系統性風險度量模型應用研究

章導論
1．1研究背景和選題意義
1．2研究思路和框架
1．3主要貢獻
第2章文獻綜述
2．1系統性風險的定義及發(fā)展
2．2系統性風險的傳染機理
2．3系統性風險的度量模型
2．4主要國際組織和國家的監(jiān)測實踐
2．5本章小結
第3章基于經濟學視角的系統性風險傳染模型
3．1投資者情緒在系統性風險傳染過程中的影響
3．2兩種不同類型的系統性風險傳染模型
3．3本章小結
第4章基于多元極值理論的系統性風險度量模型
4．1極值理論在風險度量模型參數估計中的應用
4．2多元極值理論在測度系統性風險傳染概率的探索應用：CoP模型
4．3多元極值理論在測度系統性風險傳染規(guī)模的探索應用：CoV模型
4．4多元極值理論在測度系統性風險傳染規(guī)模的探索應用：MiS模型
4．5本章小結
第5章基于多元極值理論的系統性風險度量模型應用研究
5．1關于我國銀行機構系統性風險傳染的實證研究
5．2關于我國銀行、保險、證券體系系統性風險傳染的實證研究
5．3關于我國跨市場金融風險傳染的實證研究
5．4本章小結
第6章結論與展望
6．1主要結論
6．2研究不足及展望
參考文獻
附錄1系統性風險跨機構傳染模型——網絡模型法
附錄2部分系統性風險度量模型（CoVaR、MES、SRISK、CES、SCCA）簡介
附錄3區(qū)間極大值模型法
附錄4Copula函數的基本性質
附錄5Copula函數的常用估計方法
附錄6Heffernan-Tawn條件極值法
附錄7不同分布假設下，CoP模擬運算結果
附錄9不同分布假設下，MiS和MES模擬運算結果
附錄10我國上市銀行資產負債表主要科目
附錄11我國上市保險公司資產負債表主要科目
附錄12我國上市證券公司資產負債表主要科目
后記