復雜性視角下銀行體系風險傳染的計算實驗研究

第1章 緒論
1．1 研究背景與意義
1．2 研究問題
1．3 主要研究方法
1．4 主要研究內容與邏輯結構
1．5 本書創(chuàng)新點
第2章 文獻綜述
2．1 復雜性、復雜系統(tǒng)與金融復雜性研究綜述
2．2 銀行體系風險傳染相關研究綜述
2．3 計算實驗研究方法綜述
2．4 本章小結
第3章 復雜性視角下銀行體系風險傳染的理論分析
3．1 銀行體系風險傳染問題的復雜性視角
3．2 銀行主體行為及其對風險傳染的影響
3．3 銀行間關聯(lián)關系對風險傳染的影響
3．4 銀行體系網(wǎng)絡結構對風險傳染的影響
3．5 外部環(huán)境對風險傳染的影響
3．6 本章小結
第4章 銀行體系風險傳染的計算實驗模型構建
4．1 模型構建的總體思路
4．2 銀行體系的ABM模型
4．3 銀行體系外部環(huán)境的SD模型
4．4 銀行體系風險傳染的交互作用與模型整合
4．5 本章小結
第5章 銀行體系風險傳染計算實驗模型的校驗
5．1 混合模型校驗的基本思路
5．2 模型校驗方法——矩陣法及其求解方法
5．2 矩陣法的求解方法
5．3 模型校驗所需數(shù)據(jù)計算
5．4 使用真實數(shù)據(jù)的模型運行結果
5．5 運行結果與G-SIBs的比對
5．6 本章小結
第6章 銀行體系風險傳染的計算實驗研究
6．1 計算實驗設計
6．2 模型初始化設置
6．3 銀行體系外部沖擊造成的風險傳染
6．4 銀行規(guī)模異質性與風險控制行為對風險傳染的影響
6．5 金融救助與監(jiān)管對風險傳染的控制作用
6．6 本章小結
第7章 結論與展望
7．1 主要研究結論與管理啟示
7．2 研究不足之處與未來工作展望
參考文獻
附錄1 BSHM運行界面
附錄2 通過最大熵方法求出的24家中國上市銀行同業(yè)拆借矩陣
附錄3 注釋表