中國股票市場過度反應異象研究：基于異質(zhì)信念視角

　　《中國股票市場過度反應異象研究——基于異質(zhì)信念視角》以信念主導型的行為資產(chǎn)定價理論為基礎，立足當下來源多樣化、結構網(wǎng)絡化、節(jié)點碎片化、內(nèi)容海量化、傳播瞬時化、演變動態(tài)化的復雜信息環(huán)境，闡述中國股票市場過度反應異象表征，分析投資者決策行為和心理特征對金融資產(chǎn)定價的影響，歸納出投資者異質(zhì)信念是解開中國股票市場過度反應異象之謎的鑰匙，而信息披露和投資者學習行為是異質(zhì)信念的重要驅動因素。主要內(nèi)容包括：構建基于信息披露差異和投資者學習效應的異質(zhì)信念定價模型，闡釋異質(zhì)信念的資產(chǎn)價格涵義；實證檢驗中國股票市場過度反應異象的存在性及異質(zhì)信念對過度反應異象的解釋能力；從有限關注、過度自信和賣空機制視角解釋投資者異質(zhì)信念對中國股票市場過度反應異象的影響及機理。

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