金融經(jīng)濟(jì)學(xué)十講（紀(jì)念版）

代引言：從數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)到數(shù)理金融學(xué)的百年回顧
 
講  金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想
  1.1  金融經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)史及其基本文獻(xiàn)
  1.2  數(shù)學(xué)公理化方法及其有關(guān)爭(zhēng)論
  1.3  作者的態(tài)度
  1.4  商（管理）學(xué)院學(xué)生為什么要學(xué)理論金融經(jīng)濟(jì)學(xué)
  1.5  數(shù)學(xué)公理化方法的優(yōu)勢(shì)和缺陷
  1.6  怎樣用線性定價(jià)法則和無(wú)套利假設(shè)進(jìn)行期權(quán)定價(jià)
  1.7  一個(gè)簡(jiǎn)單的投資一消費(fèi)模型及其與無(wú)套利假設(shè)的關(guān)系
  1.8  有關(guān)教材、專著和綜述論文的介紹
  思考與練習(xí)  
  附錄：狂怒的大女子主義者的寓言和股票市場(chǎng)
 
第二講  二期證券市場(chǎng)的基本模型和線性定價(jià)法則
  2.1  無(wú)不確定性的無(wú)套利假設(shè)定價(jià)法則
  2.2  帶不確定性的無(wú)套利假設(shè)定價(jià)法則
  2.3  二期證券市場(chǎng)的基本模型及線性定價(jià)法則和隨機(jī)折現(xiàn)因子
  2.4  隨機(jī)折現(xiàn)因子的初步討論，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券及其模仿組合
  2.5  收益率超平面和超額收益率子空間
  2.6  由隨機(jī)折現(xiàn)因子理論導(dǎo)出資本資產(chǎn)定價(jià)模型和馬科維茨證券組合選擇理論
  2.7  馬科維茨證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型與線性定價(jià)法則之間的等價(jià)性
  思考與練習(xí)  
  附錄：數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)1
 
第三講  公司財(cái)務(wù)的莫迪利阿尼-米勒定理
  3.1  莫迪利阿尼-米勒定理與線性定價(jià)法則
  3.2  關(guān)于分紅政策的莫迪利阿尼-米勒定理
  3.3  關(guān)于資本結(jié)構(gòu)的莫迪利阿尼-米勒定理  
  思考與練習(xí)
 
第四講  馬科維茨證券組合選擇理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型
  4.1  證券組合的收益率和證券組合選擇問題
  4.2  兩種證券的證券組合選擇問題
  4.3  協(xié)方差矩陣正定的一般情形下的均值一方差證券組合選擇問題的解
  4.4  帶無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的均值一方差證券組合選擇問題的解
  4.5  二基金分離定理與資本資產(chǎn)定價(jià)模型
  4.6  證券組合選擇理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和隨機(jī)折現(xiàn)因子理論的等價(jià)性
  4.7  不允許賣空的均值一方差證券組合選擇問題
  思考與練習(xí)
  附錄1：資本資產(chǎn)定價(jià)模型的夏普證明  
  附錄2：數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)2
 
第五講  羅斯的套利定價(jià)理論（APT）和資產(chǎn)定價(jià)基本定理
  5.1  漸近無(wú)套利假設(shè)和羅斯的APT方法
  5.2  多因子模型與隨機(jī)折現(xiàn)因子
  5.3  有限狀態(tài)情況下的資產(chǎn)定價(jià)基本定理
  5.4  從阿羅-德布魯證券出發(fā)來(lái)考慮資產(chǎn)定價(jià)基本定理
  5.5  資產(chǎn)定價(jià)基本定理的證明
  5.6  凸集分離定理與資產(chǎn)定價(jià)基本定理
  5.7  未定市場(chǎng)的一般經(jīng)濟(jì)均衡和資產(chǎn)定價(jià)第二基本定理
  5.8  說(shuō)明資產(chǎn)定價(jià)基本定理的一個(gè)簡(jiǎn)單例子  
  思考與練習(xí)
附錄：數(shù)學(xué)預(yù)備知識(shí)3
 
第六講  馮?諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數(shù)
  6.1  “圣彼得堡悖論”的討論
  6.2  馮?諾伊曼-摩根斯特恩期望效用函數(shù)的公理化陳述
  6.3  阿萊悖論和卡尼曼-特韋斯基的研究
  6.4  阿羅-普拉特風(fēng)險(xiǎn)厭惡度量
  6.5  若干典型期望效用函數(shù)
  6.6  隨機(jī)占優(yōu)的概念
  思考與練習(xí)
 
第七講  一般經(jīng)濟(jì)均衡與資產(chǎn)定價(jià)
  7.1  純交換經(jīng)濟(jì)的數(shù)學(xué)表達(dá)
  7.2  純交換經(jīng)濟(jì)的一般經(jīng)濟(jì)均衡的存在定理
  7.3  金融市場(chǎng)的一般均衡的存在
  7.4  CAPM的均衡定價(jià)討論
  7.5  APT的均衡定價(jià)討論  
  思考與練習(xí)
 
第八講  布萊克-肖爾斯期權(quán)定價(jià)理論
  8.1  布萊克-肖爾斯歐式買入期權(quán)定價(jià)公式
  8.2  布萊克-肖爾斯公式的前驅(qū)
  8.3  布萊克-肖爾斯公式的考克斯-羅斯-魯賓斯坦（二叉樹方法）推導(dǎo)
  8.4  一般的有限狀態(tài)多期模型
  8.5  資產(chǎn)定價(jià)基本定理的新形式以及鞅的概念
  8.6  更一般的多期模型及其與線性定價(jià)法則的聯(lián)系  
  思考與練習(xí)
 
第九講  有效市場(chǎng)理論
  9.1  有效市場(chǎng)的通俗理解和討論
  9.2  有效市場(chǎng)假設(shè)的歷史回顧
  9.3  有效市場(chǎng)的檢驗(yàn)
  9.4  信息集的一種定義以及理性預(yù)期均衡
  9.5  從理性預(yù)期均衡來(lái)看CAPM和APT
  思考與練習(xí)  
  附錄：有效市場(chǎng)假設(shè)的現(xiàn)狀
 
第十講  連續(xù)時(shí)間金融學(xué)
  10.1  布朗運(yùn)動(dòng)、隨機(jī)分析等的一些啟發(fā)性敘述
  10.2  隨機(jī)分析的進(jìn)一步敘述
  10.3  連續(xù)時(shí)間的布萊克-肖爾斯模型和期權(quán)定價(jià)公式
  10.4  布萊克-肖爾斯公式原來(lái)的推導(dǎo)
  10.5  利率期限結(jié)構(gòu)的連續(xù)時(shí)間模型  
  思考與練習(xí)
 
附錄：布萊克-肖爾斯方程的求解
 
結(jié)語(yǔ)
 
后記
 
參考文獻(xiàn)