離散值時間序列建模及應用研究

定　價：￥78.00

作　者：	喻開志著
出版社：	西南財經(jīng)大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787550447288	出版時間：	2020-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	192	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　傳統(tǒng)的線性時間序列模型不能解釋經(jīng)常性的離散跳躍性，更不能刻畫變量的離散相依性，給出的預測值通常也非整數(shù)值。為此，具有特殊相依結構的多種離散值時間序列模型應運而生，影響較大的模型是Thinning算子模型。本書針對基于Thinning算子的離散值時間序列模型進行探究，主要就模型選擇問題、時間平穩(wěn)性問題、參數(shù)估計方法選擇等時間序列模型傳統(tǒng)熱點領域展開討論，在實證研究中也比較了主流的離散值時間序列模型預測方法的適用性。本書主要探討五個問題：（1）針對INAR（p）與INMA（q）模型參數(shù)的極大似然估計量、條件很小二乘估計量與Yule-Walker估計量，多角度地比較它們的估計效果；（2）論述運用傳統(tǒng)的模型選擇準則和交叉驗證法來確定泊松INAR（p）模型參數(shù)p的合理性；（3）討論離散值隨機游走過程的極限性質，證明單位根過程中的自回歸系數(shù)的極限分布；（4）提出整數(shù)值泊松隨機系數(shù)滑動平均過程、門限泊松整數(shù)值滑動平均模型，證明其存在性與遍歷性，給出一些特殊情況下的矩估計量；（5）運用整數(shù)值INAR（p）模型來研究中國股市的個股交易量行為，給出交易量的概率預測

作者簡介

　　喻開志，男，四川成都人，教授、博士生導師，中國數(shù)量經(jīng)濟學會常務理事，四川省學術與技術帶頭人后備人選，西南財經(jīng)大學“光華百人計劃”人選，現(xiàn)為西南財經(jīng)大學統(tǒng)計學院數(shù)量經(jīng)濟研究所所長。先后主持、參與國家社科基金、國家自然基金、教育部人文社科基金等多項國家重大項目；在國內(nèi)非常不錯核心期刊和SCI期刊上發(fā)表論文30余篇，獲四川省第十七次、第十六次社會科學很好成果二等獎等科研獎項十余項。

圖書目錄

章緒論/ 1節(jié) 研究背景 / 1第二節(jié) 研究目的和意義 / 2第三節(jié) 本書框架 / 7第四節(jié) 研究創(chuàng)新點 / 8第二章文獻綜述/ 10節(jié) 國外研究現(xiàn)狀 / 10第二節(jié) 國內(nèi)研究現(xiàn)狀 / 22第三節(jié) 對國內(nèi)外文獻的述評 / 24第三章 INAR(p) 模型的拓展研究：參數(shù)估計、模型識別和平穩(wěn)性問題/ 25節(jié) 自我分解性質與 Thinning 算子的統(tǒng)計特征 / 26第二節(jié) INAR(p) 模型及估計量模擬研究 / 28第三節(jié) 模型識別問題———滯后期長度選擇問題 / 44第四節(jié) 非平穩(wěn)的INAR(p) 模型———單位根問題 / 54第四章 INMA(q) 模型的參數(shù)估計及其擴展研究/ 77節(jié) INMA(q) 模型概述 / 77第二節(jié) INMA(q) 模型的估計 / 87第三節(jié) INMA(q) 模型的模擬研究 / 93第四節(jié) INMA(q) 模型的推廣———隨機系數(shù)整數(shù)值滑動平均模型 / 100第五節(jié) INMA(q)模型的推廣———門限整數(shù)值滑動平均模型/ 116第五章實證分析———股票交易量行為研究/ 122節(jié) 研究股票交易量的意義 / 122第二節(jié) 瀘天化股票的賣家交易筆數(shù)的描述統(tǒng)計分析 / 123第三節(jié) 模型選擇、估計與檢驗 / 125第四節(jié) INAR(2) 模型的預測 / 129第六章結語/ 137節(jié) 本書的貢獻 / 137第二節(jié) 研究展望 / 138參考文獻/ 140附錄 A INAR(1) 模型估計量的模擬研究輸出結果 / 154附錄B INAR(2)~INAR(5)模型估計量的模擬研究輸出結果/ 160附錄 C INAR(p) 模型的滯后階數(shù)選擇問題中各種準則的輸出結果 / 180附錄 D 股票瀘天化(000912) 的買家交易筆數(shù)的數(shù)據(jù) / 193后記/ 194