中國證券市場質量及其資本配置

定　價：￥159.00

作　者：	劉慶富著
出版社：	清華大學出版社
叢編項：	清華匯智文庫
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787302581437	出版時間：	2021-06-01	包裝：	精裝
開本：	16開	頁數(shù)：	385	字數(shù)：

內容簡介

　　《中國證券市場質量及其資本配置/清華匯智文庫》旨在從市場質量指數(shù)、市場關聯(lián)性、市場流動性、信息反映能力、價格發(fā)現(xiàn)機制等角度系統(tǒng)探索我國證券行業(yè)的市場質量；在此基礎上，深入挖掘我國證券市場的套利機制、資本配置效率及資本配置績效；此外，分別從重大風險和跳躍風險角度進一步探討我國證券市場的套期保值與投資價值。《中國證券市場質量及其資本配置/清華匯智文庫》適用于金融學、經濟學、統(tǒng)計學和管理學等學科的碩士研究生、博士研究生和經管類科研人員學習與研究。

作者簡介

　　劉慶富，復旦大學經濟學院教授，復旦大學大數(shù)據(jù)學院與北京雁棲湖應用數(shù)學研究院兼職教授，博士生導師，上海浦江學者。東南大學管理科學與工程博士、復旦大學金融學博士后、美國斯坦福大學訪問學者?，F(xiàn)任復旦一斯坦福中國金融科技與安全研究院執(zhí)行院長，復旦一中植大數(shù)據(jù)金融與投資研究院學術副院長，上海市金融大數(shù)據(jù)聯(lián)合創(chuàng)新實驗室副主任，上海市大數(shù)據(jù)社會應用研究會副秘書長。主要研究興趣為大數(shù)據(jù)金融、衍生金融工具、量化投資、科技監(jiān)管、綠色金融、不良資產處置及金融科技。

圖書目錄

第1章中國證券市場質量研究——以商品期貨市場為例
1．1 問題提出與文獻評述
1．2 商品期貨市場質量指標的構建
1．3 我國商品期貨市場質量的測度與分析
1．4 我國商品期貨市場質量的影響因素分析
1．5 結論與啟示
第2章中國期貨市場與股票市場的關聯(lián)性及其市場質量研究
2．1 問題提出與文獻評述
2．2 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計特征
2．3 我國商品期貨市場質量檢驗
2．4 我國商品期貨市場與股票市場的關聯(lián)性
2．5 結論與啟示
第3章中國證券市場的流動性研究——基于異常波動的視角
3．1 問題提出與文獻評述
3．2 期貨市場的相關概念及其關系解析
3．3 異常波動下期貨市場流動性與其決定要素之間關系建模
3．4 異常波動下期貨市場流動性與其決定要素的統(tǒng)計特征
3．5 異常波動下期貨市場流動性與其決定要素的實證研究
3．6 結論與啟示
第4章中國證券市場信息反映能力研究——基于風險事件的視角
4．1 問題提出與文獻評述
4．2 能源消息對燃料油期貨市場的影響路徑分析
4．3 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計特征
4．4 實證研究與結果分析
4．5 結論與啟示
第5章中國證券市場的價格發(fā)現(xiàn)機制——基于提前和延遲交易時段的視角
5．1 問題提出與文獻評述
5．2 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計特征
5．3 提前和延遲交易時段的價格發(fā)現(xiàn)
5．4 價格發(fā)現(xiàn)中的知情和不知情交易
5．5 知情交易的經濟學原理：逆向選擇的解釋
5．6 結論與啟示
第6章中國資本市場的投資組合策略研究
6．1 問題提出與文獻評述
6．2 模型構建及估計方法
6．3 數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計特征
6．4 實證結果與分析
6．5 結論與啟示
……
第7章中國資本配置的套利機制研究
第8章國內與國外資本配置及其績效評價
第9章中國證券市場的重大風險沖擊效應及其套期保值研究
第10章中國證券市場跳躍風險的外溢效應與投資價值研究
參考文獻
附錄