基于計算金融實驗的金融市場信息披露與崩盤風險研究

定　價：￥68.00

作　者：	謝楠
出版社：	經濟管理出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509665527	出版時間：	2019-10-01	包裝：
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內容簡介

　　金融市場是一國經濟運行的核心，維護金融市場的穩(wěn)定、進行有效的金融風險防范與管理是各國政府與投資機構追求的目標之一。金融市場的復雜性和固有的投機性決定了金融市場經常處于不穩(wěn)定狀態(tài)。我國金融市場屬于新興市場，市場中信息透明度低、資本市場不成熟、制度性缺陷明顯、崩盤等*尾部事件風險時有發(fā)生，因此受到監(jiān)管層、投資者和學術界的廣泛關注?！痘谟嬎憬鹑趯嶒灥慕鹑谑袌鲂畔⑴杜c崩盤風險研究》在基于異質信息交易者模型和異質信息策略演化模型基礎上引入信息披露機制與動態(tài)社交網絡構建出新的股票市場和期貨市場模型，并且運用計算金融實驗方法搭建了人工股票市場和期貨市場，分別考察不同網絡結構下信息披露與崩盤風險之間以及不同信息披露層次下網絡結構與崩盤風險之間的關系?！痘谟嬎憬鹑趯嶒灥慕鹑谑袌鲂畔⑴杜c崩盤風險研究》構建的模型完善了基于信息披露的市場模型研究，通過模型仿真分析，得出了對現(xiàn)實較有實際指導意義的結論，為后續(xù)更深入地了解崩盤風險奠定了一定的基礎。

作者簡介

　　謝楠，1983年生，畢業(yè)于中南大學管理科學與工程專業(yè)，獲博士學位。現(xiàn)為湖南師范大學商學院教師，主要研究方向為金融工程與風險管理。主持過國家自然科學基金項目、湖南省教育科學“十二五”規(guī)劃項目、湖南省教育廳科學研究項目等多項課題。在Physica A：Statistical Mechanics and its Applications、Emerging Markets Finance and Trade、《控制與決策》等SSCI、SCI、EI期刊上發(fā)表學術論文數(shù)篇。

圖書目錄

章緒論
節(jié) 研究背景和意義
第二節(jié) 研究思路和研究內容
一、研究思路
二、研究內容
第三節(jié) 創(chuàng)新點
第二章文獻回顧與理論基礎
節(jié) 文獻回顧與評述
一、計算實驗金融
二、社交網絡
三、信息披露
四、崩盤風險
第二節(jié) 理論與模型
一、人工金融市場
二、社交網絡
三、信息披露
四、崩盤風險
第三節(jié) 已有研究評述
第四節(jié) 本章小結
第三章基于信息披露和社交網絡的股票市場模型
節(jié) 模型構建思路和流程
第二節(jié) 市場結構、股利發(fā)放信息和投資者決策
一、市場結構
二、股利發(fā)放信息
三、投資者決策
第三節(jié) 信息披露、異質股價與股利預期
一、市場信息與信息披露
二、投資者的異質股價與股利預期
第四節(jié) 動態(tài)無標度、小世界交互網絡和二元雙向信息交互框架
一、動態(tài)無標度、小世界交互網絡建模
二、二元雙向信息交互框架
第五節(jié) 市場出清和策略優(yōu)化
一、做市商交易系統(tǒng)
二、投資者收益
三、市場效率的刻畫
四、策略優(yōu)化
第六節(jié) 本章小結
……
第四章股票仿真市場信息披露與崩盤風險
第五章基于信息披露和社交網絡的期貨市場模型
第六章期貨仿真市場信息披露與崩盤風險
第七章研究結論與展望
參考文獻