與算法
2．2 約束稀疏優(yōu)化通用算法設計
2．3 特殊約束下的稀疏優(yōu)化算法
2．4 小結
第3章稀疏投資組合選擇
3．1 投資組合選擇
3．2 經典的均值方差投資組合選擇
3．3 稀疏投資組合選擇
3．4 稀疏投資組合選擇模型的參數估計
3．5 實證分析
3．6 小結
第4章稀疏投資組合調整
4．1 投資組合調整
4．2 投資組合調整模型
4．3 稀疏逆優(yōu)化調整模型
4．4 稀疏魯棒投資組合調整
4．5 小結
第5章指數型基金管理一稀疏指數追蹤
5．1 指數追蹤問題
5．2 基于分層抽樣的稀疏指數追蹤
5．3 基于L0的稀疏指數追蹤
5．4 小結
第6章指數型基金管理一稀疏超越指數
6．1 超越指數問題
6．2 稀疏超越指數
6．3 稀疏隨機超越指數
6．4 小結
第7章最優(yōu)負債管理
7．1 負債問題概述
7．2 最優(yōu)負債問題的研究現狀
7．3 最優(yōu)負債問題的模型與算法
7．4 稀疏最優(yōu)負債模型與算法
7．5 最優(yōu)清算案例
7．6 小結
第8章銀行網絡系統(tǒng)性風險管理
8．1 銀行網絡系統(tǒng)性風險
8．2 銀行網絡系統(tǒng)性風險的相關模型與概念
8．3 銀行網絡系統(tǒng)性風險的拓展模型
8．4 模型分析與算法設計
8．5 實證分析
8．6 小結
參考文獻