系統(tǒng)性風險度量模型應用研究

章導論
1．1研究背景和選題意義
1．2研究思路和框架
1．3主要貢獻
第2章文獻綜述
2．1系統(tǒng)性風險的定義及發(fā)展
2．2系統(tǒng)性風險的傳染機理
2．3系統(tǒng)性風險的度量模型
2．4主要國際組織和國家的監(jiān)測實踐
2．5本章小結(jié)
第3章基于經(jīng)濟學視角的系統(tǒng)性風險傳染模型
3．1投資者情緒在系統(tǒng)性風險傳染過程中的影響
3．2兩種不同類型的系統(tǒng)性風險傳染模型
3．3本章小結(jié)
第4章基于多元極值理論的系統(tǒng)性風險度量模型
4．1極值理論在風險度量模型參數(shù)估計中的應用
4．2多元極值理論在測度系統(tǒng)性風險傳染概率的探索應用：CoP模型
4．3多元極值理論在測度系統(tǒng)性風險傳染規(guī)模的探索應用：CoV模型
4．4多元極值理論在測度系統(tǒng)性風險傳染規(guī)模的探索應用：MiS模型
4．5本章小結(jié)
第5章基于多元極值理論的系統(tǒng)性風險度量模型應用研究
5．1關(guān)于我國銀行機構(gòu)系統(tǒng)性風險傳染的實證研究
5．2關(guān)于我國銀行、保險、證券體系系統(tǒng)性風險傳染的實證研究
5．3關(guān)于我國跨市場金融風險傳染的實證研究
5．4本章小結(jié)
第6章結(jié)論與展望
6．1主要結(jié)論
6．2研究不足及展望
參考文獻
附錄1系統(tǒng)性風險跨機構(gòu)傳染模型——網(wǎng)絡(luò)模型法
附錄2部分系統(tǒng)性風險度量模型（CoVaR、MES、SRISK、CES、SCCA）簡介
附錄3區(qū)間極大值模型法
附錄4Copula函數(shù)的基本性質(zhì)
附錄5Copula函數(shù)的常用估計方法
附錄6Heffernan-Tawn條件極值法
附錄7不同分布假設(shè)下，CoP模擬運算結(jié)果
附錄9不同分布假設(shè)下，MiS和MES模擬運算結(jié)果
附錄10我國上市銀行資產(chǎn)負債表主要科目
附錄11我國上市保險公司資產(chǎn)負債表主要科目
附錄12我國上市證券公司資產(chǎn)負債表主要科目
后記