Basel III框架下中國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管工具研究

第1篇 引論
第1章 宏觀審慎監(jiān)管發(fā)展過程及研究基本框架
1．1 研究背景
1．2 宏觀審慎監(jiān)管發(fā)展脈絡(luò)概述——如何“被接受”的視角
1．3 宏觀審慎監(jiān)管被迅速接受的決定因素——金融體系的復(fù)雜屬性
1．4 宏觀審慎監(jiān)管實(shí)施框架
1．5 研究框架、研究方法、創(chuàng)新與不足之處
第2章 文獻(xiàn)綜述
2．1 宏觀審慎監(jiān)管的核心框架——Basel Ⅲ出臺(tái)
2．2 Basel Ⅲ的核心監(jiān)管工具——償付能力監(jiān)管與流動(dòng)性監(jiān)管
2．3 貨幣政策與宏觀審慎監(jiān)管
2．4 本章小結(jié)
第3章 宏觀審慎監(jiān)管政策工具組合及有效性國際實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
3．1 宏觀審慎監(jiān)管政策工具實(shí)施及有效性國際實(shí)踐
3．2 亞洲實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)借鑒
3．3 拉丁美洲國家實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)借鑒
3．4 歐美實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)借鑒
3．5 對(duì)中國的政策啟示
第2篇 宏觀審慎監(jiān)管政策工具
第4章 金融危機(jī)期間Basel協(xié)議的表現(xiàn)——以市場風(fēng)險(xiǎn)為例
4．1 Basel協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展
4．2 VaR預(yù)測模型
4．3 研究方法與數(shù)據(jù)描述
4．4 VaR預(yù)測與每日資本要求測算
4．5 本章小結(jié)
第5章 宏觀審慎監(jiān)管主要工具：Basel Ⅲ之償付能力監(jiān)管與流動(dòng)性監(jiān)管的組合
5．1 償付能力監(jiān)管
5．2 流動(dòng)，陛監(jiān)管
5．3 加強(qiáng)償付能力監(jiān)管與流動(dòng)性監(jiān)管對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響的國際證據(jù)
5．4 加強(qiáng)資本監(jiān)管與流動(dòng)性監(jiān)管的影響
5．5 本章小結(jié)
第6章 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付能力風(fēng)險(xiǎn)與銀行體系風(fēng)險(xiǎn)
6．1 償付能力風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
6．2 嵌入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與償付能力風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)測度模型
6．3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
6．4 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付能力風(fēng)險(xiǎn)與銀行體系風(fēng)險(xiǎn)
6．5 本章小結(jié)
第7章 貨幣政策工具的“宏觀審慎”效果
7．1 歷史中的貨幣政策與金融體系穩(wěn)定的關(guān)系
7．2 貨幣政策與銀行體系穩(wěn)定
7．3 貨幣政策穩(wěn)定金融體系的局限性
7．4 利率水平對(duì)銀行盈利的影響
7．5 宏觀審慎視角下的準(zhǔn)備金制度與銀行信貸供給調(diào)控
7．6 本章小結(jié)
第3篇 時(shí)間維度下的宏觀審慎監(jiān)管
第8章 Basel Ⅲ逆周期調(diào)控工具體系
8．1 金融體系的順周期性
8．2 Basel Ⅲ逆周期資本緩沖體系
8．3 Basel Ⅲ逆周期資本緩沖的表現(xiàn)
8．4 本章小結(jié)
第9章 商業(yè)銀行行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)敞口分析
9．1 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口與商業(yè)銀行績效
9．2 商業(yè)銀行績效變量選擇
9．3 基于股票收益率數(shù)據(jù)研究
9．4 基于銀行財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)研究
9．5 中國銀行業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口預(yù)測
9．6 本章小結(jié)
第10章 基于行業(yè)信貸供給視角的逆周期調(diào)控研究
10．1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與銀行信貸供給
10．2 機(jī)構(gòu)記憶假說（IMH）
10．3 研究方法
10．4 樣本數(shù)據(jù)和實(shí)證結(jié)果
10．5 基于行業(yè)信貸供給的逆周期調(diào)控體系建立
10．6 宏觀審慎監(jiān)管調(diào)控房地產(chǎn)行業(yè)
10．7 本章小結(jié)
第11章 逆周期調(diào)控的相關(guān)配合制度
11．1 金融穩(wěn)定信息披露制度
11．2 公允價(jià)值會(huì)計(jì)制度
11．3 本章小結(jié)
第4篇 截面維度下的宏觀審慎監(jiān)管
第12章 中國股票市場看好入選“全球系統(tǒng)重要性”嗎
12．1 2008年金融危機(jī)后“系統(tǒng)重要性”的提出
12．2 研究方法
12．3 樣本數(shù)據(jù)及實(shí)證結(jié)果
12．4 本章小結(jié)
第13章 規(guī)模大的銀行風(fēng)險(xiǎn)高嗎
13．1 金融危機(jī)的啟示
13．2 為什么需要關(guān)注銀行規(guī)模
13．3 研究方法
13．4 樣本分析與實(shí)證結(jié)果
13．5 本章小結(jié)
第14章 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與銀行體系穩(wěn)定
14．1 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
14．2 商業(yè)銀行流動(dòng)，陛風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度
14．3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同業(yè)間影響與銀行體系穩(wěn)定
14．4 本章小結(jié)
第15章 商業(yè)銀行高管風(fēng)險(xiǎn)偏好、薪酬機(jī)制與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)
15．1 商業(yè)銀行高管風(fēng)險(xiǎn)偏好與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)
15．2 金融業(yè)高管薪酬機(jī)制存在的問題及對(duì)策
15．3 本章小結(jié)
第16章 系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管研究
16．1 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)識(shí)別
16．2 可轉(zhuǎn)換債券視角下增強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行損失吸收能力的機(jī)制
16．3 系統(tǒng)重要性銀行數(shù)據(jù)報(bào)告模板開發(fā)
16．4 系統(tǒng)重要性銀行危機(jī)救助機(jī)制
16．5 系統(tǒng)重要性銀行薪酬機(jī)制改革
16．6 中國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管
主要參考文獻(xiàn)